El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 18

 
Vizard:

gracias interesante...pero la pregunta es ¿por qué Hedrick y no MA por ejemplo? o SSA...

Se podría decir que HP es de mayor calidad que MA, pero esa no es la cuestión. El objetivo de descomponer un cociente inicial no estacionario es obtener un residuo estacionario.

¿y cuánto depende el residuo del número de muestras? es decir, 137 ahora y si tomamos 2000 por ejemplo.

Lo he probado, el error de predicción aumenta. Creo que hay que reducir el tamaño de la muestra. Necesitamos una previsión de un paso adelante, ¿no? No veo el problema del remuestreo porque para la previsión de la siguiente vela volvemos a estimar el modelo. Es probable que el coeficiente cambie. Me gustaría mantener el modelo sin cambios estructurales.

Sugiero que terminemos, respetando al autor del hilo. Tengo previsto abrir una sucursal adecuada. Te invito a ir.

 
faa1947: ... el objetivo de descomponer el cociente original no estacionario es obtener un residuo estacionario...
Es lo contrario, en econometría el objetivo de la descomposición es maximizar las tendencias estacionarias, reduciendo así el error introducido por el residuo no estacionario. Es decir, cuanto más no estacionario sea el residuo, mejor será la descomposición. En términos generales, esto es así.
 
-Aleksey-:
Por el contrario, en econometría el objetivo de la descomposición es aislar al máximo las tendencias estacionarias, reduciendo así el error introducido por el residuo no estacionario. Es decir, cuanto más no estacionario sea el residuo, mejor se produce la descomposición. En términos generales, esto es así.

reduciendo así el error introducido por el residuo no estacionario.

Esto es nuevo para mí. Mientras el residuo sea no estacionario - no es posible la predicción, porque en una serie no estacionaria la variable es mo y varianza. Este es el sentido de utilizar modelos ARCH, que modelan diferentes tipos de no estacionariedad en el residuo.

 
Vizard:


No lo entiendo. El error medio es de 1190 pips, o es en qué unidades. La R al cuadrado es ridícula, pero ¿cómo se entiende el valor negativo?
 
Vizard:

Si es que sí - la caída tampoco se coge... Pero es interesante... Deberíamos usar el TS y mirar la equidad...

Eso tendría más sentido.

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Hay señales en la figura que se refieren al momento actual, así que no les prestes atención.

El momento en cuestión está resaltado con líneas verticales: esto es lo que nos interesa.

Así,

en TF D -- OpenSell ........... en TF H4 -- CloseSell

Aquí las opciones de trabajo hacia abajo sólo -- Vender

El rebote es obviamente falso: la variante Comprar ni siquiera se considera.

 
-Aleksey-:
En econometría, el objetivo de la descomposición es aislar al máximo las tendencias estacionarias
La RN trata de aislar las tendencias, pero el objetivo es diferente: se trata de obtener un residuo estacionario
 
faa1947:


Sugiero que terminemos, respetando al autor del hilo. Tengo previsto abrir un hilo apropiado. Te invito a ello.

Bueno, por qué no... Adelante, por favor. Yo también estoy muy interesado en ver las posibilidades de los métodos econométricos.
 
faa1947:

reduciendo así el error introducido por el residuo inestable.

Esto es nuevo para mí. Mientras el residuo sea inestable, no es posible la predicción, ya que la variable de la serie inestable es el mo y la varianza. Este es el sentido de utilizar modelos ARCH que modelan diferentes tipos de no estacionariedad en el residuo.

La predicción se realiza sobre los componentes estacionarios extraídos. Por eso están resaltados. El residuo se considera un error, aunque también se puede predecir si se desea.
 
Vizard:

Me olvidé de aclarar... ¿Con qué parámetro se utiliza Hedrick? Es decir, ¿cuántas barras se redibujan posteriormente en el modelo de precios? o se cortan inmediatamente?
Escribí, lambda = 10. No hay problema con la recalificación, ya que el pronóstico es un paso adelante, el siguiente paso tomará un hecho, el modelo se recalcula y el pronóstico de nuevo. El modelo se define mediante una fórmula en las dos últimas barras. HP no es propagandista, sólo se toma por la fama.
 
-Aleksey-:
La predicción se realiza a partir de los componentes estacionarios asignados. Por eso se destacan. El residuo se considera un error, aunque también se puede predecir si se desea.
El error debe ser estacionario, de lo contrario no está definido en la previsión de un paso adelante y puede ser arbitrario, aunque todo esté bien en la muestra.