El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 236
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Existe la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.
... Pero tampoco hay indicios de credibilidad :)
... Pero también sin una indicación de credibilidad :)
¿Qué y?
¿Puede explicarqué yen qué condiciones es una predicción, en lo que respecta al mercado de divisas?
Puedo intentarlo.
La previsión deltiempo, por cierto, también se hace según el esquema"el precio en el tiempo t1 estará en el rango Precio1<X<Precio2 con probabilidad P1". Sólo que en lugar del precio no se suele anunciar la temperatura y la probabilidad P1, para no asustar a la gente))
La situación con el clima es más segura que con el mercado. Porque el clima tiene una estricta periodicidad anual. Está claro que hay algunas variaciones, pero esas variaciones están en un corredor bastante estrecho: las temperaturas de verano son de verano y las de invierno son de invierno, y no se van a volcar. La presencia de una periodicidad anual estricta permite determinar una temperatura de referencia para cada día del año en una zona determinada. Disponer de esta base es una ventaja muy importante.
Pero no es la previsión del tiempo lo que nos interesa aquí ;)))
Puedo intentarlo.
Por supuesto, Alexei. Formúlalo.
Por supuesto, Alexei. Dígalo.
Tratando.
Una previsión para cualquier sistema dinámico controlado es información para evaluar la situación, ni más ni menos.
Al mismo tiempo, a la etapa de evaluación de la situación le sigue directamente la etapa de toma de decisiones, por lo que la previsión no es interesante en el sentido de cómo acabarán las cosas, sino sólo en el sentido de lo que ha empezado.
De ahí la consecuencia: no tiene sentido utilizar el resultado de la previsión para determinar los valores de TR y SL, pero es estúpido no utilizarlo a la hora de tomar decisiones sobre la apertura o el cierre de posiciones.
Para retorcer a Carl Clausewitz, permítanme tratar de citarlo: "...La ciencia militar no debe acompañar al comandante directamente en el campo de batalla, sólo debe prepararlo para esta batalla...". Algo parecido (:
¿Por qué necesito una previsión?
Tomar una posición rentable para entrar en el mercado. No sé a dónde irá el mercado a continuación, pero sé exactamente dónde entrar en el mercado basándome en el análisis con el resultado más probable de éxito. Mi tarea es retener las operaciones rentables, cortando las no rentables. Si sigo algunas reglas, mi ST siempre será rentable a distancia. El mercado es, sorprendentemente, predecible. Sólo hay que entenderlo. Por supuesto, no funcionará rápidamente. Los años de estudio de los pacientes darán sus frutos.
Al principio de mi afición, cuando era trader, solía ver la precisión virtuosa de las entradas y salidas múltiples de otros traders. Esto hirió mi ego y me hizo aprender los secretos del mercado paso a paso. Cada día el mercado es más fácil y hay menos misterios.
Pronosticador :
Aquí tienes las probabilidades presentes. Esto significa que hay que definirlos de antemano para poder hacer una predicción. No estás asignando estas probabilidades de la nada. Dado que el mercado de divisas es un fenómeno no estacionario, las probabilidades cambian todo el tiempo, y debería actualizarlas periódicamente (idealmente en cada tick). Hay un montón de preguntas, que necesitan ser respondidas y no tienen una solución inequívoca --- y es sólo para el cálculo de probabilidades, sin previsiones, que añaden sus propias complicaciones. Si estás haciendo todo esto, deberías saber qué tareas intermedias hay que resolver. Y, debo señalar, esas tareas son a veces bastante extraordinarias.
Pero sería mucho más claro si pudieras mostrar la previsión de alguna herramienta conveniente para ti XXX/AA. Este ejemplo concreto de la previsión podría aclarar muchas tareas y problemas explícitos e implícitos. Esto daría inmediatamente especificidad y sentido al debate sobre las previsiones.
De todos modos, dame el pronóstico... vamos a analizarlo.
¿Es una pregunta para mí? Tengo un enfoque más simple: datos ecnómicos de entrada, predicción de salida de la herramienta 1 o 2 pasos por delante, dentro del modelo como y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) donde n es el índice de tiempo, m es el índice del parámetro de entrada. Lo principal en el éxito es:
1. elegir los datos de entrada adecuados
2. conversión correcta de los datos de entrada
3. seleccionar el modelo correcto
También tiene un modelo con entradas y salidas. La salida en su caso es una decisión de posición: abrir, cerrar, no tocar. La salida en mi caso es una predicción numérica del instrumento. En su caso, la salida es la entrada del precio. En mi caso, la entrada son los datos económicos. Los pares de divisas no se pronostican porque dependen de las economías de dos países y ya tengo 10 000 datos económicos sólo para Estados Unidos. Ya publiqué la predicción del S&P500 hace unas páginas.
Los modelos económicos pueden ser diferentes. Por ejemplo, el modelo de Steve Keen basado en ecuaciones diferenciales y en el balance de caja http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf Se cree que es el único modelo que predijo el crash de 2008. Pero también tiene sus problemas. La Reserva Federal de Estados Unidos utiliza el modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico (DSGE). Su código de Matlab está aquí http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html Mi modelo quiere y está cerca del modelo DSGE, pero difiere considerablemente de él. Por favor, lea este enlace y puede que aprenda algo nuevo.
¿Es una pregunta para mí?
No necesariamente para ti. Más al pronosticador en general. Más concretamente, el pronosticador que muy a menudo, dentro y fuera de lugar, repite como un mantra "probabilidad-probabilidad-probabilidad-probabilidad...".
Mi modelo es más simple: la entrada son datos económicos, la salida es una predicción de la herramienta 1 o 2 pasos por delante, dentro de un modelo como y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) donde n es el índice de tiempo, m es el índice del parámetro de entrada. Lo principal en el éxito es:
1. elegir los datos de entrada adecuados
2. conversión correcta de los datos de entrada
3. seleccionar el modelo correcto
No revelas la relación funcional de F(). No creas que estoy tratando de deducirlo... no. Pero sospecho, (y algo me dice ;)) Que es una regresión... y que...
Es un patrón bien conocido. Se sabe desde hace mucho tiempo. Se ha hablado mucho de ello desde los años 60, considerado como un éxito y un fracaso. Funciona en las secciones de movimiento constante. Los problemas surgen cuando la tendencia cambia. Especialmente en el modo de conmutación. Se han dedicado muchos trabajos a este problema. Pero hasta ahora no hay una solución satisfactoria. Así, se conocen los límites de su trabajo satisfactorio.
Pero hay un matiz. Si su modelo no opera con probabilidades, entonces no hay fundamento para hablar de probabilidades sobre la base de su modelo. A menos que se calcule a posteriori la frecuencia del resultado del modelo en alguna región compacta. Pero estas son, en general, muletas.
¿Por qué necesito una previsión?
Tomar una posición rentable para entrar en el mercado. No sé a dónde irá el mercado a continuación, pero sé exactamente dónde entrar en el mercado basándome en el análisis con el resultado más probable de éxito. Mi tarea es retener las operaciones rentables, cortando las no rentables. Si sigo algunas reglas, mi ST siempre será rentable a distancia. El mercado es, sorprendentemente, predecible. Sólo hay que entenderlo. Por supuesto, no funcionará rápidamente. Los años de estudio de los pacientes darán sus frutos.
Al principio de mi afición, cuando era trader, solía ver la precisión virtuosa de las entradas y salidas múltiples de otros traders. Esto hirió mi ego y me hizo aprender los secretos del mercado paso a paso. Cada día el mercado es más fácil y hay menos misterios.
Ese es el lema. Además, un eslogan internamente contradictorio.