Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма.
- От теории к практике
- Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы
- Индикаторы: SlopeDirection_MTF
В данной ветке предлагается обсудить обоснование выбора таймфрейма для торговли.
=================================
Исходные посылки:
1. Принцип подобия или фрактальности: методы анализа и алгоритмы прибыльной торговли не зависят от временной дискретизации и применимы к любому ТФ.
2. Принцип уникальности. На каждом ТФ (серии близких ТФ) есть свой набор методов анализа и алгоритмов прибыльной торговли, эти методы и алгоритмы неприменимы
за пределами ТФ (серии близких ТФ)).
3. Применимость ТФ для данного метода анализа и построенного на нём алгоритма можно математически обосновать (рассчитать).
==================================
Собственно особый интерес представляет обсуждение п.3, но и мнения по обоснованию п.1 и п.2 тоже конечно представляют интерес.
Да берем ТС, и запускаем ее на всех ТФ. На каком лучше всего работает - на том и используем.
Какое еще может быть "обоснование" ?
У меня - большая часть ТС лучше всего работают на Н1.
В данной ветке предлагается обсудить обоснование выбора таймфрейма для торговли.
=================================
Исходные посылки:
1. Принцип подобия или фрактальности: методы анализа и алгоритмы прибыльной торговли не зависят от временной дискретизации и применимы к любому ТФ.
2. Принцип уникальности. На каждом ТФ (серии близких ТФ) есть свой набор методов анализа и алгоритмов прибыльной торговли, эти методы и алгоритмы неприменимы
за пределами ТФ (серии близких ТФ)).
3. Применимость ТФ для данного метода анализа и построенного на нём алгоритма можно математически обосновать (рассчитать).
==================================
Собственно особый интерес представляет обсуждение п.3, но и мнения по обоснованию п.1 и п.2 тоже конечно представляют интерес.
Отличная тема для обсуждения!
1. Именно так и есть. Алгоритмы должны быть применимы на любом таймфрейме (при любом объеме выборки тиковых данных).
2. Нет.
3. Расчетам и обоснованию подлежит выбор оптимального таймфрейма для данной валютной пары. Данные расчеты должны основываться на т.н "базе знаний" ( я называю это "техническим паспортом" валютной пары) - необходимо знать коэффициент масштаба нестандартизированного t2-распределения конкретного инструмента и среднюю частоту прихода тиков на некоем временном интервале (торговая сессия, день, неделя, ...). Очень непростая задача. Я лично для себя составил такую базу данных для своего ДЦ. Но, фокус в том, что у разных ДЦ - свой поток котировок и даже если я эту базу опубликую - трейдерам это ничего не даст - у них должна быть своя личная база и свои собственные расчеты.
Цена движется в двумерном пространстве Цена-Время, т.е. существует только функция price = f(time). ТФ это лишь масштаб этой функции. ТС, зависящая от ТФ, это примитивная ТС. Нормальный торговый робот, как минимум, не должен зависеть от ТФ, а первым делом скачивать в свои внутренние массивы всю историю по всем ТС и их анализировать, т.е. принятие решения ТС должно быть одинаковым в независимости от ТФ, на который вы бросили своего торгового робота. Если это не так, то в мусорку такого робота. Вот здесь можете посмотреть пример индикатора, который так и делает. Он распознает каналы на всей истории и сначала закачивает историю всех ТФ и анализ происходит по всей истории, и результат нахождения всех каналов одинаков в независимости от того ТФ, на который он был брошен.
Если же вы торгуете ручками, то правильно всегда перед принятием решения, пройтись но нескольким ТФ и посмотреть что происходит с трендом вообще.
Я стараюсь торговать на H4, и поглядываю на недельный ТФ. Если три подряд свечи H4 идут вниз, то ожидаю, что четвёртая тоже будет вниз. Такое происходит, конечно, не всегда и не на всех валютных парах. Однако на M5 такой закономерности вообще нет и близко.
А зачем останавливаться на одном ТФ? Идею трех экранов Элдера никто не отменял. Мониторить на наличие сигнала сразу Н1, Н4 и D1 может быть куда эффективнее, чем брать сигнал с одного графика.
Моя ТС работает исключительно на Н4 и Н6. Это связано с тем, что поведение некоторых пар в первой половине недели и во второй заметно может заметно отличаться. Подробности описаны в моём блоге на этом же сайте.
На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).
В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.
На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).
В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.
Не совсем так.
На малых и очень малых временных отрезках существенное значение приобретают спреды и комиссии.
На длинных и очень длинных - свопы.
Есть и другие параметры отличающиеся на различных временных интервалах.
Поэтому для любой торговой системы есть оптимальные временные границы сопровождения сделки.
Вопрос как их найти или вычислить...
На рынке есть понятие тика - сделки, что содержит объем и цену, по которой она "прошла. Деление непрерывного потока на временные отрезки и построение по ним прогнозов похоже на верования о том что некий Жрец может вызвать дождь))).
В масштабах Вселенной время просто обычная физическая единица, такая как вес тела или скорость.
Именно! Важно работать только с тиками. Если учитывать еще время, то во всех формулах появится ненужная размерность [сек.]
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования