El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 22
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¿Quieres pellizcar?
Y supongo que no sólo posee la terminología, sino también los conocimientos. :D)))))))))
: sólo un montón de tonterías de los locos.
Esta es la cuestión...
Si el modelo AR de 2º orden, que fue, por así decirlo, con toda seriedad, probado en las realidades existentes, es la cima de los logros de la econometría... qué puedo decir... cuando se aplica a las divisas...
.
Estos modelos elementales funcionan satisfactoriamente para objetos lineales de dinámica poco sofisticada.)
Si dicho modelo se cierra por retroalimentación, puede aplicarse también a objetos débilmente no lineales.
Pero parece que todo esto es desconocido para ti...
Por cierto, ¿conoces la diferencia entre objeto estacionario y objeto no estacionario?
Si ese modelo AR de 2º orden, que fue, por así decirlo, con toda seriedad, probado sobre las realidades existentes, es la cima del logro econométrico... qué puedo decir... en la aplicación a forex...
Es que el modelo AR es ampliamente conocido por ser aplicado por el gobierno de los Estados Unidos. Bryukov lo aplicó a forex en su libro, dice que tiene éxito, yo no he podido aplicarlo. Pero no es el único modelo. Hay varias clases de modelos en econometría y no se trata de ellos, sino de nosotros. Algunos han conseguido construir un modelo sólido, y otros no.
Mientras nosotros nos estresamos aquí y tratamos de poner a prueba a los demás, la gente coge un conjunto de herramientas ya preparado y probado durante décadas, y remacha los modelos. Eso es lo que estoy diciendo. No hay que reinventar la rueda. Tienes que aprender un conjunto de herramientas ya preparado y abierto, y perfeccionarlo para el resto de tu vida
Pero también depende de los algoritmos.
No puedo alejarme de la idea de que es imposible crear un modelo de siglos sobre cocientes tal y como existen en la naturaleza.
El plan es más sencillo: crear un modelo que cumpla los criterios: sin autocorrelación y sin heteroscedasticidad. Haga una previsión con 1 paso de antelación (un paso es M1 o D1). Entonces lo repetimos. Es decir, la adaptación.
Apoyado. Creo que la tendencia debe verse en relación con la retrospectiva en la que se define. En el caso general, parece ser el ángulo de la pendiente de la línea que describe la matriz de precios para el período en cuestión. Para evitar discrepancias en los métodos de determinación del valor numérico del coeficiente que define la tendencia, probablemente debería determinarse por el método del cuadrado de Gauss nominal. Gauss, lo que no ocurría con la dispersión alrededor de la línea recta en la retrospectiva considerada
Aquí estoy demostrando la inutilidad de una tendencia lineal en el comercio de Forex.
No obstante, para ser justos, hay que señalar que cualquier intento de desarrollar un modelo de cociente en las fases iniciales debe incluir siempre la tendencia y una constante en la ecuación de regresión. Además, algunas pruebas prevén la inclusión automática de una tendencia y una constante. Pero entonces hay que responder a la pregunta: ¿es significativo el uso de estos valores en el modelo? La respuesta viene dada por el valor de la probabilidad de que el coeficiente en la tendencia y la constante sean iguales a cero. En mi modesta práctica en el modelo final no se mantuvo ni una tendencia ni una constante debido a esta razón probada.
.... sin ningún tipo de suavización o aplicación de "filtros", mientras que la aplicación de otros métodos conducirá al caos y a las incoherencias.
La aplicación de filtros no es un fin en sí mismo y nunca lo he dicho en mis posts. Primero hay que definir el objetivo de la modelización. No tengo el objetivo de "definir la tendencia", sino de dar credibilidad al error calculado de la previsión. Y sólo se puede confiar en una previsión si su error, aceptable en magnitud, cambia poco, y eso sólo se consigue si no hay tendencia en el error (o más bien no hay dependencia entre los errores de barra) y ninguno de los tipos de heteroscedasticidad.
Desgraciadamente, así es como funciona la econometría: es un montón de herramientas con prácticamente ninguna instrucción sobre cómo utilizarlas. Mi presencia en los foros se debe a que he engendrado un gran número de modelos "desde cero", pero no he conseguido que ninguno sea sostenible. El desarrollo de cualquier modelo, incluso para un par de divisas, es un proceso muy lento y aburrido y estoy buscando gente en este foro que se una a mí en la construcción y el análisis de modelos. Todos los "veteranos" deberíamos recordar que cada año se gradúan en los institutos miles de personas con un título de econometría y que estas personas no son proclives a pedalear sus propias bicicletas.
Estoy esperando tu respuesta, o una bronca, ¿estás de acuerdo con mi definición de tendencia?
La tendencia no es importante en mi concepto.
Estoy haciendo un análisis estadístico de un cociente, y es posible si el cociente no contiene un componente determinista, ya que amortigua el ruido. Así que estoy tratando de aislar el componente determinista, que, por cierto, se extrapola más allá de la muestra denominada previsión. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el error de esta predicción? Si el residuo después de eliminar el componente determinista i.i.i., entonces no hay problema, pero (1) este no es el caso en los mercados financieros y (2) incluso si lo es, no hay garantía de que en el siguiente paso de previsión no obtendremos algo más en lugar de i.i.i., lo que no nos permitirá extrapolar el error, ya que será variable.
Esto no demuestra nada: el principal objetivo del gobierno de EE.UU. no es su propio beneficio, sino el crecimiento económico del Estado. No es lo mismo que los beneficios personales de un solo comerciante.
Esto no demuestra nada: el principal objetivo del gobierno de EE.UU. no es su propio beneficio, sino el crecimiento económico del Estado. No es lo mismo que los beneficios personales de un solo comerciante.