От теории к практике - страница 1434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну прямо на диссертацию наговорил.)))
Только толку от этих слов мало. т.к. он не учел перераспределение Гуса Лаплуасона: деньги на бирже перераспределяются от умных и дураков к быстрым и мудрым. Т.е. зарабатывает либо присоска к бирже, либо чуйка. ))
Ну прямо на диссертацию наговорил.)))
:))) Ну, легче от этого не становится.
С СБ как было тяжело бороться так и будет.
А на тиках - еще неизведанная теоретическая область. Но, мож кого осенит... Мож нейросети тики взломают... Не знаю.
Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.
Ёклмн, "физик"....
Зачем ты?
ОК,
........
Т.о., механизм образования тиковых приращений таков:
а) в момент времени t1 у брокера существует набор цен для валютной пары (здесь я не шарю, пусть меня поправят, но по-моему, это называется " стакан цен") и этот набор представляет из себя распределение Пуассона.
б) из этого набора брокер случайным образом выбирает одну цену - генерируется тик.
......
Спасибо за внимание.
стоп, не так
если из этого набора выбрать некую цену, то цена пройдет по пути и через часть других из того же набора
далее можно не читать, ведь начало логики обоснования случайности, уже накрылось медным тазом
тем более там будет уже не тик, а серия тиков
чтобы Ваша гипотеза стала хоть чуть чуть похожа на практику, то безусловно придется вырезать (прореживать) эти серии тиков
---
добавил себе в копилку еще одну строчку разрушенного мифа
Почему то мне кажется, что среди брокеров есть договоренности о наличии инфо об всех открытых ордерах и есть некий официальный канал для цены (установленный банками страны) , а всё что внутри канала должно быть изъято у трейдунов.
Канал например для EURUSD если построить по данным европейского банка и ФРС.
Почему то мне кажется, что среди брокеров есть договоренности о наличии инфо об всех открытых ордерах и есть некий официальный канал для цены (установленный банками страны) , а всё что внутри канала должно быть изъято у трейдунов.
Канал например для EURUSD если построить по данным европейского банка и ФРС.
он есть, это СМЕ
Ёклмн, "физик"....
Зачем ты?
Ты чё спросить-то хотел, деревенщина?
Я думаю проблема в том что рынок это хаос и памяти у рынка нет.
Эх парни парни...
Ну я могу понять, когда какие то далёкие от практики "академики", в попытках обрести репутацию в кругах себе подобных, перецитировав всех и запутав до абсурда, с пеной у рта доказывают что рынок эффективен, но у них работа такая, быть наукообразным, непонятным, загадочным, они на зарплате. Но вы то что???
Какая нах "эффективность" если от мала до велика все кто совершают сделки на реале, делают это с надеждой и трепетом, вложив в них всю душу и разум. Причем все участники(как люди так и алгоритмы) смотрят на историю, анализируют примерно одинаковые события и делают похожие выводы, с учетом конечно игровой, конкурентной природы рынка, понимая что слишком очевидные тенденции видят многие и они могут быть ловушкой. В общем память у рынка есть однозначно, это даже не обсуждается, но эта память не такая как у камня в космосе, сохраняющего("помнящего") скорость во времени, это память как у траектории футбольного мяча при игре в футбол в высшей лиге, иле память шахматных фигур при игре гросмейстеров. Такие процессы нет смысла вскрывать с помощью ЦОС или линейной регрессии, так как сама по себе цена также информативна как чистая траектория футбольного мяча, без учета расположения игроков на поле и их скилов и тд., всё намного сложней и интереснее.
Эх парни парни...
Ну я могу понять, когда какие то далёкие от практики "академики", в попытках обрести репутацию в кругах себе подобных, перецитировав всех и запутав до абсурда, с пеной у рта доказывают что рынок эффективен, но у них работа такая, быть наукообразным, непонятным, загадочным, они на зарплате. Но вы то что???
Какая нах "эффективность" если от мала до велика все кто совершают сделки на реале, делают это с надеждой и трепетом, вложив в них всю душу и разум. Причем все участники(как люди так и алгоритмы) смотрят на историю, анализируют примерно одинаковые события и делают похожие выводы, с учетом конечно игровой, конкурентной природы рынка, понимая что слишком очевидные тенденции видят многие и они могут быть ловушкой. В общем память у рынка есть однозначно, это даже не обсуждается, но эта память не такая как у камня в космосе, сохраняющего("помнящего") скорость во времени, это память как у траектории футбольного мяча при игре в футбол в высшей лиге, иле память шахматных фигур при игре гросмейстеров. Такие процессы нет смысла вскрывать с помощью ЦОС или линейной регрессии, так как сама по себе цена также информативна как чистая траектория футбольного мяча, без учета расположения игроков на поле и их скилов и тд., всё намного сложней и интереснее.
Парадокс рынка как раз и заключается в том, что закономерные, зависящие друг от друга тиковые приращения, при их равномерном прореживании дают случайный процесс для OPEN/CLOSE M1, M5, ..
И если на тиках формализованными методами заработать трудно - для этого надо фактически создать мат.аппарат немарковских процессов, либо вскрыть тиковый ряд нейросетью, то для случайного процесса математика уже есть - теория вероятностей и ЦПТ.
Индикатор Колдуна, к примеру, с легкостью справляется с СБ, но вот с реальным ВР на OPEN M1 - гораздо тяжелее.
Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.
Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?
Парадокс рынка как раз и заключается в том, что закономерные, зависящие друг от друга тиковые приращения, при их равномерном прореживании дают случайный процесс для OPEN/CLOSE M1, M5, ..
И если на тиках формализованными методами заработать трудно - для этого надо фактически создать мат.аппарат немарковских процессов, либо вскрыть тиковый ряд нейросетью, то для случайного процесса математика уже есть - теория вероятностей и ЦПТ.
Индикатор Колдуна, к примеру, с легкостью справляется с СБ, но вот с реальным ВР на OPEN M1 - гораздо тяжелее.
Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.
Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?
Саш, какие тесты?
Я наложил сделки на индикатор колдуна, так там выигрыш к проигрышу 50 на 50
Нейронка, точно также как и эта стратегия, валятся в ноль на трендах.
Индикатор нужно наложить на чарт, так как я вчера показывал и посмотреть воочую - чо там?
При этом обязательным условием должно быть отсутствие сделок на продажу ниже покупок и наоборот, т.е. отсутствие сигнала на совершение сделок на покупку выше сигнала в продажу.