От теории к практике - страница 764
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прав. Рассусоливаний достаточно.
Я еще раз предлагаю тебе выкладывать здесь задания на перспективные исследования. Только не из области ММ! Мне это совсем неинтересно. Это в какой-нибудь отдельной ветке, плиз. Только физика и математика.
Ведь от отдельного исследования не пострадает твоя ТС, не так ли? А результатами пусть пользуются все, кому не лень.
Посмотри процесс деления ядра атома урана. По крайней мере процесс очень похож на ценообразование с той лишь разницей, что цена не делится надвое, а начинается "выброс" в одну из направлений.
Проведи аналогию и может быть догадаешься что к чему, особенно на кулоновскую силу отталкивания и потенциального барьера. Только с точки зрения принципиальной схемы.
Это не выкладки -- это бессмысленное месиво. Это полная чушь. Составитель этого "чуда" не понимает сути явления.
Нет разделения процессов. Всё кучей пропущено через жернова статистики. Поэтому неудивительно, что получен такой "результат".
И на счет твоих результатов. На самом деле Ты имеешь результат.Хороший или плохой какая разница? Ты его получил и пошел дальше своим путем. Я своим дошел до правды. И Ты надеюсь дойдешь своим. Правда у тебя путь куда более сложнее. А Твоя категоричность в комментах говорит о том что Ты опираешься на результаты, тоже вполне реальные и рассчитанные но отражают ли они действительность в полной мере вот вопрос на который Тебе еще предстоит ответить не мне , и не кому-либо другому а себе. Себе будет труднее всего. Так что крепись я только за тебя и твои разработки. Ты хоть пытаешься и идешь дальше в отличие от многих других. Так что желаю Тебе успехов и буду периодически следить за Твоими результатами. Мне лично кажется что Твой аттрактор будет работать на тиковых данных. попробуй.
А если Ты начнешь раскатывать в ответах на этот коммент"старую шарманку" про п@р@зiтов... значит Тебе будет еще труднее чем я думал. Вот и все.Во первых показатель Херста равен почти 51,6% за последние 10 лет.(справка - показатель Херста бесполезен на маленьких участках, его можно применить только ко всему участку в целом, не более)
Во вторых, чистых движений рынка - то есть неперекрытых = 0.05%
Показатель Хёрста это вообще притча во языцах, потому как ни на что не обосновыватся, никто не доказал его верность но и никто опять-же не опроверг :-) Однако практикой разливов Нила до строительства Асуанской плотины он подтверждался...
Обобщая - Хёрст его знает :-)
что такое "чистые, то есть не перекрытые, движения рынка", это тоже видимо к Хёрсту...
Посмотри процесс деления ядра атома урана. По крайней мере процесс очень похож на ценообразование с той лишь разницей, что цена не делится надвое, а начинается "выброс" в одну из направлений.
Проведи аналогию и может быть догадаешься что к чему, особенно на кулоновскую силу отталкивания и потенциального барьера. Только с точки зрения принципиальной схемы.
Трендов полным полно в движении цены. Элементарное смещение цены на тиках - это уже тренд. "Выброс в одно из направлений". Что такое "элементарый" тренд? Это дисбаланс в "хотелках" продавцов и покупателей. На малоликвидных инструментах есть огромные смещения, вплоть до гэпов из-за того, что продавец выложил на стол свою большую заявку, а покупатель вообще не пришел. Вот товар резко в цене и падает. На ликвидных инструментах наоборот, все больше консенсус. Причем, чем больше консенсус, тем больше удовлетворение :), тем меньше отклонения. Быстро все решается. Частота копменсации хотелок большая. Все больше флет. Т.е. основа тренда - неудовлетворенность продавца или покупателя. Отследить процессы наведения консенсуса приблизительно можно индикатором Стохастик. Но. Казенный Стохастик (5,3,3) показывает тренды в свой размах плеча, почти на любом выбранном трейдером таймфрейме без сильных искажений. Любом. Значит на M1 существует частота, образно выражаясь (5,3,3) и на H1 (5,3,3) и на Montly (5,3,3) . Т.е. на М1, развитие курса в соответствии Стохастик Н1 (5,3,3), воспринимается как большой и продолжительный тренд. Сидит толстосумм на Н1 и ставит свои огромные лоты по стохастику, а мы на минутах сидим гадаем, а в чем причина этого вдруг-тренда? Что же это за выбросы по нашей статистике. Или толпа. Терминалов MT4/5 и др. терминалов миллионы. Индикаторов Стохастик в использовании в сутки - миллионы помноженное на количество застолбленных таймфремов. Миллион "зрителей" по одному рублю - это будет... Это будет... Бешенные деньги. Все, допустим , глядя на возрастающий индикатор, покупают. Какой дурак будет продавать, Впрочем, есть дураки или стратегия такая - против тренда. Но их меньше. Вот и дисбаланс в удовлетворении потребности, вот и тренд. От микронеудовлетворенности, к макронеудовлетворенностям. Я (за)кончил. :)
Пропусти синусоиду через свою мясорубку. И посмотри, каков будет результат. И здесь покажи эту картинку.
Если страта рабочая то например на рынке ценных бумаг можно человеку подпортить торговлю своими сделками против него.
Я с таким столкнулся когда сигнал давал так меня начали просчитывать то есть моделировать мои сделки и смотреть как Я торгую.
Конечно напрямую мне об этом никто не говорил, но один мой хороший знакомый работающий в компании брокера, сказал что это как два пальца делают и никто ни чем не чурается.
Маловероятно, так как такое легко отслеживается по отношению к другим брокерам...
В ветке уже скоро восемьсот страниц будет - и все одно и тоже. Может автору попробовать сначала сырмяжную практику, а уж потом, на основе полученного опыта, строить теоретические модели? Тут по соседству, есть ветка про тенденции, прогнозы, следствия, там есть такой дровосек, судя по торговле - Мастер! Рубит так, что шуба заворачивается. Может имеет смысл записаться к нему в подмастерья, лет на 5-6, набраться опыта и уж потом пробовать строить теоретические обобщения. А так сплошная графомания да и только.
Гхм.. Ну, так практику я уж тыщу раз демонстрировал. Полгода на реале вокруг +-0% прибыли в месяц крутился.
Надоело, изменил тактику - тут же слился за 1 день :)))
Понял, что без параметра "тренд/флет" делать нечего и успокоился.
А в той ветке Лесоруб умело использует прогу, накропанную Pako, только и всего. Я ничё не говорю - молодец. Но, учиться, очевидно, надо у самого Пако, а того уже на форуме 100 лет как нет :((
Как меру отклонения реального распределения ретурнов от распределения Лапласа.
Аналог негэнтропии - отношение реальной дифференциальной энтропии к дифференциальной энтропии распределения Лапласа.
А чё если (не знаю для чего) текущий ряд сравнивать с эталонным рядом? или сравнивать текущий ряд, с тем вот преобразованным рядом .... ?
А чё если (не знаю для чего) текущий ряд сравнивать с эталонным рядом? или сравнивать текущий ряд, с тем вот преобразованным рядом .... ?
Так и делается при расчете негэнтропии - сравнивается текущее распределение с нормальным. Беда в том, что невероятно сложно это сделать...
Но, я уже почти сдался, а ты, Евгений?
Последний шанс щас использую - полностью перевел свою ТС на тики. Пусть будут такие интервалы времени между событиями, какие они реально есть, а не искусственно вымышленные М1 или экспоненциальные как у меня.
Последний шанс... Не получится до НГ - плюну, однозначно.