От теории к практике - страница 148

Новый комментарий
 
Alexander_K2:
Еще раз, для особо одаренных, говорю - алгоритм не мой, а Vizard_.

Вы наверное не так поняли его алгоритм. Там было что-то про некие статистические расчёты, и когда они выходят за пределы допустимых - значит тренд скоро развернётся. 

"некие статистические расчёты" - про это он или не писал, или я не заметил, но я сомневаюсь что это банальная скользящая средняя. Попробуйте подставить туда другую формулу.

 
bas:

Да это неважно, своих собственных алгоритмов вы тоже не осознаете, например вы пытались дать WMA веса по размерам тиков, хотя такая MA на 99% совпадает с SMA, и это очевидно любому, кто умеет анализировать данные и логически думать. Я не наезжаю, если что, просто подсказываю, как не тратить излишних усилий) Хоть вы других и не слышите)

Нет, это важно. Колдун (Vizard_) еще ни разу полнейшей лабуды, как Вы, не писал. Осталось, действительно, понять его смысл, а не веселить честной народ идиотскими Машками, к которым Вы прилипли.
 
Dr. Trader:

Вы наверное не так поняли его алгоритм. Там было что-то про некие статистические расчёты, и когда они выходят за пределы допустимых - значит тренд скоро развернётся. 

"некие статистические расчёты" - про это он или не писал, или я не заметил, но я сомневаюсь что это банальная скользящая средняя. Попробуйте подставить туда другую формулу.

Я думаю, он пошел дальше банальных вещей как откат к средней. По-моему, он все приращения подсовывает на вход НС и там лабает уникальные вещи. А здесь просто веселится.
 
Wizard2018:

А зачем вам формулы на втором листе?   Там скопированные столбцы  A,N,M,O   с другого листа.   Столбец А - цена Bid,      для N, M, O - формулы есть.


5. Переходим на Лист2 таблицы

Перекопировал туда столбцы A, N, M, O начиная со строки 15625 из вкладки AUDCAD


Вот алгоритм по пунктам.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

Спасибо, вроде немного понял, от чего абсурдность идеи усилилась. Так же процесс сведения процесса к марковости мне  казался в сути иным чем тот примитив который показан как "привожу к марковости" в экселе.
 
Wizard2018:
Был, скачайте файл и почитайте его описание чуть выше.  Все формулы в ячейках. Что еще нужно?    Алгоритм  из  примера  Excel файла и описания понятен полностью.   Я  формулы  уже в свой самописный  терминал перенес,  расчеты и  "картинка"  конечно совпали, все там четко.  Столкнулся с нехваткой ресурсов железа для расчетов на больших объемах тиков.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Vizard_, 2018.01.19 07:33

Полиномы, сплайны, гауссовские процессы...
Синие точки - обучающая, красные - тестовая. Генеришь кучу любых кривулек на синих, проверяешь
по понравившейся метрике на красных и отбираешь лучшую. Можно рандомно удалять часть синих...


Вот эти построения Ваш самописный  терминал делает?
 
Aleksey Panfilov:


Вот эти построения Ваш самописный  терминал делает?
Я где-то читал, что у Колдуна несколько Граалей. Мне кажется, в каждой из веток он делится ими. Правда туманно и на это, наверняка, есть веские причины. А нам остается только понять, что он говорит, ну, и использовать конечно.
 
Alexander_K2:
Я где-то читал, что у Колдуна несколько Граалей. Мне кажется, в каждой из веток он делится ими. Правда туманно и на это, наверняка, есть веские причины. А нам остается только понять, что он говорит, ну, и использовать конечно.

Угу.

Дразнится значит.  :))))

"Крылья? Ноги? ... Хвост!!!"

 
revers45:

Это похоже на финал сеанса в Васюках и адекватный гроссмейстер уже понял, что пора удирать...

Ну в начале сеанса была заявлена вполне себе нетривиальная идея - моделировать эволюцию статистических характеристик по фоккеру-планку. Но, похоже в виду неслабой сложности задачи, гроссмейстер постепенно съехал на простую машку. 
 
sibirqk:
Ну в начале сеанса была заявлена вполне себе нетривиальная идея - моделировать эволюцию статистических характеристик по фоккеру-планку. Но, похоже в виду неслабой сложности задачи, гроссмейстер постепенно съехал на простую машку. 

Ничего подобного - от своей идеи я не отказался. Мы имеем дело с волновой функцией цены (функцией плотности вероятности цены), которую анализируем во времени и движение которой описывается уравнением Фоккера-Планка. Это можно считать доказанным и лишний раз на этом не останавливаться.

Но, вот дальше, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, начинаются настолько нетривиальные вещи, что я сейчас просто следую совету одного из моих преподавателей, который говорил: "Будет трудно - читай Фейнмана". Сижу - читаю.

Начинаете теперь понимать?

 

Думаю что изначальная постановка задачи, движение рынка как совокупное движение квантовых частиц неверна.

ИМХО нужно моделировать совокупное состояние клеточных автоматов, испытывающих эмоции относительно своего личного эквити.

Эквити в плюсе - жадность.

                          Эквити растёт - купил и держи

                          Эквити падает до 50% от макс фиксация прибыли

Эквити в минусе - страх.

                          Эквити растёт - закрытие в безубыток

                          Эквити падает - закрытие по СЛ


Вот отсюда нужно строить формулы движения рынка.

ЗЫ Ах да, ещё есть эмоции относительно упущенной прибыли (виртуальное эквити), рынок растёт нужно покупать, рынок падает нужно продавать (это если позиции у клетки нет).

1...141142143144145146147148149150151152153154155...1981
Новый комментарий