![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.
Я как раз обсуждаю модели работающие, даже долго работающие, но обязательно сливающие депо. Смотрим сигналы. Других там нет.
Поэтому доказательство работоспособности советника лежит в теоретическом обосновании. Для обсуждаемого GARCH, это принятие решение на стационарном ряде.
Пусть адрес Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.
С лондонской не имел дело, но судя по полученному возмещению - это был офшор с лондонской вывеской со всеми вытекающими.
Что вытекает? Нет государственного регулирования
Все остальное - мелочевка, а перечисленное - это основные риски.
СанСаныч, скажите честно. Эти ваши Арчи Гарчи Афирмы. Они сами-то зарабатывать дают Вам?
Не умею готовить GARCH, пытаюсь организовать тусовку, подобную машинному обучению.
В машинном обучении есть реальный советник - помесь случайного леса и индикаторов. Мои индикаторы, как и всякие другие, основаны на НЕ стационарных данных, поэтому периодически норовят слить депо. Хотя финансовые проблемы, которые у меня возникли 2 года назад, мне за год удалось решить. Пытаюсь заменить на GARCH, для которого имеются некие доказательства будущего поведения. Но GARCH оказался слишком сложным.
Так что присоединяйтесь к GARCH.
Не умею готовить GARCH, пытаюсь организовать тусовку, подобную машинному обучению.
Но GARCH оказался слишком сложным.
Так что присоединяйтесь к GARCH.
Где тут логика? У меня не получилось, но вы присоединяйтесь. Чувство что меня изощрённо послали.
Логика?
GARCH- это мэйнстрим на финансовых рынках, им я занимаюсь пару месяцев, результат будет обязательно, но не так быстро, как мне казалось вначале.
-Вот ты говорил Гарч Арч Афирма сила...
Желаете постебаться?
Ну-ну...
Логика?
GARCH- это мэйнстрим на финансовых рынках, им я занимаюсь пару месяцев, результат будет обязательно, но не так быстро, как мне казалось вначале.
А у меня горе - вчера после публикации данных Non-Farm должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD, а из-за ошибки в программе (см. пост #1141, где команды на открытие/закрытие сделок по AUDCAD, записывались в файл AUDCHF...) получил отрицательную по AUDCHF... Вот что значит новогодняя пьянка и полное отупение из-за оной... Пойду с горя с женой сейчас на ВДНХ гулять. Вот кто увидит там обливающегося слезами человека с женой - это я и есть.
Куда же мне отступать от результатов, полученных путем простого обмера реальных данных?
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня."
К нереальным, что ли?
Абсолютно уверен в том, что Ваш закон корня из t справедлив только для Вашего метода приема данных и не более. Для приема 5-значных тиков этот закон не справедлив и более точна именно эта формула для отклонения цены:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.