От теории к практике - страница 541
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: #5220, #5222 )
Можно попробовать использовать два полинома.
то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.
Эта штука справится и с такой фигурой
и с такой
и с такой
и с многими другими
...
ну, верно
а почему?
надеюсь не потому что индюк так нарисовал, каким бы он не был...Да и правда интересно, выброс-это же перекос, если его полностью погасили, то цена пойдет так как раньше, а если он полностью не погашен, то оставшаяся энергия будет направлять его в сторону перекоса пока не иссякнет, кто еще как думает?
Да и правда интересно, выброс-это же перекос, если его полностью погасили, то цена пойдет так как раньше, а если он полностью не погашен, то оставшаяся энергия будет направлять его в сторону перекоса пока не иссякнет, кто еще как думает?
Картинка скажет больше чем я.
если на графике какой-то валютной пары много таких импульсов - то эта модель не подойдет для такой валютной пары. нужно чтобы прибыль по прибыльным сделкам превышала убыток по импульсам.
А если их будет 50 на 50, мы же говорим за длительный промежуток времени, такие явления на всех валютных парах, а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.
А если их будет 50 на 50, мы же говорим за длительный промежуток времени, такие явления на всех валютных парах, а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.
на всех. но на одних больше, на других меньше.
часть из них можно убить, не торгуя на новостях. с частью придется смириться, "главное, чтобы количество хороших сделок было больше, чем количество плохих".
а если модель не учитывает все варианты, то насколько модель будет адекватна рынку, тогда будет модель ради модели.
если б хотя бы больше 50% учитывала.
и вообще та картинка была из другой области исследований. я уже предлагал Георгию Мертсу не обсуждать ее. там "определение границ канала", а мы тут в основном болтаем о "средней".
Попробовал эту штуку реализовать в экселе.
пусть формула для первого полинома: y=ax2+bx+c
формула для второго полинома: y=mx2+nx+k
нам нужно подобрать коэффициенты a,b,c для первого уравнения и коэффициенты m,n,k для второго уравнения.
а также X - координата по оси х, в которой будет конец первого полинома и начало второго.
то есть будет 7 неизвестных.
в приложенной таблице коэффициенты a,b,c выделены фиолетовым. m,n,k - розовым. X (икс большое) - серым.
Задал в ячейке С2 такую формулу:
Если значение координаты по оси икс (оранжевый столбец) пока меньше, чем X (икс большое), то пока строим параболу по формуле y=ax2+bx+c,
а если значение координаты по оси икс уже больше чем X - то строим параболу уже по формуле y=mx2+nx+k.
Инструмент "Поиск решения" отказывается корректно подбирать значение X.
В чем может быть проблема?
Может попробовать перебором организовать...
Перебирать значения X от 0 до 201. И на каждом переборе считать сумму квадратов отклонений по двум полиномам. На каком переборе эта сумма окажется наименьшей - тот и брать в работу.
Попробуйте кто-нибудь эту тему реализовать на mql, и разместите в ветке (или хотя бы мне в личку, если грааль получится:)). а мы посмотрим какие еще есть недостатки у такого подхода, и попробуем их убрать.
эту систему лучше торговать на коинтегрированных парах (eurchf, audnzd). люди для этих целей используют машку. но модель машки - это горизонтальная прямая линия, а каналы могут идти по разным траекториям. поэтому, получается либо минимальная прибыль, либо никакой прибыли. нужно разработать индикатор, который отрабатывал бы лучше за машку.
Попробуйте кто-нибудь эту тему реализовать на mql, и разместите в ветке (или хотя бы мне в личку, если грааль получится:)). а мы посмотрим какие еще есть недостатки у такого подхода, и попробуем их убрать.
эту систему лучше торговать на коинтегрированных парах (eurchf, audnzd). люди для этих целей используют машку. но модель машки - это горизонтальная прямая линия, а каналы могут идти по разным траекториям. поэтому, получается либо минимальная прибыль, либо никакой прибыли. нужно разработать индикатор, который отрабатывал бы лучше за машку.
Рынок валют уравновешен в отличие от фондового. Отсюда надо плясать. Лучше машки не отработает ни один индикатор. Машка запаздывает, но у неё есть другие преимущества.
кажись понял на какую функцию нужно делать регрессию...
(кто призабыл, речь идет об вот этой вот задаче: #5220, #5222 )
Можно попробовать использовать два полинома.
то есть 2 полинома, которые объединены в одной общей точке. последняя точка первого полинома является первой точкой второго.
Эта штука справится и с такой фигурой
и с такой
и с такой
и с многими другими
...
МНК справится со ВСЕМИ этими фигурами.
Я так и не понял, зачем что-то придумывать, если все давно придумано.
МНК справится со ВСЕМИ этими фигурами.
Я так и не понял, зачем что-то придумывать, если все давно придумано.