Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 378
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Plutôt un pragmatique.
Plutôt un pragmatique.
C'est bon, alors.
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Les pics d'hier de 2000 pips -- ~8 fois la largeur du canal. La volatilité dans toute sa gloire.
Corrections faites. Allons de l'avant.
Les pics d'hier de 2000 pips -- ~8 fois la largeur du canal. La volatilité dans toute sa gloire.
Corrections faites. On avance.
Manifestement, le problème est le même que le mien - absence de la clé souhaitée "trend/float". Il ne tient pas compte de la "mémoire" du marché.
Vaughn, Basishche en tient compte d'une manière ou d'une autre - soit par la corrélation des incréments, soit d'une autre manière...
Sans la clé recherchée - tous les efforts sont vains.
En bref, vous devez savoir exactement s'il y a des variables aléatoires dépendantes dans le flux de citations ou des variables indépendantes. Pour un coefficient de corrélation comme
est incroyablement difficile de déterminer la taille de l'échantillon N.
Je n'ai jamais réussi à connecter ce coefficient à mon TS.
Je vais devoir le chercher... Et sans la clé, je le répète, il n'y a rien à faire sur le marché avec N'IMPORTE QUELLE stratégie.
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assistant... ;))
"...Mighty Oleg a incliné sa tête
Et se dit : "Qu'est-ce que c'est que cette supposition ?Sorcier, vieux fou fourbe !
Je devrais mépriser votre prédiction !..."
Qu'est-ce qu'il y a, tu es triste ou quoi, Automatista ? Vous ne buvez pas de l'amer, n'est-ce pas ? Ahem... C'est une bonne chose ?
Ok. Ecoutez...
Je pense toujours qu'il y a une base rationnelle à votre système.
Cependant, vous n'avez pas la clé...
Vous devez intégrer l'analyse du momentum dans votre TS, que vous le vouliez ou non.
Entrez dans la transaction à un aplatissement non paramétrique <=10 et restez sur la barrière à >10.
Pour un aplatissement non-paramétrique <=10, nous avons pratiquement un processus de type Variance Gamma SB, et votre TS montre des résultats brillants à ce niveau.
Vous le sentez ?