El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 61
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Se equivoca. En realidad, para los fines de la adaptación no es necesaria esa suposición. Pero en el caso de un modelo no adaptativo, uno se ve obligado a hacer algunas suposiciones, a postularlas para tener el suelo bajo sus pies.
Mantengo mi opinión: cuando se construye un solucionador, no se puede prescindir de la no parametrización.
Aquí también es posible autoengañarse: muchos métodos de adaptación están diseñados bajo el supuesto de que el ruido es gaussiano, por lo que implícitamente este punto se incluye en el modelo de todos modos.
La diferencia es muy significativa.
Un astatismo de enésimo orden garantiza un error nulo del sistema hasta el (n-1)-ésimo coeficiente de error.
Es decir, con el control de la aceleración, el error será en la aceleración y los errores en la velocidad y la posición serán cero. En este caso, cualquier acumulación de errores está fuera de lugar.
Olvidas que el proceso de entrada es esencialmente estocástico (y que tanto la señal útil como el ruido son aleatorios) y que en realidad, estrictamente hablando, en teoría incluso es indiferenciado. No se trata de una curva de segundo orden que siga un sistema con estatismo de segundo orden. Nuestro proceso tiene un número infinito de derivadas no nulas, y su valor no disminuye al aumentar el orden, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en términos de astatismo este problema es, por desgracia, irresoluble.
Aquí están los datos de los 10 primeros derivados del EURUSD:
... El diagrama de ATS estará disponible un poco más tarde ...
Este enfoque puede acabar siendo viable. Pero esperemos el esquema. Un diagrama estructural es bueno porque no sólo permite ver el problema en su totalidad, sin entrar en detalles, sino que también permite ver los puntos finos.
Por cierto, se puede introducir una función de energía independientemente de la linealidad/no linealidad de la ecuación que se describe.
P.D. Veo tu esquema y tus fotos. Eso fue rápido, lo inventaste...
Simulink, lo que hay que cocinar... Me llevó más tiempo recordar la conversión cuantílica, para poder escribir los pulsos...)
Me quedo con mi opinión: no se puede prescindir de los no paramétricos cuando se construye un solucionador.
También es posible ser autodestructivo aquí: muchos métodos de adaptación se calculan asumiendo que el ruido es gaussiano, por lo que implícitamente este punto se incluye en el modelo de todos modos.
Está muy lejos de ser lo mismo. Pero tampoco es imprescindible.
Un ajuste explícito a una distribución particular para n(t) inevitablemente sesgará s(t).
Olvidas que el proceso de entrada es esencialmente estocástico (y que tanto la señal útil como la interferencia son aleatorias) y en realidad, estrictamente hablando, en teoría, ni siquiera es diferenciable. No se trata de una curva de segundo orden que siga un sistema con estatismo de segundo orden. Nuestro proceso tiene un número infinito de derivadas no nulas, y su valor no disminuye al aumentar el orden, sino todo lo contrario. Por lo tanto, este problema es, por desgracia, irresoluble en términos de estadística.
No lo olvido y recuerdo tanto la naturaleza del proceso como la naturaleza de la perturbación.
Pero establecer tal analogía -una curva de segundo orden y el astatismo del sistema de segundo orden-, por decirlo suavemente, no es necesario. Y además, el problema no se resuelve "en términos de astatismo", pues de esa manera no se pueden resolver los problemas. El astatismo es una propiedad del sistema.
Aquí están los datos de los 10 primeros derivados del EURUSD:
¿Qué es? ¿Cómo se contó? ¿Y por qué se contó?
¿Se ha realizado un alisado intermedio o las diferencias se acumulan aquí?
Pero si realizamos el filtrado intermedio como debe hacerse, entonces en la muestra N=1024 obtendremos los siguientes valores
GBPUSD Diario
Pero es sólo un dicho...
Pero si realizamos el filtrado intermedio como debe hacerse, entonces en la muestra N=1024 obtendremos los siguientes valores
GBPUSD Diario
Pero es sólo un dicho...
¿Por qué 1024?
Hay un límite en el número de barras de la ventana. No necesito más, con mil es suficiente.
Limitar el número de barras por ventana. No necesito más, con mil es suficiente.
Pero, hay 1024.
Pero son 1024.
Sí, 1024.
Sí, 1024.
Lo tengo.