El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 111
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Yusuf, libro de texto.
Desde mis tiempos de estudiante conozco la estabilidad, el AFC, Nyquist-Mikhailov, pi=3,14, la función de transferencia y muchas otras nociones, sólo necesito refrescar la memoria. El profesor Lapshenkov G. I. nos leyó la TAU. http://www. mitht.ru/pages/66?id=47, de un tirón y de un tirón leyó las conferencias sin cunas, lo que era inusual. La gente se preparaba para sus conferencias incluso en el recreo, abriendo sus cuadernos, porque él comenzaba de inmediato, sin ninguna palabra introductoria. Por aquel entonces, a finales de los sesenta, uno se preguntaba por qué necesitábamos todo esto; resulta que sí. Estoy convencido de que el programa de enseñanza soviético era poderoso. No sé qué le pasó.
Eso es bueno, por supuesto... pero está como en algún lugar en la distancia... ¿No es así?
Solía estudiar inglés, e incluso recuerdo algunas palabras y frases... pero eso no significa que sepa inglés ;)
Eso es bueno, por supuesto... pero es un poco lejos... ¿No es así?
Solía estudiar inglés, e incluso recuerdo algunas palabras y frases... pero eso no significa que sepa inglés ;)
Oleg, no te olvides de los lectores del hilo.
Y han sufrido durante mucho tiempo por las desviaciones de los conceptos canónicos.
De ahí la incomprensión y el rechazo de muchos.
El título de la rama debido a la redacción inexacta incluso profesores asociados (expertos en transitorios) no entienden, y qué decir de los demás ...
Durante mucho tiempo, desde el inicio de la rama, he estado buscando en la dirección indicada en el título de la rama --- a través de la incomprensión, el rechazo y, a veces, la hostilidad abierta. En ese momento, aún no estaba seguro, pero tenía la corazonada (basada en algunos conocimientos) de que era el camino correcto. Y cuanto más avanzaba, más me convencía de ello. Y, como sabes, cuanto más sabemos, mejor conocemos lo que no sabemos. Y había que eliminar la ignorancia. Y eso de nuevo... buscando y probando y buscando y probando de nuevo... Es un proceso largo, que se prolonga, y los resultados del proceso toman una forma bastante definida. Durante este tiempo he tenido varias veces la idea de corregir el primer post dando definiciones, pero me detuvo la ausencia de una oportunidad de editar - aparentemente, este deseo no era lo suficientemente fuerte. Pero ahora tengo la intención de rectificar la situación, y como he dicho antes, voy a elaborar una descripción más o menos ampliada para ponerla en el primer post del hilo, Pero hay que verificar la información, así que esto llevará algún tiempo. Esperemos que el experimento actual no me impida hacerlo.
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Para los especialistas, la idea debe ser clara y comprensible. Quizás no a primera o segunda vista. Pero en orden de trabajo daré las explicaciones necesarias.
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El sistema es no lineal, pero en el primer paso, por comodidad, representemos el sistema como lineal
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Aquí, como siempre, X es el vector de estado y U es el vector de control. (todo ello en presencia de ruido)
X es un proceso conocido, digamos Close
U - acción de control desconocida
Hay que definir las matrices A y B.
La tarea: determinar U
Este es el problema inverso de la dinámica, con sus complejidades, singularidades, incorrecciones y otros placeres ;)
¿Qué nos aporta al final?
Resolviendo el problema, es decir, definiendo la U de control, obtenemos un controlador de movimiento.
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Por ejemplo, para el oro por los valores de Close tengo la siguiente imagen:
Línea delgada --- control U, punto de ajuste de movimiento Cerrar.
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El panorama completo es mucho más complicado:
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El subsistema de decisión contribuye a la complejidad global del sistema
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El trabajo está en curso. Los horizontes de la investigación se han retrasado aún más. Hay que eliminar la ignorancia consciente ;)
En sentido figurado, es algo así:
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Para los especialistas, la idea debe ser clara y comprensible. Quizás no a primera o segunda vista... Pero en orden de trabajo daré las explicaciones necesarias.
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El sistema es no lineal, pero en el primer paso, por comodidad, representemos el sistema como lineal
dX(t) = A(t)*X(t) + B(t)*U(t)
Aquí, como siempre, X es el vector de estado y U es el vector de control.
X es un proceso conocido, digamos Close
U - acción de control desconocida
Hay que definir las matrices A y B.
La tarea: determinar U
Este es el problema inverso de la dinámica, con sus complejidades, singularidades, incorrecciones y otros placeres ;)
¿Qué nos aporta al final?
Resolviendo el problema, es decir, definiendo la U de control, obtenemos un controlador de movimiento.
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Por ejemplo, para el oro por los valores de Close tengo la siguiente imagen:
Línea delgada --- control U, punto de ajuste de movimiento Cerrar.
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El panorama completo es mucho más complicado:
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El subsistema de decisión contribuye a la complejidad global del sistema
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El trabajo está en curso. Los horizontes de la investigación se han retrasado aún más. La ignorancia consciente debe ser abordada ;)
Supongamos que, por algún milagro, descubrimos la naturaleza de la función U. El problema es que el módulo puede no ser tan grande como se puede imaginar el volumen y la potencia del mercado. Eso es lo que tenemos que pensar ahora. ¿Es necesario enfrentarse a un problema conscientemente irresoluble? Sugiero que inicialmente, de forma deliberada, se reduzca el alcance del problema a las capacidades de la CT real. Pero tú lo sabes mejor. Tal vez esté malinterpretando algo.
No. No lo eres.
La naturaleza de la función U es informativa. Es un elemento que marca la dirección del desarrollo del proceso. El volumen y el poder del mercado es una historia diferente.
Sin embargo, se puede aplicar este esquema para estudiar el volumen y la potencia del mercado, así como cualquier otro proceso.
La TAU estudia los sistemas controlados. Hay una señal de entrada, hay una acción de control y hay una señal de salida transformada. La tarea consiste en determinar la acción de control en la señal de salida deseada.
Tiene una señal de entrada y otra de salida: el precio y ninguna transformación como resultado del control.
O bien tienes una señal de entrada - precio y una señal de salida - precio transformado. Es muy fácil encontrar una función que dé un precio transformado de un valor determinado en función del precio de entrada.
Aquí no hay ningún objeto controlado.
Es esencialmente un problema de previsión trivial - con coeficientes o variables constantes, lineales o no lineales, etc.
Es como si Yusuf dijera que sus ecuaciones de regresión son TAU. También él toma el precio y realiza transformaciones matemáticas para reducir el error de predicción.
Sólo que él llama "fijador de movimiento" al coeficiente de regresión desconocido.
La TAU estudia los sistemas controlados. Hay una señal de entrada, hay una acción de control y hay una señal de salida transformada. La tarea consiste en determinar la acción de control en la señal de salida deseada.
Tiene una señal de entrada y otra de salida: el precio y ninguna conversión como resultado del control.
O bien tienes una señal de entrada - precio y una señal de salida - precio transformado. Es muy fácil encontrar una función que dé un precio transformado de un valor determinado en función del precio de entrada.
Aquí no hay ningún objeto controlado.
Se trata esencialmente de un problema de previsión trivial, con coeficientes o variables constantes, lineales o no lineales, etc.
Es como si Yusuf dijera que sus ecuaciones de regresión son TAU. También él toma el precio y realiza transformaciones matemáticas para reducir el error de predicción.
No hagas afirmaciones tan categóricas sobre un tema con el que, por decirlo suavemente, estás muy poco familiarizado.