От теории к практике - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Детрендирование и работа от границ канала к его центру - этот велосипед, изобретённый во времена царя гороха, Вы называете гениальнейшим решением?))) "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.")
Успешность этого алгоритма понятие относительное. На флете он будет успешный, а при безоткатном тренде будет сливать. Если Вам удастся идентифицировать тренд-флет и своевременно переходить от контртрендовой стратегии к трендовой, тогда возможно будет успех.
Вот хочу на практике увидеть этот безоткатный тренд и как с ним данный алгоритм справится.
Подозреваю, что просто неправильно рассчитываете окно времени наблюдения (объем выборки).
К примеру, 99,5% уровень доверительной вероятности для пары EURUSD - примерно 15.000, а для EURAUD - аж 40.000!!! Т.е если я, с дуру ума, начну наблюдать за парой EURAUD при объеме = 15.000 тиков, что соответствует примерно 95% уровня доверительной вероятности, то рано или поздно оставшиеся 5% прикончат мой депозит - согласен.
Выше я выкладывал графики для Ваших данных, по которым видно что память имеется почти на 40 000 тиков!
Да, я видел. Благодарю, СанСаныч - это совпадает с моими расчетами.
Приходит новый тик. Пересчитываем? На каждом тике пересчитываем? Тот тик, который был под номером 1, стал тиком под номером 2 и в выборку не попал. Вполне очевидно, что будет сделана АБСОЛЮТНО новая выборка тиков, так как номера тиков в двух экспонентах, которые отличаются сдвигом на один тик, будут разными, т.е. все тики новые! А представленный рисунок тогда к чему относится? Получается, что представленные нам рисунки существуют ровно один тик!
Вы какой то бред понаписали, извините. Ничего подобного в выложенном алгоритме нет. Не понятно что вы там двигаете и зачем. Какие две экспоненты? Новые тики? Новая выборка? О чем вы вообще?
Николай, тут какие-то всезнайки вещают, что эта метОда ерунда и известна лет 100. А ты не знаешь как она называется - индикатор или советник?
Насчет времени - принципиальнейший вопрос, не устаю это повторять.
Мое мнение - работа с тиками без разбора - грубейшая ошибка при анализе временных рядов. Теряется само понятие времени, для одного и того же кол-ва тиков на разных этапах - разное время и наоборот. Полнейшая ерунда и, как следствие, обнищание и позор индивидуума.
Остается два пути:
1. Считывать данные через равномерные промежутки времени, причем за дискрету времени принять значение гарантированного прихода котировки.
2. Через экспоненциальные промежутки - почитай про сведение немарковского процесса к марковскому. Именно через этот фокус все и делается.
Ну это типа осцилятора от болинджера или подобных систем
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited., MetaTrader 5, Demo
BB oscilator
Александр, имхо, ты выбрал НЕПРАВИЛЬНЫЙ методологический метод проверки стратегии. Когда она [стратегия] уже есть, то проще прогнать её на разных участках в истории в Тестере. Насколько понимаю, ты от первичного кода сразу перешёл к онлайн проверке. Это очень долго и по современным скоростям ОЧЕНЬ дорого. Время дорого стоит... Поэтому я в чём-то понимаю торопыг с ветки, которым подавай готовые пирожки горячими здесь и сейчас...
А всё потому, что наверное нет реализованной стратегии на чистом MQL4\5.
Вы какой то бред понаписали, извините. Ничего подобного в выложенном алгоритме нет. Не понятно что вы там двигаете и зачем. Какие две экспоненты? Новая выборка? О чем вы вообще?
Еще раз прочтите мой пост и если вздумаете отвечать, то по-существу.
Ну это типа осцилятора от болинджера или подобных систем
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Отнимаешь от котира машку, и считаешь СТО, откладываешь в обе стороны от детрендированного котира.
А я, под шумок, щас выдвину наигениальнейшую мысль.
Вот эта величина - сумма приращений - и есть амплитуда вероятностей волновой функции цены. Фактически, это значение - и есть решение уравнения Фоккера-Планка с граничными условиями.
После таких высказываний, надо ноги делать с форума... ^)))))
Александр, имхо, ты выбрал НЕПРАВИЛЬНЫЙ методологический метод проверки стратегии. Когда она [стратегия] уже есть, то проще прогнать её на разных участках в истории в Тестере. Насколько понимаю, ты от первичного кода сразу перешёл к онлайн проверке. Это очень долго и по современным скоростям ОЧЕНЬ дорого. Время дорого стоит... Поэтому я в чём-то понимаю торопыг с ветки, которым подавай готовые пирожки горячими здесь и сейчас...
А всё потому, что наверное нет реализованной стратегии на чистом MQL4\5.
А я, под шумок, щас выдвину наигениальнейшую мысль.
Вот эта величина - сумма приращений - и есть амплитуда вероятностей волновой функции цены. Фактически, это значение - и есть решение уравнения Фоккера-Планка с граничными условиями.
После таких высказываний, надо ноги делать с форума... ^)))))
Это ща кому адресовано? сферическому коню в вакууме?