От теории к практике - страница 576

 
Александр! Извиняюсь, а с этого файла гистограмму можна..
 
Evgeniy Chumakov:

Сейчас подставил в формулу другие данные, получилось наоборот - пробил верхний канал покупай, нижний продавай. 

Женя, столько хороших сделок.

Скажи, что не получается?

 
Evgeniy Chumakov:
Александр! Извиняюсь, а с этого файла гистограмму можна..

Евгений, сделайте отдельно колонку sum return, я Вам посчитаю, а так копируется все данные в одну строку и надо каждую строку чистить.

 
Novaja:

Евгений, сделайте отдельно колонку sum return, я Вам посчитаю, а так копируется все данные в одну строку и надо каждую строку чистить.

Файлы:
 
Evgeniy Chumakov:


В Libreoffice не очень хорошо смотрятся графики xy,(сверху), поэтому провела сплошным(ниже). Перевела данные в целые числа, умножила на 100.

 
Novaja:


В Libreoffice не очень хорошо смотрятся графики xy,(сверху), поэтому провела сплошным(ниже). Перевела данные в целые числа, умножила на 100.

Спасибо!
 


 


Александр! Вы ещё заходите на форум? Если не сложно опишите алгоритм по пунктам, начиная с момента суммы приращений.  А то, если честно, не всегда понятно. Потому что, то речь идёт о сумме приращений, то сумма приращений минус первое значение. Так и не понял как всё-таки нужно.


Если где-то не правильно поправьте.

1.  Скорость = Abs(Сумма приращений) / количество реальных котировок

2. Лямбда = Сумма приращений (Абсолютных)/ окно наблюдения

3. Время = окно наблюдения

4. Дисперсия D = Sqrt(Скорость * Лямбда * Время)

5. Канал дисперсии работает в паре с суммой приращений или просто с приращением цены. В смысле что на графике?


Ещё что-то вы говорили про кубический корень.  

 
Evgeniy Chumakov:


Александр! Вы ещё заходите на форум? Если не сложно опишите алгоритм по пунктам, начиная с момента суммы приращений.  А то, если честно, не всегда понятно. Потому что, то речь идёт о сумме приращений, то сумма приращений минус первое значение. Так и не понял как всё-таки нужно.


Если где-то не правильно поправьте.

1.  Скорость = Abs(Сумма приращений) / количество реальных котировок

2. Лямбда = Сумма приращений (Абсолютных)/ окно наблюдения

3. Время = окно наблюдения

4. Дисперсия D = Sqrt(Скорость * Лямбда * Время)

5. Канал дисперсии работает в паре с суммой приращений или просто с приращением цены. В смысле что на графике?


Ещё что-то вы говорили про кубический корень.  

1. Скорость = Сумма приращений (Абсолютных) / время

2. Лямбда = Сумма приращений (Абсолютных)/ количество реальных котировок

3. Время = окно наблюдения

4. Стандартное отклонение D = Sqrt(Скорость * Лямбда * Время)

5. У меня на графике матожидание +- ст.отклонение*квантиль.

Насчет кубического корня...

Попробовал считать ст.отклонение как СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.3333333) или даже СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.4) вместо СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.5).

Вроде лучше работает, но еще не уверен. Надо еще посмотреть-почитать...

 
Evgeniy Chumakov:

Согласен, меня уже даже подташнивает от приращений.

тут то в чем мое видение нелогичного подхода, вот пару месяцев назад дочитал книгу Грэхем "Конкретная математика", что нового узнал? дык то, что при большом количестве числового ряда ну всегда или почти всегда найдется закон формирования вот этого ряда

про приращения:

берем любой ТФ, скорость той же измученной Евры довольно низкая (это не акции которые могут "летать внутри торгового дня" до 100%...), и не хочу открывать МТ, но не трудно сделать скрипт, который посчитает сколько приращений по 1,2,3..100 пп по каждому ТФ, уверен, что получим конечные числа распределенные вокруг нескольких значений

.. а еще если прорядить эти значения потоками Эрланга.... ну потому, что вот захотелось, учитывать каждый 3-й, нет 7-й, нет 300-й бар ... числовой последовательности, которая была изначально непрерывной! - цена же котируется непрерывно? зачем (на каком основании?) вот берем и делает такие извращения....

не знаю, подход совсем не "и рядом не стоит" с рынком, та же формула 18 Юсуфа, хоть как то учитывает непрерывность временного ряда, учитывает, что цены подвержены экспоненциальному движению роста в некоторые периоды... ну хоть как то формула 18 имеет привязку к рынку

а вот набор большого ряда простых чисел - приращений... это просто числа и все эти манипуляции это математический мазохизм, который уже начал доставлять удовольствие

как то так )))