El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 494

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transcendreamer:

El ratio de Sharpe del sector de la consultoría es probablemente uno de los más altos

En el comercio, la variación de los rendimientos es casi siempre muy superior al propio rendimiento, a diferencia del trabajo en una fábrica

Para los depósitos de ahorro en la URSS, el ratio de Sharpe era infinitamente mayor)

 
Aleksey Nikolayev:

Para los depósitos de ahorro en la URSS, el coeficiente de Sharpe era infinitamente mayor)

Hehe... Eso fue una broma cruel 😀 .

En general, la idea de un tipo libre de riesgo es una abstracción, siempre hay algún riesgo, incluso con los tesoros anglosajones, por muy blasfemo e impío que suene...

 
Alexander_K2:

.

Introduciendo algunas variables de retardo, se puede construir de forma similar una salchicha de capullo n-dimensional... pero ¿tiene algún sentido que las variables adicionales...

 
transcendreamer:

Hehe... eso fue una broma malvada 😀

En general, la idea de una apuesta sin riesgo es una abstracción, siempre hay algún riesgo, incluso con los tesoros anglosajones, por muy blasfemo e impío que suene...

Como cantaba Jim Morrison (miembro del Club 27) "El futuro es incierto, y el final siempre está cerca")

Sin embargo, hace cinco años se conoció la noticia de que los británicos habían amortizado unos bonos con deudas de casi trescientos años)

 
Aleksey Nikolayev:

Como cantaba Jim Morrison (miembro del Club 27) "El futuro es incierto, y el final siempre está cerca")

Sin embargo, hace cinco años hubo noticias de que los británicos habían amortizado unos bonos con deudas de casi trescientos años de antigüedad)

Tienen bonos perpetuos sin fecha de caducidad (pero pueden ser rescatados forzosamente en cualquier momento)

 
Aleksey Nikolayev:

Creo que este valor se llama factor de recuperación y también se cuenta en las estadísticas de la señal. Se cree que son al menos tres. Según mis estimaciones, este valor (tres) corresponde al 95% de la diferencia de estabilidad entre la equidad y la SB.

También utilizo el factor de recuperación cuando evalúo Asesores Expertos recién desarrollados. Sólo utilizo la media mensual de PV. Creo que un Asesor Experto es digno de estar en mi cartera si su FS mensual promedio es >=1.

 
Wizard2018:

Sí, pero la UA no tiene nada que ver con esto :))) Sería bueno que el Doctor (y otros), que presentan libros de texto allí, también entendieran lo que está escrito allí.

Todos determinan las condiciones del experimento.
Por ejemplo, fenómenos como la superfluidez y la superconductividad se consiguen a temperaturas cercanas al cero absoluto, a las que la sustancia pasa al estado cuántico de condensado de Bose-Einstein, y allí la corriente puede fluir por el conductor para siempre y el helio superfluido se desliza por las paredes del recipiente a pesar de las leyes de la macrofísica.
Haciendo una analogía con el mercado, puedo hacer lo mismo con el Grial, siempre que no haya spread y las comisiones sean muy pequeñas, o utilizando los fallos en el modelado de ticks del probador. Y muchos pueden hacerlo. Así que la forma correcta, cuando alguien está hablando sobre el Grial o UA preguntarle acerca de las condiciones del experimento y luego hacer cualquier conclusión, incluyendo las capacidades mentales del oponente.

PD: para el TS el pozo potencial es el spread o la comisión (siempre) y luego si baja la tendencia significa que la tendencia es un pozo potencial, o viceversa.
La tarea es hacer una TS tal que para el mercado cualquiera de sus acciones sea un pozo potencial, entonces la TS ganará mucho durante mucho tiempo, y siempre. Cuál es la peculiaridad de tal estado. Desde la física sabemos que cuando el micromundo pasa al macromundo sin perder sus propiedades cuánticas, es decir, superando la constante de Planck, entonces ocurren los milagros. Es decir, el TS debe acumular siempre la diferencia entre el principio y el final de una tendencia o los retrocesos en el mercado plano imitando el diferencial en la escala macro. El problema es que una excluye a la otra. En una buena ST deben complementarse, no excluirse. Por lo tanto, debemos trabajar con las tendencias como con un piso, o con un piso como con una tendencia.
Es decir, la primera variante de la corrección a la inversión.
Pero también hay retrocesos en la plana y esta es la segunda opción, trabajando con la plana como tendencia hay un retroceso como continuación del movimiento por el retroceso.
Es decir, en una tendencia, debemos buscar la clave en la corrección y en la plana la clave en el retroceso. Combinando ambos obtendremos algo parecido al Grial.
(Para todo lo anterior, el operador debe, por defecto, separar con precisión y sin demora los períodos de estancamiento y de movimiento del mercado, se cree que el operador ya lo ha hecho y ha resuelto todas las cuestiones relacionadas con él).


Tu ejemplo no es muy bueno con un robot en arduino que va sobre una línea negra; me gustaría explicar a todos los que lo lean que para ajustarlo al mercado real, pongan un bloque que cambie su velocidad de 0 a 60-70 km/h y hagan que esta velocidad cambie aleatoriamente y que los segmentos de la línea tengan una longitud media de menos de medio metro y también se conviertan ocasionalmente en varios metros. Es entonces cuando vería cómo el robot haría el trabajo.
 
Wizard2018:

Sí, pero la UA no tiene nada que ver con esto :))) Sería bueno que el Doctor (y otros), que son los que ponen los libros de texto allí, también entendieran lo que está escrito allí.

¿Qué hay que entender exactamente de los libros de texto?) Como dijo el profesor Preobrazhensky, trate de expresarse con más claridad)

 
Valeriy Yastremskiy:

Para mí, esto no es muy diferente de una ventana deslizante. Sólo el ancho es adaptativo) Es decir, buscamos el último extremo en la ventana deslizante)

Oh, sí, eso tiene sentido.

 
Aleksey Nikolayev:

¿Qué hay que entender exactamente de los libros de texto?) Como decía el profesor Preobrazhensky: intenta ser más claro)

Alexei, tienes que aprender a ser educado con los magos.

No querrás seguir el miserable camino del Doctor, obviamente, yaciendo borracho hasta la muerte ahora mismo, ¿verdad?

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