Le marché est un système dynamique contrôlé.
En attendant, je suggère que nous considérions l'exemple suivant, tiré du livre
Kazakov, Artemiev. Optimisation des systèmes dynamiques de structure aléatoire. - Moscou : Nauka. 1980.
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Ensuite, je présenterai les résultats de simulation pour certains de mes modèles, à la fois déjà mis en œuvre et nouveaux, au fur et à mesure qu'ils apparaissent ;))
Vos propres conclusions - quelles sont-elles ? Qu'est-ce que "à considérer" ? De quoi s'agit-il ?
la première conclusion est que vous ne pouvez pas attendre :(
Je suppose que ce "sujet" n'est clairement pas pour toi...
En attendant, je vous propose de considérer l'exemple suivant tiré du livre
Kazakov, Artemiev. Optimisation des systèmes dynamiques de structure aléatoire. - Moscou : Nauka. 1980.
La seule erreur des auteurs est qu'ils pensent pouvoir obtenir un système d'équations linéaires (SLE) pour les processus stochastiques dynamiques. Plus précisément, on peut obtenir un système, mais sa solution reste lettre morte.
Le fait est que la solvabilité du SLU est une question de chance, c'est-à-dire qu'il peut ou non avoir au moins une solution, ou aucune.
Pour cette raison même, nous n'avons pas besoin de résoudre le SLU, mais un système d'inégalités linéaires. Dans ce cas, nous obtiendrions une solution pour tout scénario impliquant la dynamique du processus, et si la solvabilité est pour le SLU, alors la solution aux inégalités serait également une solution au SLU.
Pour faire court, j'ai déjà résolu le même problème, à savoir que comme processus dynamique, j'ai pris les rendements de l'IF pour une certaine période en barres - période, c'est-à-dire :
D(i) = (Open[i] - Open[i + période]) / Open[i + période]
Je forme ensuite un système d'inégalités linéaires et l'utilise pour constituer un portefeuille d'actifs en résolvant un système d'optimisation.
Voir R-Portfolio - une méthode de diversification
Quant à la gérabilité du marché, elle dépend du volume des investissements dans le portefeuille.
1. il serait intéressant de voir passer des formules générales à en examinant un exemple spécifique. Tout d'abord. À quoi ressemble la matrice de votre système (A) ? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sans préciser son type, il est difficile de passer à autre chose. Dans vos termes, c'est la matrice D
À un moment donné, j'ai suggéré ce type d'analyse des citations. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Il s'agit de en temps discret. La transition de la matrice A à F se fait à l'aide de la transformée de Laplace. Vous trouverez des informations sur la manière d'effectuer cette transition plus loin dans le fil de discussion. Et c'est nécessaire puisque nous résolvons tout sous forme discrète. Il existe également des types spécifiques de matrice A (leur essence est simple - la dérivée de la vitesse est l'accélération, la dérivée de l'accélération est une liaison inertielle de second (premier) ordre...+bruit
2 . J'ai exclu la matrice U (témoins) de l'étude. Je considère que ce n'est pas important, car je crois que la seule façon de contrôler le marché des changes est l'intervention sur les devises . Dans le passé, même des interventions verbales (comme les discours du ministère des Finances du Japon, etc.) ont été tentées. Mais toutes ces interventions peuvent être caractérisées par le mot Gap, pour la recherche mathématique nous pouvons dire que c'est une fonction delta. Et le plus important pour moi était d'étudier comment le système se comporterait sous l'influence d'une fonction delta (une seule impulsion ou étape) ... Vous vous souciez de la commande.
Donc plus de questions.
Si ce n'est pas Gap (qui est de toute façon facilement détecté), quel type de contrôle recherchez-vous ?
Supposons que vous ayez trouvé un type de commande et ses paramètres (par exemple, une sinusoïde avec les paramètres A, f, phi (amplitude, fréquence et phase). Qu'est-ce que cela vous (nous) apportera en termes d'échanges pratiques ? Nous ne connaissons pas l'heure de fin du contrôle, même si nous pensons que le marché est contrôlé.....
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Quant à la gérabilité du marché, elle dépend du montant de l'investissement pour le portefeuille.
D'après mon expérience, pour modifier une cotation d'un pip, il faut environ 20 lots dans un marché calme. Les banques centrales ne le font pas, une intervention à court terme et c'est tout ... après un certain temps, l'effet disparaît ....
La seule chose sur laquelle les auteurs se trompent est qu'ils peuvent obtenir un système d'équations linéaires (SLE) pour les processus stochastiques dynamiques. Plus précisément, on peut obtenir un système, mais sa solution reste lettre morte.
Le fait est que la solvabilité de SLU est une question de chance, c'est-à-dire qu'elle peut ou non avoir au moins une solution.
Pour cette raison même, vous n'avez pas besoin de résoudre le SLU, mais un système d'inégalités linéaires. Dans ce cas, nous obtiendrions une solution pour tout scénario impliquant la dynamique du processus, et s'il est toujours soluble pour le SLU, alors la solution aux inégalités serait également une solution au SLU.
Pour faire court, j'ai déjà résolu le même problème, à savoir qu'en tant que processus dynamique j'ai pris les rendements de l'IF pour une certaine période en barres - période, c'est-à-dire :
D(i) = (Open[i] - Open[i + période]) / Open[i + période]
Je forme ensuite un système d'inégalités linéaires et l'utilise pour constituer un portefeuille d'actifs en résolvant un système d'optimisation.
Voir R-Portfolio - une méthode de diversification
Quant à la gérabilité du marché, elle dépend du volume des investissements dans le portefeuille.
1) Les auteurs, qui sont de grands spécialistes du domaine, n'ont pas du tout fait d'erreur ; leur travail est d'un haut niveau.
2) SLU est soluble de manière unique. (en supposant, bien sûr, qu'elle soit correcte et sans erreur).
3) Les inégalités peuvent être saisies dans ce cas, mais il s'agirait d'un problème différent.
4) Cela peut être une solution à votre problème, mais pas à celui donné.
5) Nous parlons de processus optimaux, pas de l'adaptation des testeurs - ce sont des choses complètement différentes.
6) il ne s'agit pas du contrôle du marché - il s'agit de la fonction de contrôle dans le modèle d'optimisation - je le démontrerai plus tard.
1. il serait intéressant de voir passer des formules générales à en examinant un exemple spécifique. Tout d'abord. À quoi ressemble la matrice de votre système (A) ? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sans préciser son type, il est difficile de passer à autre chose. Dans vos termes, c'est une matrice D.
À un moment donné, j'ai suggéré ce type d'analyse des citations. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Il s'agit de en temps discret. La transition de la matrice A à F se fait à l'aide de la transformée de Laplace. Vous trouverez des informations sur la manière d'effectuer cette transition plus loin dans le fil de discussion. Et c'est nécessaire puisque nous résolvons tout sous forme discrète. Il existe également des types spécifiques de matrice A (leur essence est simple - la dérivée de la vitesse est l'accélération, la dérivée de l'accélération est une liaison inertielle de second (premier) ordre...+bruit
2 . J'ai exclu la matrice U (témoins) de l'étude. Je considère que ce n'est pas important, car je crois que la seule façon de contrôler le marché des changes est l'intervention sur les devises . Dans le passé, même des interventions verbales (comme les discours du ministère des Finances du Japon, etc.) ont été tentées. Mais toutes ces interventions peuvent être caractérisées par le mot Gap, pour la recherche mathématique nous pouvons dire que c'est une fonction delta. Et le plus important pour moi était d'étudier comment le système se comporterait sous l'influence d'une fonction delta (une seule impulsion ou étape) ... Vous vous souciez de la commande.
Donc plus de questions.
Si ce n'est pas Gap (qui est de toute façon facilement détectable), quel type de contrôle recherchez-vous ?
Supposons que vous ayez trouvé un type de commande et ses paramètres (par exemple, une sinusoïde avec les paramètres A, f, phi (amplitude, fréquence et phase). Qu'est-ce que cela vous (nous) apportera en termes d'échanges pratiques ? Nous ne connaissons pas l'heure de fin du contrôle, même si nous supposons que le marché est contrôlé.....
La tâche donnée est un point de départ pour nos objectifs.
Plus loin, je vais modifier ce problème et le ramener à une forme familière, pour nos besoins.
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Ce n'est qu'un modèle de canal de communication, rien de plus - il n'y a pas encore d'objet de contrôle, de régulateur, etc. ici ! 
Les transitions sur différents domaines (fréquence - temps t - temps n) ne posent en principe aucune difficulté.
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La fonction de contrôle est très importante !
Mais à quoi il ressemblera, et comment il pourra être utilisé - réfléchissons...
Par exemple, comme ceci :
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Nous avons le temps... et demain c'est le week-end... nous allons réfléchir...
et comment le relier au marché, un phénomène que beaucoup considèrent comme aléatoire et chaotique.
lire le lien http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20pour%20familiarité...)
ce n'est pas aussi chaotique qu'il n'y paraît à première vue
lire http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20pour%20familiarité...)
il n'est pas aussi chaotique qu'il n'y paraît à première vue
Je ne le pense pas, au contraire. Mais beaucoup de gens le considèrent comme chaotique et aléatoire. Et vous avez mal compris ma déclaration.
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La première chose à faire est de définir ce qui constitue un système dynamique contrôlé et comment cela se rapporte au marché, un phénomène considéré par beaucoup comme aléatoire et chaotique.
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Je corrigerai cela plus tard ...
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