От теории к практике - страница 1276
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так в чем совет то заключался? Не томи раз уж начал.
Так в чем совет то заключался? Не томи раз уж начал.
Да, я не писал о советах. Что-то мельком было упомянуто, а это уже по ассоциациям навело на мысль. А вот что он конкретно сказал, уже не помню, и это не имеет значения.
я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!
я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!
+++
Удачно.))
я знаю чем вы занимаетесь , вы просто забыли ответить, откуда одуванчик знает, что на Земле есть ветер?!
Индикатор разладки - нет, он должен работать здесь и сейчас. Мгновенная скорость как пример.
часто бывает что цена за секундный бар много прошла, то есть двигалась с большой скоростью, но это еще не значит, что сейчас тренд. такие большие секундные бары появляются время от времени.
думаю, что не существует такого показателя, который здесь и сейчас (на секундном баре или на минутном баре) мог бы показывать, в какой фазе сейчас находится рынок.
если бы был такой показатель, рынок можно было бы разложить на состояния
и торговать было бы очень легко. когда рынок в состоянии тренда - включать трендовый советник, когда в состоянии флета - включать флэтовый советник.
Мгновенного показателя нет, полюбому придется смотреть какой-то последний промежуток времени за несколько баров.
Мгновенного показателя нет, полюбому придется смотреть какой-то последний промежуток времени за несколько баров.
Alexander_K:
Поэтому, мне было бы интересно посмотреть на сводную таблицу значений Херста, автокорреляции и т.п. на разных периодах - убедится, что независимые исследования привели к той же периодической структуре рынка, что и у меня, на которой индикаторы разладки показывают верные значения с вероятностью не менее 80%.
когда-то проверял такое. но я смотрел не на всем периоде, а на периоде отклонения, на рисунке - красным.
автокорреляцию считал для этого кусочка графика. а потом, в зависимости от значения показателя, принимал решение, входить или не входить в сделку. этот кусок графика является трендовым или флэтовым.
(что-то похожее на херста тоже пробовал.)
результаты системы это изменило.
у вас сильно изменились результаты после введения такого показателя?
Не соглашусь. Такой показатель есть - иначе Dmitriy Skub не хранил бы в величайшей тайне свою модифицированную метОду расчета Херста.
у вас сильно изменились результаты после введения такого показателя?
Конечно. Но, со 100% уверенностью я буду это утверждать после 3-х месяцев практики на реале. Посмотрим.