От теории к практике - страница 570
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, это кси-квадрат, очевидно.
Это дисперсия. Я, конечно, ошибся - сумма модулей приращений прямо пропорциональна дисперсии.
Надо просто сумму приращений считать - имеем нормальное распределение.
Но, опять-таки, что с ним делать? Работать с уровнями в недельном окне? Мне легче вообще прекратить заниматься рынком - тоска и никакие деньги не нужны.
Ничего другого, кроме нейросетей, в голову не приходит...
Что-то тут не айс, хи-квадрат убывает быстрее чем экспонента(геометрическое р=0.5), а мы делаем так: берем Лапласа и складываем левую экспоненту с правой, получается опять экспонента, у меня там формула, где-то чуть ближе, где-то дальше, единственно есть провал в нуле. Не понятно.
Что-то тут не айс, хи-квадрат убывает быстрее чем экспонента(геометрическое р=0.5), а мы делаем так: берем Лапласа и складываем левую экспоненту с правой, получается опять экспонента, у меня там формула, где-то чуть ближе, где-то дальше, единственно есть провал в нуле. Не понятно.
На данных Евгения четко видно практически нормальное распределение и для суммы приращений и для сумм модулей приращений и для приращений сумм приращений.
Вообще для всего.
Дальше исследовать нет смысла. Все найдено - и Лаплас и Гаусс. Но все это в больших временных окнах и больших интервалах времени между считыванием котировок. Абсолютно уверен, что в потоках Эрланга высоких >=300 порядках вообще все идеально.
И... Ничего. Пустота. Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.
Понятно, что от экспоненты можно дотянуть до нормального распределения, в распределении Пирсона(хи-квадрат) при увеличении степеней свободы или при распределении Эрланга(Гамма)с увеличением k, при увеличении разбежности между точками, при преобразовании равномерного распределения, с одной стороны от равномерного- экспонента а с другой- нормальное. Все это случайные процессы. Вопрос в поиске отклонений от случайности.
PS Александр, еще раз повторюсь, Док был прав в отношении Вашего поставщика услуг, там как временные промежутки так и сами приращения имеют отклонения от экспоненты, Вы и Док подтвердил логарифмическое распределение, оно убывает медленнее, чем экспонента, по всему распределению, а не только в хвостах, попробуйте дать чистые значения, как Вы там делали равномерно каждую секунду считывали, на нейронку, пусть кто-нибудь поможет, посмотрите результат. У Вас исключение из правил, что кстати подтверждает правило, что в основном это будет экспонента и Коши и отличие только в хвостах распределений, где обычно гэпы.
Понятно, что от экспоненты можно дотянуть до нормального распределения, в распределении Пирсона(хи-квадрат) при увеличении степеней свободы или при распределении Эрланга(Гамма)с увеличением k, при увеличении разбежности между точками, при преобразовании равномерного распределения, с одной стороны от равномерного- экспонента а с другой- нормальное. Все это случайные процессы. Вопрос в поиске отклонений от случайности.
PS Александр, еще раз повторюсь, Док был прав в отношении Вашего поставщика услуг, там как временные промежутки так и сами приращения имеют отклонения от экспоненты, Вы и Док подтвердил логарифмическое распределение, оно убывает медленнее, чем экспонента, по всему распределению, а не только в хвостах, попробуйте дать чистые значения, как Вы там делали равномерно каждую секунду считывали, на нейронку, пусть кто-нибудь поможет, посмотрите результат. У Вас исключение из правил, что кстати подтверждает правило, что в основном это будет экспонента и Коши и отличие только в хвостах распределений, где могут быть гэпы.
Этот месяц я еще побарахтаюсь с уровнями, а потом на нейронку. Не вижу других вариантов... Работать с известными распределениями приятно, конечно, но, они очень глубоко скрыты... Увы...
Гистограмму! Если есть нормальное распределение - Грааль, нет - да, ничего не меняется...
Дяди, пока вы не забудете напрочь про свои распределения, в карманах будет только пыль) готов поставить на это 100$ )))
И еще 100$, что до вас это дойдет только еще через 500 страниц)
У вас временной ряд, а не просто статистика. Смените учебник.Это подтверждение, я старалась подобрать экспоненту к Вашим данным, видно и пик меньше и середина не вписывается. Проверьте сами, или мне пришлите еще данные, промежутки и приращения я еще попробую вписывать экспоненту.
Не - не надо. Мне уже все ясно и понятно.
Либо просто пустить на самотек мою ТС - тупо пусть работает в канале +-2*сигма без всяких доп.условий, АКФ, Херста, асимметрии и прочей лабуды (боюсь, что это будет либо +0%, либо слив),
Либо подавать на входы НС суммы приращений и модулей приращений (процесс-то практически гауссовский с не дельта-коррелированной АКФ) и пусть косит наличные.
Аминь.
P.S. В ЗигЗаги не верю, извиняйте :)
а потом на нейронку. Не вижу других вариантов...
хм, не люблю фразу прочитанную в интернете, но скажу: ЗАПАСАЮСЬ ПОПКОРНОМ!
Дяди, пока вы не забудете напрочь про свои распределения, в карманах будет только пыль) готов поставить на это 100$ )))
И еще 100$, что до вас это дойдет только еще через 500 страниц)
Почему только 100? А не 1к? 10к? Всё-таки сомневаетесь? А как же секрет? А как же скрин в профиле ?
Не хочу сильно разорять проигравших)