От теории к практике - страница 274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При k--> к бесконечности мы получим аналог нормального распределения, я же предлагаю поступить иначе, не искать такое k, а здесь и сейчас преобразовать остатки которые у нас в хвосте, мы же их не дополучили просто в результате задержки по дороге.
Возможно, что Вы и я говорим об одном и том же, только Вы со стороны негэнтропии, а я со стороны Эрланга.
Не, не понимаю.
Т.е. вот нет у нас реальной котировки в течение 20 сек., ну не знаю по каким причинам.
У меня за это время во временной ряд запишутся примерно 10 псевдокотировок с одним и тем же значением. Поддерживаю пуассоновский поток.
А как у Вас будет?
При увеличении К --> к бесконечности, у нас все меньше и меньше будет псевдокотировок.
Поток Эрланга будет некоего К-го порядка с последействием, в котором практически все котировки - реальные.
Вот такой ВР можно и нужно подсовывать в нейросети - должны быть шикарные прогнозы.
Другой цели увеличения К я в упор не вижу.
В идеале, с моей точки зрения, К должен быть таким, чтобы ВСЕ котировки во ВР были реальными, но минимально возможным, без дальнейшего его увеличения, чтобы не потерять точность вычислений
Не, не понимаю.
Т.е. вот нет у нас реальной котировки в течение 20 сек., ну не знаю по каким причинам.
У меня за это время во временной ряд запишутся примерно 10 псевдокотировок с одним и тем же значением. Поддерживаю пуассоновский поток.
А как у Вас будет?
Где интенсивность будет больше? На псевдозначениях или на реальных данных?
Где интенсивность будет больше? На псевдозначениях или на реальных данных?
У меня темп (интенсивность торгов) = T/N,
где Т - общее количество тиков (реальные + псевдо), фактически это кол-во экспоненциальных единиц времени,
N - реальные тики.
Это поправочный коэффициент к расчету диффузии.
Если Т=N, то поправочный коэффициент = 1.
Чем больше реальных значений, тем темп торгов выше.
В идеале, с моей точки зрения, К должен быть таким, чтобы ВСЕ котировки во ВР были реальными, но минимально возможным, без дальнейшего его увеличения, чтобы не потерять точность вычислений
С большим k возникает проблема с моментом принятия решения по сделке, если интервалы будут слишком большие. Согласна.
У меня темп (интенсивность торгов) = T/N,
где Т - общее количество тиков (реальные + псевдо), фактически это кол-во экспоненциальных единиц времени,
N - реальные тики.
Это поправочный коэффициент к расчету диффузии.
Если Т=N, то поправочный коэффициент = 1.
Чем больше реальных значений, тем темп торгов выше.
Вы к количеству реальных тиков прибавляете псевдо количество и все это делите снова на количество реальных тиков? Может какая-то ошибка или описка? Тогда получается чем больше псевдо значений, тем темп торгов выше.
Вы к количеству реальных тиков прибавляете псевдо количество и все это делите снова на количество реальных тиков? Может какая-то ошибка или описка? Тогда получается чем больше псевдо значений, тем темп торгов выше.
Не, я ничего не прибавляю. Я задаю размер скользящего окна наблюдений = 10.000 (к примеру). В нем считаю количество реальных (допустим = 5000) и псевдо (допустим = 5000)- тиков. Получаю темп торгов = 2. Т.е. 1 реальная котировка за 2 единицы времени. Темп - величина, обратная скорости.
Не, я ничего не прибавляю. Я задаю размер скользящего окна наблюдений = 10.000 (к примеру). В нем считаю количество реальных (допустим = 5000) и псевдо (допустим = 5000)- тиков. Получаю темп торгов = 2. Т.е. 1 реальная котировка за 2 единицы времени. Темп - величина, обратная скорости.
при таком учете как отрабатывается ситуация прихода тиков с задержкой, но пачкой и такой инцидент попадает в окно наблюдения? перерасчет на основании времени тиков? или как
при таком учете как отрабатывается ситуация прихода тиков с задержкой, но пачкой и такой инцидент попадает в окно наблюдения? перерасчет на основании времени тиков? или как
Допустим генератор экспоненциальных чисел выдал 5.
Через 5 секунд считывается последняя пришедшая котировка. Если ее время отличается от времени предыдущей - это реальная котировка, если нет - псевдо. А в промежутке 5 секунд может быть сколько угодно тиков, нас это не волнует.