El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 272
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.Tenga en cuenta la afirmación "
Letov-Kalman es inaplicable a los objetos no lineales de tercer orden... "
Traduciré a un lenguaje sencillo con suficiente precisión para la práctica, es posible resolverlo al tercer orden, es decir, a las derivadas primera y segunda..... y con suficiente precisión para la práctica - nadie necesita saber el movimiento de las cotizaciones de las divisas a una centésima de tic, basta con un tic
))))Puedes resolverlo, adelante)
Y aquí no estoy de acuerdo contigo. No tiene nada que ver con las garrapatas. Al considerar las TFs grandes nos enfrentamos a un movimiento que contiene componentes lentos y rápidos (parámetro pequeño en la derivada superior). Se puede renunciar a ello e "ignorarlos", pero inevitablemente se producirá un retraso en la respuesta del modelo y una disminución de la precisión de la reproducción. Así que de nuevo llegamos a la cuestión de la precisión del modelo. Y no se trata de " centésimas de tic", sino de grandes TF: mes, semana, día.
aquí es donde están sus errores
1 - semana, mes, día.... De qué hablas, cuanto más largo es el intervalo, más difícil es la predicción (el error está directamente relacionado con el tiempo). Ya mostré esta matemática en algún sitio, incluso hice un dibujo con un ejemplo. Compara brevemente el error del modelo de una línea simple en dos condiciones, el error es de un grado en el ángulo de la pendiente y=a*t+b aunque el proceso sea estrictamente lineal, en un mes el error es absoluto + - tres patas a la derecha del sol )))), en 10-15 minutos estará en los límites aceptables
2. Me recuerda a un curso escolar. Si recuerdas del colegio, no hay componentes lentos y rápidos en el movimiento, eso es lo que piensan los comerciantes de la ciencia. Abre el libro de texto cualquier movimiento se expresa a través de las derivadas primera, segunda, etc. ( y su cambio en el tiempo). Todo el mundo fue a la escuela y espero que recuerde que esto es aceleración de la velocidad, etc. Estas son las coordenadas en las que hay que resolver el problema
Z.U. Así que recordado, siempre he estado a favor de las garrapatas, a mí personalmente me da igual lo que sea la tasa en un día, mes, año. Me importa un bledo. Basta con saber lo que será en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos.... el ACF se publicó hace tiempo aquíhttps://www.mql5.com/ru/code/8295 muestra claramente el período de tiempo en el que se puede predecir la serie de precios....
para gestionar no el precio, sino su cuenta mediante el control de las acciones (compra/venta)
Así:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753
ese es su error
1 - semana, mes, día.... De qué hablas, cuanto más largo es el intervalo, más difícil es la predicción (el error está directamente relacionado con el tiempo). Ya mostré esta matemática en algún lugar, incluso hice un dibujo con un ejemplo. Compara brevemente el error del modelo de una simple línea recta en dos condiciones, el error es de un grado en el ángulo de la pendiente y=a*t+b incluso si el proceso es estrictamente lineal, en un mes el error es absoluto + - tres patas a la derecha del sol )))), en 10-15 minutos estará dentro de los límites aceptables
2. Me recuerda a un curso escolar. Si recuerdas del colegio, no hay componentes lentos y rápidos en el movimiento, eso es lo que piensan los comerciantes de la ciencia. Abre el libro de texto cualquier movimiento se expresa a través de las derivadas primera, segunda, etc. ( y su cambio en el tiempo). Todo el mundo fue a la escuela y espero que recuerde que esto es aceleración de la velocidad, etc. Estas son las coordenadas en las que hay que resolver el problema
Z.U. Así que recordado, siempre he estado a favor de las garrapatas, a mí personalmente me da igual lo que sea la tasa en un día, mes, año. Me importa un bledo. Basta con saber lo que será en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos.... el ACF se publicó aquí hace mucho tiempohttps://www.mql5.com/ru/code/8295 muestra claramente para qué período de tiempo se puede predecir la serie de precios....
No, esos son tus errores.
1) Cada TF tiene su propio alcance.
2) Descomponer el movimiento en sus componentes, y se obtienen diferentes componentes significativos del movimiento, con frecuencias espaciadas una o dos décadas, es decir, de 10 a 100 veces, (recuerde el análisis espectral) - el mismo orden de magnitud tienen las diferencias de velocidad y aceleración. (Te recuerdo que las frecuencias y las velocidades son dos caras de la misma moneda). Con un curso de bachillerato... eso es que te pasas...
3) Nunca me han interesado las tics.
Y por enésima vez :¡¡¡NO predigo el rango de precios!!!
Y una vez más :¡¡¡No estoy prediciendo el rango de precios!!!
No, estos son tus errores.
1) Cada TF tiene su propio alcance.
2) Si se descompone el movimiento en sus componentes, se obtienen diferentes componentes significativos del movimiento, con frecuencias espaciadas entre una o dos décadas, es decir, entre 10 y 100 veces, (recuerde el análisis espectral), el mismo orden que las diferencias de velocidad y aceleración. (Te recuerdo que las frecuencias y las velocidades son dos caras de la misma moneda). Con un curso de bachillerato... eso es que te pasas...
3) Nunca me han interesado las tics.
Y por enésima vez :¡¡¡NO predigo el rango de precios!!!
Sí dos caras de la misma moneda y el espectro se descompone en componentes. Pero un espectro es un espectro, no dice nada sobre el movimiento. El modelo de movimiento, siempre se ha dado en derivadas, trayectoria, velocidad aceleración .....
1. Esta frase es completamente incomprensible "Cada TF tiene su propio rango". gama de qué. Un conjunto de frases ingeniosas.... sobre nada. Si el rango de movimiento, entonces puedo mostrar personalmente un movimiento diario (total de 3 ticks) y una vela de minutos de la que cualquier semanal se desmaya )))), puedo hacer lo contrario...
2. Descompongo y descompongo y obtengo los componentes del movimiento, que describo en derivados.... y la TF no tiene absolutamente nada que ver. Una vez más vuelvo al libro de texto de la escuela, hay movimiento, estás hablando de él, y si hay MOVIMIENTO tiene primeras y segundas derivadas...
3. Y no debería interesarle, existe una teoría de la medición. No es probablemente complicado. Déjeme intentar un ejemplo más simple, usted está a cargo. Conduces tu coche por una carretera de montaña y mides tus parámetros de movimiento discretamente 1 vez por hora o por día (la vela que más te guste) + por supuesto conduces en el mismo momento del tiempo, pues no sabes lo que pasa dentro de una hora (conduces con los ojos vendados :-)). Creo que el resultado está claro, quién tiene posibilidades de llegar a la meta, el que una vez por hora toca el volante y abre los ojos, o el que en un momento dado lo hace(cada tick está mirando la carretera)
Z.U. Bueno, no prediga, yo predigo. Esa es la trayectoria de referencia. Con una previsión de calidad, todo lo demás es elemental.
Boogahaha )) y no usas el AT, eh
TA, como se conoce comúnmente, NO lo utilizo. Y tú te mudas más fuerte, porque para ti el AT es la perfección misma.
Z.U. Bueno, no prediga, yo predigo. Esa es la trayectoria de referencia. Con una previsión de calidad, el resto es elemental.
Dejémoslo así...
Tengo un par de posts más en la sección deSistemas de Trading de los blogs.
El mercado se abrirá en 5 minutos: habrá nuevos datos, y con ellos las correspondientes señales del sistema de control.
AT en el lenguaje común -- yo NO lo uso. Y el hombre del saco es más fuerte, porque para ti el AT es la perfección misma.
¿Sabes algo de mí, tonto? )))
Y no quiero saberlo, "listillo".