От теории к практике - страница 1081
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда развернулась МА, то с уверенностью можно констатировать что вы уже опоздали с входом в сделку, это да.
Бывают тренды длящиеся по полгода и более, так что не надо входить? Эх, ... опоздал, ну ладно, войду в следующем году, может поймаю экстремум.) А в этом году уже всё пропало, опоздал.)))
Бывают тренды длящиеся по полгода и более, так что не надо входить? Эх, ... опоздал, ну ладно, войду в следующем году, может поймаю экстремум.) А в этом году уже всё пропало, опоздал.)))
Если ваш капитал (объём в первую очередь и money&risk policy) позволяет держать позицию по полгода, то можно и подождать :-) А если нет, то и годовые тренды вас не очень волнуют.
мА - хорошая весчь. И мечта-то проста - всегда торговать по тренду, предсказав всего лишь машку, намного более гладкую чем цена. По экспириментам с нейросетями в нсдт помню как сместив ма, практически любого периода на 1 бар в будующее можно получить грааль, но вот если нейросетями предсказать эту же ма с кореляцией 0.999, мы получаем или болтанку или слив.
Прореженные ма пробовал и даже логика есть ессно. Вроде как бары часто чередуются вверх вниз и опять. Можно же машку строить не увеличивая период ее, а через бар или через 2, но с меньшим периодам.. Даже функцию писал с рекурсией, задаешь период и через сколько баров перепрыгивать, а она выдает уже посчитанный массив. Удобно было простыми методами загонять туда новые и новые параметры... Даже интересно выглядело))) но денег не нашел. Красиво было чередовать обычную и через бар, например, потом обычную опять потом через два, например и тд и по-кругу))
мА - хорошая весчь. И мечта-то проста - всегда торговать по тренду, предсказав всего лишь машку, намного более гладкую чем цена. По экспириментам с нейросетями в нсдт помню как сместив ма, практически любого периода на 1 бар в будующее можно получить грааль, но вот если нейросетями предсказать эту же ма с кореляцией 0.999, мы получаем или болтанку или слив.
Прореженные ма пробовал и даже логика есть ессно. Вроде как бары часто чередуются вверх вниз и опять. Можно же машку строить не увеличивая период ее, а через бар или через 2, но с меньшим периодам.. Даже функцию писал с рекурсией, задаешь период и через сколько баров перепрыгивать, а она выдает уже посчитанный массив. Удобно было простыми методами загонять туда новые и новые параметры... Даже интересно выглядело))) но денег не нашел. Красиво было чередовать обычную и через бар, например, потом обычную опять потом через два, например и тд и по-кругу))
НС вполне успешно прогрозирует на 5м на ТФ 1м. Даже если использовать только НС без прибабахов, то небольшие деньги там уже есть.
Да шляпа там а не деньги))) В сравнении если туже ма тупо сдвинуть на прогнозируемый период.
Вывод - почти все деньги находятся в недосягаемых ма точках перелома
возможно стоит вообще старательно избегать периодичности, сиречь использования МА-шек и фиксированных скользящих окон. На это есть отдельные соображения, связанные с фундаментом :-)
как конкретно, пока не знаю :-) мысли крутятся вокруг метода главных компонент в применении к сходящимся+расходящимся зигзагам.
сходящийся "зигзаг" строится довольно просто : на очень большом промежутке (чуть не на всей доступной истории), ищутся min,max они образуют первое колено зигзага. Дальше ищется следующий экстремум и так далее. Сходится он очень быстро, буквально несколько разворотов и "здравствуй настоящее". Фигура получается довольно знакомая - навроде затухающей по эксп. гармоники. Можно интерполировать и раскладывать на компоненты.
обратный проход даст "расходящийся зигзаг" и его компоненты. По идее убирая компоненты обоих зигзагов можно получить менее шумное представление.
но это так, просто поделился мыслями :-)
возможно стоит вообще старательно избегать периодичности, сиречь использования МА-шек и фиксированных скользящих окон. На это есть отдельные соображения, связанные с фундаментом :-)
как конкретно, пока не знаю :-) мысли крутятся вокруг метода главных компонент в применении к сходящимся+расходящимся зигзагам.
сходящийся "зигзаг" строится довольно просто : на очень большом промежутке (чуть не на всей доступной истории), ищутся min,max они образуют первое колено зигзага. Дальше ищется следующий экстремум и так далее. Сходится он очень быстро, буквально несколько разворотов и "здравствуй настоящее". Фигура получается довольно знакомая - навроде затухающей по эксп. гармоники. Можно интерполировать и раскладывать на компоненты.
обратный проход даст "расходящийся зигзаг" и его компоненты. По идее убирая компоненты обоих зигзагов можно получить менее шумное представление.
но это так, просто поделился мыслями :-)
Имхо, получатся вариации той-же канальной стратегии.
вы где-то увидели слово СТРАТЕГИЯ ? там его вроде как нет..
Ну, если вы не собираетесь на этой основе делать стратегию, тогда не получатся.)