El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 215
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La teoría sin la práctica está muerta y la práctica sin la teoría está ciega.
¡Palabras de oro! Pero para evaluar el trabajo de mi algoritmo, en modo de entrenamiento, basta con un historial de ticks. En la práctica el trabajo del algoritmo será de 1 en 1, la única diferencia será el beneficio, por el spread flotante y todo tipo de fuerza mayor.
_new-rena:
Uso un historial de ticks, de lo contrario, para una determinada frecuencia de transacciones (paso de algoritmo), no funcionará, porque ya hay una pérdida de movimiento de precios en los minutos. Si mi teoría es correcta, da absolutamente igual qué tipo de mercado y con qué frecuencia de transacciones (paso del algoritmo). Si mi teoría es correcta, no habrá ninguna diferencia entre el mercado y la frecuencia de las operaciones (paso del algoritmo).
no hay manera. dime las garrapatas - qué y cómo. estoy seguro de que va a funcionar
.... En la práctica, el algoritmo funcionará 1 a 1, sólo que el beneficio será diferente, debido al spread flotante y a todo tipo de causas de fuerza mayor.
Sólo la práctica mostrará lo que ocurrirá en la práctica. Estoy seguro de que el proceso de pruebas revelará muchos factores no contabilizados y muchos peligros ocultos. Además, sin la práctica, estos factores y escollos no son visibles y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta de inmediato. Y le deseo éxito en la superación de las dificultades.
¡Palabras de oro! Pero para evaluar el trabajo de mi algoritmo, en modo de entrenamiento, basta con un historial de ticks. En la práctica, el algoritmo funcionará 1 a 1, la única diferencia será el beneficio debido al spread flotante y todo tipo de fuerza mayor.
Por ejemplo, si entra utilizando órdenes de stop, perderá mucho en el deslizamiento .... (incluso una estrategia no ayudará)
Además, sin la práctica, estos factores y escollos simplemente no son visibles y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta de inmediato. Y le deseo éxito en la superación de las dificultades.
No utilizo ningún otro dato que no sea el precio, por lo que sólo el spread y otras causas de fuerza mayor similares (deslizamiento, desconexión, etc.) pueden afectar al beneficio, pero sólo afectará al beneficio, nada puede afectar al rendimiento del algoritmo.
P.D. en el ejemplo donde el spread es de 25 pips, se evalúa indirectamente el impacto del deslizamiento de 10 pips en cada operación y el spread de 15 pips.
Por ejemplo - si entra con órdenes de stop, perderá tanto en deslizamiento.... (incluso una estrategia no ayudaría)
P.D. resultados diarios _https://forum.mql4.com/ru/49576/page315#942027
No utilizo ningún otro dato que no sea el precio, por lo que sólo el spread y otras causas de fuerza mayor similares (deslizamiento, desconexión, etc.) pueden afectar al beneficio, pero sólo afectará al beneficio, nada puede afectar al rendimiento del algoritmo.
P.D. en el ejemplo en el que el spread es de 25 pips, se estima indirectamente el impacto del deslizamiento de 10 pips en cada operación y el spread de 15 pips.
Vaya al grano: ponga a trabajar su algoritmo. Entonces habrá un tema de debate. Mientras tanto, lo siento, no hay ninguno.