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https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Malgré son potentiel, l'économétrie n'était pas soutenue par de nombreux économistes importants. Au début des années 1970, Worswick a vivement critiqué les économétriciens pour leur "manque de connexion avec les faits concrets"[2]. Il a affirmé que les économétriciens "ne se préoccupent pas tant d'inventer des moyens de systématiser et de mesurer les faits disponibles que de créer une multitude incalculable de prétendues façons de le faire"[2]. Dans le même temps, F. Brown a fait valoir que "la construction de régressions de séries chronologiques n'est bonne que pour tricher". W. Leontief a décrit l'économétrie comme "une tentative de compenser le manque de visibilité de l'économétrie". Manque de données disponibles par l'utilisation généralisée de techniques statistiques de plus en plus sophistiquées". Dans le même ordre d'idées, Hicks a déclaré que "l'importance des méthodes économétriques dans la théorie économique ne doit pas être exagérée" [2]. Et E. Leamer a écrit qu'"il y a deux choses qu'il vaut mieux ne pas voir : les saucisses et les estimations économétriques".
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Malgré son potentiel, l'économétrie n'était pas soutenue par de nombreux économistes importants. Au début des années 1970, Worswick a vivement critiqué les économétriciens pour leur "manque de lien avec les faits concrets"[2]. Il a affirmé que les économétriciens "ne se préoccupent pas tant d'inventer des moyens de systématiser et de mesurer les faits disponibles que de créer une multitude incalculable de prétendues façons de le faire"[2]. Dans le même temps, F. Brown a fait valoir que "la construction de régressions de séries chronologiques n'est bonne que pour tricher". W. Leontief a décrit l'économétrie comme "une tentative de compenser le manque flagrant de données disponibles par l'utilisation extensive de techniques statistiques de plus en plus sophistiquées". Dans le même ordre d'idées, Hicks a déclaré que "l'importance des méthodes économétriques dans la théorie économique ne doit pas être exagérée" [2]. Et E. Leamer a écrit qu'"il y a deux choses qu'il vaut mieux ne pas voir : les saucisses et les estimations économétriques".
À en juger par vos posts, vous n'aurez peut-être pas à le tourner (sauf pour l'objectif de la thèse).
En écrivant ceci vous avez déjà répondu ... ok, je vais le poster pour rien))))
Je n'ai pas été capable de l'appliquer au forex... Si vous pouvez décrire le modèle de Biryukov (en gros).
1.je ne le crois pas ... tous très probablement arraché du contexte du marché (besoin de plusieurs années (2-3 ans dans la vie réelle) pour
).... Je peux en faire une tonne en travaillant pendant une demi-année ou plus.
pendant 5 min comme tout le monde sur ce forum ...))
2.quel est le bénéfice... pour quelqu'un 20% par an est bon...
on peut ne pas en savoir beaucoup sur le marché, il ne faut donc pas tirer de conclusions définitives... + les traders qui réussissent n'écrivent pas de livres mais font du commerce...
on n'écrit pas des livres mais on fait du commerce ...
3. c'est pourquoi je pense que vous avez échoué... parce que vous voulez gagner de l'argent sur le marché et non sur les ventes de livres...
Je ne peux pas me défaire de l'idée qu'il est impossible de créer un modèle pour les âges sur les cotations... Quant aux marchés, ils ont été créés pour faire de l'argent.
les marchés ont été créés pour faire de l'argent... et ils n'ont pas été créés par des pauvres...
Une fois de plus, des gens qui n'appartiennent pas aux pauvres font de l'argent... la clameur pour l'Amérique))))
Il serait dommage de prendre 5-10-20 p))) et tout cela est accompagné de grands discours))))
Les Pendéens ne se sentent pas mal à l'aise - ils ont retiré 10-20 pi de l'affaire.
et rentrer chez soi avant demain... mais ce n'est pas du bruit - c'est de l'information... le prochain grand coup de bruit
pourrait se transformer en un mouvement... il s'agit du modèle pour toujours - bien que certains moments
pour toujours, bien sûr...
Le plan est plus simple : créer un modèle qui répond aux critères : pas d'autocorrélation et pas d'hétéroscédasticité. Établir une prévision pour une étape à venir (une étape correspond à M1 ou D1). Puis nous le répétons. Pour ainsi dire, l'adaptation.
C'est comme ça que je l'ai fait... retracer à chaque barre...
Mais bien sûr, cela dépend du modèle (sensibilité aux données)... il est préférable de se couvrir.
et faire un serveur personnel (avec des guillemets) pour qu'il y ait
les cotations sur l'historique ... sinon vous regardez - une cotation hors marché peut avoir couru ... mais elle peut
frappez le modèle et il le fait généralement...
bien que l'approche du retracement sur chaque barre me semble proche et très logique...
bien que la tendance au profit ne soit pas mauvaise non plus...
il vaut mieux sauter le fx et utiliser des marchés transparents avec une forte saisonnalité et des valeurs faciles à prédire...
des valeurs faciles à prévoir...
bien que le fx soit intéressant à sa manière ;)))
tous imho bien sûr ...
Je n'ai aucun problème avec ça... Si je ne suis pas trop occupé, décrivez le modèle de Biryukov (en gros... l'essentiel est qu'il utilise les entrées du modèle)...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Malgré son potentiel, l'économétrie n'a pas été soutenue par de nombreux économistes importants. Au début des années 1970, Worswick a vivement critiqué les économétriciens pour leur "manque de lien avec les faits concrets"[2]. Il a affirmé que les économétriciens "ne se préoccupent pas tant d'inventer des moyens de systématiser et de mesurer les faits disponibles que de créer une multitude incalculable de prétendues façons de le faire"[2]. Dans le même temps, F. Brown a fait valoir que "la construction de régressions de séries chronologiques n'est bonne que pour tricher". W. Leontief a décrit l'économétrie comme "une tentative de compenser le manque de visibilité de l'économétrie". Manque de données disponibles par l'utilisation généralisée de techniques statistiques de plus en plus sophistiquées". Dans le même ordre d'idées, Hicks a déclaré que "l'importance des méthodes économétriques dans la théorie économique ne doit pas être exagérée" [2]. Et E. Leamer a écrit qu'"il y a deux choses qu'il vaut mieux ne pas voir : les saucisses et les estimations économétriques".
Très bons commentaires et tout à fait pertinents.
Je n'ai pas remarqué de nouveaux Leontiev parmi les membres du forum. Donc, en laissant de côté l'échelle universelle, nous allons comparer avec ce que nous avons sur ce forum, et nous avons en gros les directions suivantes :
TA
entraîner d'autres sciences dans le trading - la plus populaire est la DSP
un analphabète flagrant.
L'économétrie n'est pas un graal et n'est pas un concurrent des théories macroéconomiques comme Leontief, mais c'estla science de la mesure des données économiques, ni CS, ni NS, ni beaucoup d'autres choses qui ont trouvé une place sur ce forum, sauf la science de la mesure des données économiques !!! Ce n'est pas la première fois que j'exprime ma surprise. Pourquoi l'AT, la création d'indicateurs exclusivement intuitifs et non les régressions et autres ? Quelle en est la raison ?
Personnellement, je ne suis pas intéressé par les questions mondiales sur lesquelles les personnes respectées citées se sont exprimées. Je suis intéressé par une prévision avec un pas en avant - tout. Tout ce que vous avez énuméré ne résout pas ce problème et les auteurs ne se sont pas fixé une telle tâche.
Vous avez raison. Les experts en mathématiques ont décidé de surprendre les économistes et l'économétrie est née. Dès que les économistes ont fait les calculs, ils ont découvert qu'il n'y a même pas de formule pour le profit !
vous avez raison. les experts qui connaissent les maths ont décidé de surprendre les économistes et l'économétrie est née.
La naissance officielle du mot "économétrie" est considérée comme la date de la fondation de la société économétrique dans les années 1930. Avant cela, on l'appelait la statistique mathématique.
.... il n'y a même pas de formule de profit !
C'est trop.
vous avez raison. les experts qui connaissent les maths ont décidé de surprendre les économistes et l'économétrie est née.
La naissance officielle du mot "économétrie" est considérée comme la date de la création de la Société d'économétrie dans les années 1930. Avant cela, on l'appelait la statistique mathématique.
.... il n'y a même pas de formule de profit !
C'est trop fort.
Bryukov l'a appliqué au forex dans son livre, il prétend avoir réussi, je n'ai pas été capable de l'appliquer.
V.G. Briukov. Comment prévoir le cours du dollar
Si vous l'évaluez par rapport au verbiage sous le fier nom d'"analyse technique", c'est une révélation. À mon avis, il s'agit d'un exemple très primitif d'application de l'économétrie à l'aide d'Excel et d'EViews.