От теории к практике - страница 1422
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начал тестировать на истории... Тяжко.... Основная проблема - выделить из архивов Дукаса именно тот поток котировок, который мне нужен...
Напомню графики для случайного процесса типа Laplace motion:
Графики для пары GBPUSD с 01.12.2018 по 31.01.2019 выглядят так:
Однако!!!
Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.
Однако!!!
Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.
В дополнение к этому посту:
есть еще, по крайней мере 1 способ одолеть случайный процесс и он описан в этой ветке.
Берем Laplace motion и смотрим:
Видим:
Верхний график - отчаянная борьба со случайным процессом с помощью МАшки и канала вокруг нее. Результат - строго +0% прибыли, ч.т.д.
Нижний график - случайный процесс тупо обыгрывается с помощью алгоритма Колдуна (кстати - где он? Жив ли? Чё-то переживаю...)
Проблема в том, что реальный ВР - не совсем Laplace motion, он маленько сложнее...
Так вот, если туповатые страждущие научились бы сводить реальный ВР к случайному процессу, или индикаторами разладки отделяли бы трендовые, детерминированные движения, то проблем бы не было....
Увы, на этом форуме только подслеповатые глазёнки в экран монитора пучат и страдают дибилизмом. Тьфу...
Давно всем понятно, что тупые плюс Лаплас равно грааль. Вам еще не дошла телеграмма. Что шея длинная, а карманы глубокие это тоже грааль.
Насколько я понимаю в этой системе, такую методу можно назвать - из пушки по воробьям.(
Если отвлечься от подсчета прибыли (что только и умеют делать тут страждущие, на большее у них ума не хватает), то просто очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу и моделирование его монетками, Laplace motion и т.п. весьма и весьма условно.
Начал тестировать на истории... Тяжко.... Основная проблема - выделить из архивов Дукаса именно тот поток котировок, который мне нужен...
Напомню графики для случайного процесса типа Laplace motion:
Графики для пары GBPUSD с 01.12.2018 по 31.01.2019 выглядят так:
Однако!!!
Но, прибыль на тесте есть и это вселяет некую уверенность.
очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу.
Если отвлечься от подсчета прибыли (что только и умеют делать тут страждущие, на большее у них ума не хватает), то просто очевидно, что реальный рыночный ВР имеет весьма приближенное отношение к случайному процессу и моделирование его монетками, Laplace motion и т.п. весьма и весьма условно.
Ладно, не в обиду.
Вы учитываете в ТС фундаментальные новости, слухи, прогнозы?
))))
на 10К разве можно бизнес открыть? карандаш возьми и посчитай сколько окупаемость любого мелкого бизнеса, т.е. выход в чистый ноль
Игорь, в бизнесе точно также
Делается анализ, то есть берется два бизнес-плана с одинаковым доходом за один и тот же период и оценивается количество вложенных средств, капитал.
Так вот, чем меньше вложений, тем меньше потеряешь если что-то пойдет не так.
Восстановить бизнес с меньшими вложениями легче.
Это и есть рентабельность бизнеса = доход/капитал
а чо у вас с Колдуном по разному изображены синяя и красная линии?
Не знаю. У него, если внимательно смотрел, при выходе за линии, заключается не 1, а несколько сделок на откат. Не исключаю, что он применяет в этих ситуациях мартингейл, поэтому я и заинтересовался этой тактикой.
Не знаю. У него, если внимательно смотрел, при выходе за линии, заключается не 1, а несколько сделок на откат. Не исключаю, что он применяет в этих ситуациях мартингейл, поэтому я и заинтересовался этой тактикой.
Это не мартини, т.к. отсутствует понятие шага сетки, впрочем как и понятие сетки.