El mercado es un sistema dinámico controlado.
Mientras tanto, sugiero que consideremos el siguiente ejemplo del libro
Kazakov, Artemiev. Optimización de sistemas dinámicos de estructura aleatoria. - Moscú: Nauka. 1980.
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A continuación presentaré los resultados de la simulación de algunos de mis modelos, tanto los ya implementados como los nuevos, a medida que vayan apareciendo ;))
¿Cuáles son sus propias conclusiones? ¿Qué es "a tener en cuenta"? ¿De qué trata este tema?
la primera conclusión es que no puedes esperar :(
Supongo que este "tema" claramente no es para ti...
Mientras tanto, sugiero que consideremos el siguiente ejemplo del libro
Kazakov, Artemiev. Optimización de sistemas dinámicos de estructura aleatoria. - Moscú: Nauka. 1980.
Lo único en lo que se equivocan los autores es que creen que pueden obtener un sistema de ecuaciones lineales (SLE) para procesos estocásticos dinámicos. Más concretamente, se puede obtener un sistema, pero su solución es papel mojado.
La cuestión es que la solvencia del SLU es una cuestión de suerte, es decir, puede tener o no tener al menos una solución, o ninguna.
Por esta misma razón, no necesitamos resolver el SLU, sino un sistema de inecuaciones lineales. En este caso, obtendríamos una solución para cualquier escenario que implique la dinámica del proceso, y si sigue siendo solucionable para el SLU, entonces la solución de las desigualdades también sería una solución para el SLU.
Para abreviar, ya he resuelto el mismo problema, es decir, como un proceso dinámico he tomado los rendimientos de FI para un determinado período de tiempo en barras - período, es decir:
D(i) = (Apertura[i] - Apertura[i + periodo]) / Apertura[i + periodo]
A continuación, formaré un sistema de desigualdades lineales y lo utilizaré para formar una cartera de activos resolviendo un sistema de optimización.
Ver Cartera R - un método de diversificación
En cuanto a la manejabilidad del mercado, depende del volumen de inversiones en la cartera.
1. Sería interesante que pasara de las fórmulas generales a , con un ejemplo concreto. En primer lugar. ¿Qué aspecto tiene su matriz de sistema (A)? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sin especificar su tipo es difícil avanzar. En sus términos es la matriz D
En su día sugerí este tipo de análisis de citas. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Esto es en tiempo discreto. La transición de la matriz A a la F se realiza mediante la transformada de Laplace. Hay información sobre cómo hacer esta transición más adelante en el hilo. Y es necesario ya que resolvemos todo en forma discreta. También hay tipos específicos de matrices A (su esencia es simple - la derivada de la velocidad es la aceleración, la derivada de la aceleración es un enlace inercial de segundo (primer) orden...+ruido
2 . He excluido del estudio la matriz U (controles). Lo considero poco importante, porque creo que la única manera de controlar el mercado de divisas es la intervención monetaria . En el pasado, se intentaron incluso intervenciones verbales (como los discursos del Ministerio de Finanzas de Japón, etc.). Pero todas estas intervenciones se pueden caracterizar con la palabra Gap, para la investigación matemática podemos decir que es una función delta. Y lo más importante para mí era investigar cómo se comportaría el sistema bajo la influencia de una función delta (un solo impulso o paso) ... Te importa el control
Así que más preguntas.
Si no es Gap (que se detecta fácilmente de todos modos) ¿qué (qué) tipo de control busca?
Supongamos que encuentras un tipo de control y sus parámetros (por ejemplo, una sinusoide con los parámetros A, f, phi (amplitud, frecuencia y fase). ¿Qué le aportará (a nosotros) para el comercio práctico? No sabemos la hora de finalización del control, aunque pensemos que el mercado está controlado....
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En cuanto a la manejabilidad del mercado, depende de la cantidad de inversión de la cartera.
Según mi experiencia, para cambiar una cotización en 1 pip se necesitan unos 20 lotes en un mercado tranquilo. Los bancos centrales no lo hacen, intervención a corto plazo y ya está... al cabo de un tiempo el efecto desaparece...
Lo único en lo que se equivocan los autores es en que pueden obtener un sistema de ecuaciones lineales (SLE) para procesos estocásticos dinámicos. Más concretamente, se puede obtener un sistema, pero su solución es papel mojado.
La cuestión es que la solvencia de la SLU es una cuestión de suerte, es decir, puede o no tener al menos una solución.
Por esta misma razón, no es necesario resolver el SLU, sino un sistema de inecuaciones lineales. En este caso, obtendríamos una solución para cualquier escenario que implique la dinámica del proceso, y si sigue siendo solucionable para el SLU, entonces la solución de las desigualdades también sería una solución para el SLU.
Para abreviar, ya he resuelto el mismo problema, es decir, como un proceso dinámico he tomado los rendimientos de FI para un determinado período de tiempo en barras - período, es decir:
D(i) = (Apertura[i] - Apertura[i + periodo]) / Apertura[i + periodo]
A continuación, formaré un sistema de desigualdades lineales y lo utilizaré para formar una cartera de activos resolviendo un sistema de optimización.
Ver Cartera R - un método de diversificación
En cuanto a la manejabilidad del mercado, depende del volumen de inversiones en la cartera.
1) Los autores, que son grandes especialistas en la materia, no se equivocaron en absoluto; su trabajo es de alto nivel.
2) La SLU es únicamente solucionable. (suponiendo, por supuesto, que sea correcta y sin errores).
3) En este caso se pueden introducir desigualdades, pero eso sería un problema diferente.
4) Esto puede ser una solución a tu problema, pero no al que se ha dado.
5) Estamos hablando de procesos óptimos, no de la adaptación de los probadores: son cosas completamente diferentes.
6) no se trata del control del mercado -- se trata de la función de control en el modelo de optimización -- lo demostraré más adelante.
1. Sería interesante que pasara de las fórmulas generales a , con un ejemplo concreto. En primer lugar. ¿Qué aspecto tiene su matriz de sistema (A)? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sin especificar su tipo, es difícil seguir adelante. En sus términos, es una matriz D.
En su día sugerí este tipo de análisis de citas. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Esto es en tiempo discreto. La transición de la matriz A a la F se realiza mediante la transformada de Laplace. Hay información sobre cómo hacer esta transición más adelante en el hilo. Y es necesario ya que resolvemos todo en forma discreta. También hay tipos específicos de matrices A (su esencia es simple - la derivada de la velocidad es la aceleración, la derivada de la aceleración es un enlace inercial de segundo (primer) orden...+ruido
2 . He excluido del estudio la matriz U (controles). Lo considero poco importante, porque creo que la única manera de controlar el mercado de divisas es la intervención monetaria . En el pasado, se intentaron incluso intervenciones verbales (como los discursos del Ministerio de Finanzas de Japón, etc.). Pero todas estas intervenciones se pueden caracterizar con la palabra Gap, para la investigación matemática podemos decir que es una función delta. Y lo más importante para mí era investigar cómo se comportaría el sistema bajo la influencia de una función delta (un solo impulso o paso) ... Te importa el control
Así que más preguntas.
Si no es Gap (que de todos modos se detecta fácilmente), ¿qué (qué) tipo de control busca?
Supongamos que has encontrado un tipo de control y sus parámetros (por ejemplo, una sinusoide con los parámetros A, f, phi (amplitud, frecuencia y fase). ¿Qué le aportará (a nosotros) para el comercio práctico? No sabemos la hora de finalización del control, aunque supongamos que el mercado está controlado....
La tarea que se le ha encomendado es un punto de partida para nuestros propósitos.
Más adelante modificaré este problema y lo llevaré a una forma familiar, para nuestras necesidades.
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Es sólo un modelo de canal de comunicación, nada más - ¡aquí todavía no hay ningún objeto de control, ni regulador, etc.! 
Las transiciones sobre diferentes dominios (frecuencia - tiempo t - tiempo n) no causan en principio ninguna dificultad.
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La función de control es muy importante.
Pero qué aspecto tendrá y cómo se puede utilizar... pensemos...
Por ejemplo, así:
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Tenemos tiempo... y mañana es el fin de semana... vamos a pensar...
y cómo relacionarlo con el mercado, un fenómeno que muchos ven como aleatorio y caótico.
lea el enlace http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiarity...)
no es tan caótico como parece a primera vista
leer http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiarity...)
no es tan caótico como parece a primera vista
No lo creo, al contrario. Pero mucha gente lo ve como algo caótico y aleatorio. Y usted ha malinterpretado mi declaración.
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Lo primero que hay que hacer es definir lo que constituye un sistema dinámico controlado y cómo se relaciona con el mercado, un fenómeno que muchos consideran aleatorio y caótico.
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Corregiré esto más tarde...
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