Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ни фига - 2 и точка.
См. прикрепленный файл. Теперь просто надо убедиться, что при приращении >=25 pips начинается тренд. Он просто обязан быть, т.к. "память" с предыдущим распределением утеряна практически полностью.
Еще старина Ларри помнится писал, что тренды начинаются со "взрывов". Я лично давно ни "трендов" ни "флэтов" не ищу, и одно от другого даже не пытаюсь отделять. (И вообще отказался от этих понятий при рассмотрении рыночных графиков и построении систем).
P.S.
Извиняюсь за дичайший оффтоп, но срочно нужен совет. Есть псевдослучайные числа от 1 до 42, генерируются сериями по 7 чисел. Нужно хотя бы 3-4 из них "угадывать" с приемлемой вероятностью. Начал сегодня с линейного конгруэнтного ГПСЧ, догадывался, что так повезти не может в принципе, но надо же с чего то начать.
Попытка вычислить коэффициенты по алгоритму https://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 провалилась конечно. Но при попытке подобраиь таки коэффициенты "в лоб", то есть простым перебором всех вариантов, начало что-то получатся. То есть при каких то наборах a, c, m алгоритм ЛКГПСЧ (ki=(a*ki-1+с)mod m), отлично вычисляет несколько чисел подряд . Никогда не пробовал раньше вскрывать ГПСЧ, аж удивительно было от такой точности. (Привык, что числа как бы случайные, а тут результаты лотто и программа шпарит как по писаному:)
Но все же устойчивости не достаточно. Потом все срывается, коээфициенты меняются. Видно как то хитро зависят от предыдущего числа или еще как рандомизируются. Ресурсов железа не достаточно перебрать и исследовать все.
Я так понимаю, что алгоритм где то рядом с линейным конгруэнтным ГПСЧ? Кто что может посоветовать, куда двигаться дальше?
Есть псевдослучайные числа от 1 до 42, генерируются сериями по 7 чисел. Нужно хотя бы 3-4 из них "угадывать" с приемлемой вероятностью. Начал сегодня с линейного конгруэнтного ГПСЧ, догадывался, что так повезти не может в принципе, но надо же с чего то начать.
Если вам известна формула или программный код этого гпсч, то можете собрать массив подрядидущих выданных им чисел, а дальше используя эту методику попытаться восстановить текущее состояние внутренних переменных гпсч и вычислить следующие числа -
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf глава 7.7
Спасибо. Формулу пытаюсь угадать, местами в файле числа четко по ki=(a*ki-1+с)mod m)
Ха! Вы правы. Получив вчера +10%, сегодня на USDJPY сижу в просадке. СанСаныч и bas были правы - именно тренд плохо обрабатывает. Однако, алгоритм все равно шикарен и полностью обоснован. Я специально провел доп.исследования - данный алгоритм описывает фактически движение центра распределения приращений пары относительно 0. Но, этого мало - согласен.
Да и по евро скорее всего не всё гладко.
Просто Вы ходите вокруг да около. На нобеля не тянет, т.к. здесь практически все с такими успехами. Просто кто то ближе подошел, кто то дальше.
Реал с такой фичей не рекомендую.
Удачи!
Да и по евро скорее всего не всё гладко.
Просто Вы ходите вокруг да около. На нобеля не тянет, т.к. здесь практически все с такими успехами. Просто кто то ближе подошел, кто то дальше.
Реал с такой фичей не рекомендую.
Удачи!
Думаю, тщательный анализ этой сделки по USDJPY (-1000 pips) очень многое прояснит. Если не пойму, отчего так произошло и не смогу аргументированно объяснить этот позор - брошу Форекс однозначно (Эйнштейн что говорил? Правильно - "кто упорно, но безрезультатно работает над задачей - тот безумец". Страшный диагноз, если задуматься...). Без понимания причин и механизма произошедшего делать на нем нечего - только ждать полного слива. Полностью согласен.
А чё там понимать, сидя в диапазоне с рынка ушли (вытряхнули) всех кто работает по тренду. Остались только флетовики.
После этого облегчения рынок двинулся на новый диапазон, и все флетовики в просадке.
Яж говорю нужна фича которая вовремя сигналит о том что сейчас идёт смена тенденции с трендовой на флетовую и наоборот.
При наличии её, торговля идёт: на флете на отбой от границ, на тренде на пробой границ. То есть взаимоисключающие стратегии, отсюда важно знать в каком состоянии сейчас находится рынок.
Такой подход исключает проблемы с ложными пробоями или ложными отбоями.
ЗЫ Вовремя я имею в виду до того как произошла пробойная свеча.
А чё там понимать, сидя в диапазоне с рынка ушли (вытряхнули) всех кто работает по тренду. Остались только флетовики.
После этого облегчения рынок двинулся на новый диапазон, и все флетовики в просадке.
Яж говорю нужна фича которая вовремя сигналит о том что сейчас идёт смена тенденции с трендовой на флетовую и наоборот.
При наличии её, торговля идёт: на флете на отбой от границ, на тренде на пробой границ. То есть взаимоисключающие стратегии, отсюда важно знать в каком состоянии сейчас находится рынок.
Такой подход исключает проблемы с ложными пробоями или ложными отбоями.
ЗЫ Вовремя я имею в виду до того как произошла пробойная свеча.
Давайте займемся анализом.
У меня есть 18 000 бар на Н1.
Размечаем их идеальными трендами с помощью ZZ. В моем ZZ есть параметр - минимальное количество пипсов после которого считается разворотом. Устанавливаю = 100 пипсов, т.е. у меня не бывает трендов с изменением менее 100 пипсов.
Далее, вычисляю количество бар между разворотами по горизонтали, т.е. длительность трендов в барах.
Из 18 000 бар исходного файла получилось 276 изменений тренда
Итоговые данные
Из таблицы видно, что имеются скачки более 100 пипсов с расстоянием между разворотами в 1 бар. Кроме этого 25% расстояний между разворотами более 79 бар, т.е. тренд длился более 4 суток
Вычислим более подробную информацию
Мы видим, 90% треднов свыше 100 длится почти 6 суток.
Что такое боковик в этой классификации? Оставшиеся 10%?
Посмотрим частотные характеристики длительности трендов. Пожалуй это самое интересное
Глядя на эту картинку, вопрос: можно ли что-то предсказать? По мне, расстояние между переменами тренда подчиняется равномерному закону распределения.
Мой вывод:
Пустое занятие предсказывать изменение тренда.
Теперь смотрите, что у меня произошло на паре USDJPY:
Сверху - график собственно USDJPY и полосы Боллинджера с 4*сигма. Объем выборки - 25.600 тиков, что соответствует 99,5% доверительного интервала волнового пакета тиковых приращений. Т.е. мы видим волновой пакет цены и его движение ПОЧТИ полностью.
Сделки заключались по нижнему графику (см. алгоритм, изложенный в этой ветке).
Классные 3 сделки в шикарнейший плюс. И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).
Вот смотрю, смотрю я на эти графики и так и этак и понимаю, что - все, сдулись Александр_К и кот Шредингера (сидит рядом с выпученными глазами и ничего сказать не может)...
Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?
Все - пора закругляться и тикать подальше от Форекса.
И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).
...
Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?
От убыточных сделок никто не застрахован. Убытки - это часть трейдерского бизнеса. К сожалению, черные лебеди (см. книгу Нассима Талеба) встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы.
Пожалуй единственный способ ограничить убытки - это выставление стоп-лосса. Но далеко не факт что с ним ТС будет прибыльной.