El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 3
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... ... pero esta imagen no es muy práctica para manejarla después, así que la haremos digerible:
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e inmediatamente notamos en esta imagen un generador autónomo.
Luego construimos varios indicadores, los combinamos en nuestro sistema de trading (no importa lo sofisticado que sea ahora) - y lo conectamos al generador.
Lo principal es que el TS es el convertidor de su vector de entrada Y en la señal de salida Z de orden de operación
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Tenemos un sistema abierto, y es imposible cerrarlo.
avtomat:
... y enseguida se nota el generador autónomo en esta figura...
No estoy de acuerdo con esta idea.
Hay dos flujos en MT4/MT5.
La primera es la historia y es ésta la que puede ser representada por como una secuencia de vectores (OHLCV).
El segundo flujo es el de los ticks (asc y bid) cuando trabajamos en el real.
Muy a mi pesar, estas dos corrientes tienen características diferentes. Completamente diferente. En plazos superiores a H1 las diferencias pueden despreciarse (el ruido de muestreo es inferior al 1%), pero más abajo... no se puede. Y no es del todo correcto construir un modelo que dependa del tiempo (periodo de muestreo del proceso).
Z.O. Probablemente no debería haberte convencido de que abrieras un hilo aquí para debatir (investigar).También hay que marcar el historial, de lo contrario se pisa inmediatamente un rastrillo...
Cualquier TC tiene inercia e introduce un retraso
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La calidad y la estabilidad de la ST dependen del valor de estos parámetros.
Exceder el retardo por encima del crítico conduce a la pérdida de estabilidad.
No estoy de acuerdo con esta idea.
Hay dos flujos en MT4/MT5
La primera es la historia, y es lo que se puede representar como una secuencia de vectores (OHLCV).
El segundo flujo es el de los ticks (asc y bid) cuando trabajamos en el real.
Muy a mi pesar, estas dos corrientes tienen características diferentes. Completamente diferente. En plazos superiores a H1, las diferencias pueden despreciarse (el ruido de muestreo es inferior al 1%), pero más abajo... no se puede. Y no es del todo correcto construir un modelo que dependa del tiempo (periodo de muestreo del proceso).
Z.O. Probablemente no debería haberte persuadido para que abrieras un hilo de discusión (investigación) aquí.La historia debe ser marcada también, o de lo contrario, se equivocará...
Eso no cambia la cuestión. No se trata de eso. No sólo eso, podemos representar el vector Y como compuesto Y=[(O,H,L,C,V),(a,b)]
ps.
Pero no es necesario prohibirlo en ningún caso. ¡A trabajar!
Ahora, con todo esto en mente, vamos a hacer un poco de ruido...
Sin privar al mercado de su principal ventaja de ser un generador, introduzcamos algo de estructura en su descripción.
En general, imaginémoslo de la siguiente manera:
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Dado un tipo particular de función de transferencia W y una descripción muy aproximada del ruido f, tenemos el problema de identificar el proceso de entrada X.
(Nota - con algo de experiencia, se puede resolver)
Pero no nos detengamos ahí y vayamos más allá.
Dejemos que nuestro proceso, descrito por el vector Y, en diferentes partes permita ser descrito por tres (supongamos tres por definición) estructuras funcionales esencialmente diferentes, es decir, que tenga tres estados de fase estructuralmente estables:
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Ahora nos enfrentamos al problema de elegir la mejor estructura según cualquier criterio.
Bueno, ya hemos hecho la primera mitad del viaje: lo hemos desglosado.
Espero haberlo dejado todo claro y comprensible.
La tarea que tenemos por delante es la síntesis del control.