От теории к практике - страница 312
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а товарищи большевики предупреждали еще страниц 50 назад, что пересиживание в сделках заканчивается кочергой)
Есть, конечно. При желании можно найти мой сигнал здесь на форуме. Но, хвастать пока не буду. За 2 недели всего +8,6%.
Проблема нарисовалась следующая.
Не желая рисковать, я снизил число торгуемых валютных пар до 4. Увы, количество сделок резко снизилось. В среднем 1 сделка за 2 дня. Это меня буквально угнетает и вымораживает... Теряется интерес... В ближайшие выходные буду решать - либо опять увеличу число инструментов, либо еще что-то. Пока я разочарован - торговля не соответствует моему характеру и темпераменту (наверное, как большинству трейдеров :))
Видела сигнал и подтверждаю, то, что там минус был, то это с истории динозавров по меркам форекса, где все сгорает, как ступени от запуска, а новый, был в плюсе, все ок, не разобрался человек, нельзя казнить, помиловать)) А в плане просадок, ни у кого не было?))) Или у кого-то не было?)))
Видела сигнал и подтверждаю, то, что там минус был, то это с истории динозавров по меркам форекса, где все сгорает, как ступени от запуска, а новый, был в плюсе, все ок, не разобрался человек, нельзя казнить, помиловать)) А в плане просадок, ни у кого не было?))) Или у кого-то не было?)))
Благодарю за поддержку, наимилейшая Novaja. Но, все равно, что-то не то... Налицо резчайшее падение количества сделок при переходе от 16 к 4 торгуемым парам. На 4 - не то, скучно и доход не тот, а на 16 - риски... Есть над чем подумать...
А что тут думать, нужен общий для всех роботов модуль, уменьшающий сайзы при одновременном открытии сделок. Либо запрещающий одновременные сделки. Это же элементарно делается.
Все так и есть. У меня сейчас как раз стоит запрет на одновременные сделки. И, действительно, сделки совпадают по времени (только что проверил на модели). Получается, надо поработать над ММ и разрешить одновременные сделки.
А что тут думать, нужен общий для всех роботов модуль, уменьшающий сайзы при одновременном открытии сделок. Либо запрещающий одновременные сделки. Это же элементарно делается.
Попадался мне такой неплохой индикатор "Восток" кластерный, только он к сожалению с минуток начинал считать, в подвале графика разбивка на индексы валют, так если за ним понаблюдать в течении дня, то выше линии баланса обычно строились индексы 4 валют, ниже-остальных четырех. Та же корреляция получалась. Т.е., те, которые были выше нуля коррелировали между собой, и те, что были ниже нуля, ну и соответственно не коррелировали те, которые были по обе стороны баланса. Так, к слову...
Есть несколько переменных типа Symbol_1, Symbol_2 и тд. Хочу перебрать их в цикле.
Пробовал код:
Но он не работает. s содержит текст Symbol_1, Symbol_2 , а мне нужно значение переменной с именем Symbol_1, Symbol_2 и тд.
Как можно преобразовать строку в значение переменной с таким именем?
В контексте Вашего вопроса - никак. Замените на цикл перебора элементов массива Symbol[i]
И да, господа, еще и еще раз перепроверил - если бы работал только с тиками, без учета интенсивности торгов, на этой неделе был бы жесточайший слив. Запомните это.
Александр, а Вы не думали как улучшить показатели Вашей системы? Допустим пока опустим негэнтропию. Работаем с тем, что есть.
@Dr. Trader при исследовании распределений временных промежутков между тиками выявил, что там сидит распределение Эрланга и Коши.
На секундных интервалах логарифмическое распределение и хвост экспонента. Вы при считывании экспоненциальным рядом проводите гребенкой по всей выборке. Возможно для получения лучшего эффекта оставлять хвосты так как есть, а экспоненциально проезжать только до определенного порога, чтобы получить ровную выборку в одном распределении. Коэффициент интенсивности торгов возможно немного скорректируется.
Александр, а Вы не думали как улучшить показатели Вашей системы? Допустим пока опустим негэнтропию. Работаем с тем, что есть.
@Dr. Trader при исследовании распределений временных промежутков между тиками выявил, что там сидит распределение Эрланга и Коши.
На секундных интервалах логарифмическое распределение и хвост экспонента. Вы при считывании экспоненциальным рядом проводите гребенкой по всей выборке. Возможно для получения лучшего эффекта оставлять хвосты так как есть, а экспоненциально проезжать только до определенного порога, чтобы получить ровную выборку в одном распределении. Коэффициент интенсивности торгов возможно немного скорректируется.
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 я предлагал поэкспериментировать с потоками Эрланга. Вы этот путь имеете ввиду?