От теории к практике - страница 1033
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Буду ждать, пока какой-нибудь дурачёк не опубликует формуле счастия и легкой наживы.
Выжидание - тоже дело, как ни крути.
Естественно. Они открывают то длинные позиции на восходящем тренде экономики, который сами же и раскручивают полностью подвластными им технологиями, а затем (просто тупо создавая дефицит денежной массы) вызывают спад и депрессию, открывая предварительно короткие позиции. А профессорам экономики проплачивают бабки, чтобы те писали длинные трактаты о естественном характере (и его "объективных" движущих механизмах) циклического развития экономики с чередованием подъемов и спадов.
Ваш подход вполне понятен. Он психологически удобен, но практически бесполезен - любое изменение на любом рынке оказывается выгодным банкирам. Как это знание может быть использовано?
Грубо говоря, те, кто "знает" что и как делают Ротшильды с золотом, используют это "знание" в основном лишь для написания соответствующих текстов, а не для торговли золотом.
Понятно, что любая теория полезная для спекуляции, будет со временем отыграна рынком и станет бесполезной. Но вдруг математики придумают какую-то теорию делающую спекулянтов совсем ненужными) Их сейчас всячески привлекают к экономике - давая, например, нобеля по этой науке.
Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.
Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Баян.
Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.
А тебе вообще этого читать нельзя - ты ж, "физик", плевать хотел на нестационарность
Вот статейка интересная про "стационарность" и "память"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Пока я только понял что изложение идёт для рядов описываемых регрессиоными моделями. Это довольно узкий класс процессов. Как совершенно правильно пишет СанСаныч, для их использования недостаточно посчитать коэффициенты - нужно считать их доверительные интервалы.
Его пример с ошибочно определённой нестационарностью достаточно искусственный - понятно же, например, что никто не будет судить о годовом движении по одному дню.
Про память пока не читал.
Спасибо, Макс! Очень интересно - сижу, читаю.
пожалуйста, там как раз о том, что вы делали, если не ошибаюсь
Memory Has Nothing To Do With Skewness/Kurtosis
и дальше по тексту
As previously discussed it is possible to generate time series that are Gaussian (hence neither skewed nor leptokurtic), stationary, and have arbitrarily long memories
пожалуйста, там как раз о том, что вы делали, если не ошибаюсь
Memory Has Nothing To Do With Skewness/Kurtosis
Именно это... Значит, я шел по ложному пути, что и подтвердилось на практике.
По моему это все обьясняет, - почему на рынке сложно заработать