От теории к практике - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо конечно, что решили поделиться, у вас интересные идеи, но честно говоря, пока еще не очень просматривается, чем тут можно воспользоваться, есть подозрение что в итоге результат будет не сильно лучше боллинджера)
Три сделки в плюс это здорово, но вы же как математик должны понимать, что для более-менее достоверной оценки нужно ну хотя бы несколько десятков сделок? Вы сами какое примерно количество сделок пронаблюдали на демо-счете?
И еще есть нюанс. Все построения - что у вас, что в боллинджере - идут от скользящей средней. Но торгуете-то вы не отклонения от средней, а цену в чистом виде. А средняя - не очень надежная точка отсчета, потому что она сама смещается за ценой. И если относительно MA цена может выйти за границу канала и вернуться обратно, то "на самом деле", относительно какого-то констатного уровня, этот возврат может оказаться и продолжением выхода. На практике это означает либо убыток, либо просадку. Есть ли у вас понимание этого процесса, как можете прокомментировать?
Вообще, факт нахождения цены в каком-то отдаленном месте, еще ничего не говорит о том что она "вернется обратно", она с тем же успехом может остаться на месте или пойти дальше. Это свойство трейдеры называют "возвратностью" (mean reversion), но его еще надо обнаружить и доказать, причем несколько другими методами, если не ошибаюсь, в терминах математики это условные распределения (зависимость будущего ИЗМЕНЕНИЯ цены от предыдущего изменения). Вот эта зависимость - она действительно, обнаруживается еще на тиках, и далее во всех производных масштабах времени и во всех производных от цены вычислениях, так что по большому счету не важно, каким конкретно инструментом ее эксплуатировать. Но эта зависимость как правило очень слабая, и недостаточная для стабильного заработка и покрытия издержек. Тем интереснее будет посмотреть, что у вас получится.
А вот различные секреты расчета объема выборки для валютных пар, непараметрического стандартного отклонения t2-распределения Стьюдента для приращений (он разный у разных валютных пар!), который я применяю для вычисления весов WMA, я не буду разглашать. Иначе, как я у Вас выиграю на турнире?
Вход - из неравенства Чебышева для многомодовых распределений + nonparametric skew
Выход - WMA и также nonparametric skew (тут посложнее).
Та модель - которую я выкладывал - демонстрационная. Естественно, я ее усовершенствовал.
Я 1970 г.р. Старался к 20-летию дочери.
Я 1970 г.р. Старался к 20-летию дочери.
типа "Пришёл. Увидел. Победил" ? С наскоку не получится.
Спасибо конечно, что решили поделиться, у вас интересные идеи, но честно говоря, пока еще не очень просматривается, чем тут можно воспользоваться, есть подозрение что в итоге результат будет не сильно лучше боллинджера)
У меня аналогичное подозрение.)
А, что, у нас тут конкурс собираются устраивать?
типа "Пришёл. Увидел. Победил" ? С наскоку не получится.
Не слушай никого, они тут старые все, мхом порости, в сутяжничестве погрязли )))
Всё получится.
типа "Пришёл. Увидел. Победил" ? С наскоку не получится.
Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...
Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.
Не слушай никого, они тут старые все, мхом порости, в сутяжничестве погрязли )))
Всё получится.
Получится. Но не сразу. ;)
Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...
Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.
Конечно.
тоже обсуждалось
:)
Почему "с наскоку"? Я все-таки теоретическую физику заканчивал, этих уравнений движения массу перерешал численными методами. Все знакомо, в принципе...
Естественно, я не утверждаю, что я какой-то гений. Совершенству нет предела, не так ли? Буду внимательно следить за форумом - вдруг, кто что интересное еще найдет.
Дело в том, что уравнения движения здесь ну вообще никаким боком, цена совершенно по другим принципам движется) я тоже много лет назад впал было в эйфорию, когда понял что "да я уже видел этот ваш рынок в осциллографе тысячу раз")))
Здесь не нужно быть гением, нужно просто изучать вещи, реально (физически) существующие, а не абстрактные модели. Т.е. притягивание своего предыдущего бэкграунда - весьма распространенное заблуждение среди физиков и математиков.
Дело в том, что уравнения движения здесь ну вообще никаким боком, цена совершенно по другим принципам движется) я тоже много лет назад впал было в эйфорию, когда понял что "да я уже видел этот ваш рынок в осциллографе тысячу раз")))
Здесь не нужно быть гением, нужно просто изучать вещи, реально (физически) существующие, а не абстрактные модели. Т.е. притягивание своего предыдущего бэкграунда - весьма распространенное заблуждение среди физиков и математиков.
Именно уравнение движения, но не конкретной величины, а плотности вероятности этой величины, и ничего более!
Со временем продолжим теоретические дебаты имея на руках результаты. ОК?