Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 272
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Letov-Kalman est inapplicable aux objets non linéaires du troisième ordre... "
Je vais traduire en langage simple avec une précision suffisante pour la pratique, il est possible de le résoudre au troisième ordre, c'est-à-dire les dérivées première et seconde..... et une précision suffisante pour la pratique - personne n'a besoin de connaître le mouvement des cotations des devises au centième de tick, assez au tick ))))Vous
pouvez le résoudre, allez-y)
Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec les tiques. En considérant les grandes TF, nous avons affaire à un mouvement qui contient à la fois des composantes lentes et rapides (petit paramètre dans la dérivée supérieure). On peut y renoncer et les "ignorer" - mais cela entraînera inévitablement un décalage dans la réponse du modèle et une diminution de la précision de la reproduction. Nous en arrivons donc à nouveau à la question de la précision du modèle. Et il ne s'agit pas de " centièmes de tick", mais de grands TF - mois, semaine, jour.
c'est là que se trouvent vos erreurs
1 - semaine, mois, jour.... De quoi parlez-vous, plus l'intervalle est long, plus la prédiction est difficile (l'erreur est directement liée au temps). J'ai montré ces mathématiques quelque part, j'ai même fait un dessin avec un exemple. Comparez brièvement l'erreur de modèle d'une simple ligne droite dans deux conditions, l'erreur est d'un degré dans l'angle de pente y=a*t+b même si le processus est strictement linéaire, dans un mois l'erreur est absolue + - trois pattes à la droite du soleil )))), dans 10-15 minutes sera dans les limites acceptables
2. Cela me rappelle un cours d'école. Si vous vous souvenez de l'école, il n'y a pas de composantes lentes et rapides dans le mouvement, c'est ce que pensent les traders de la science. Dans le manuel, tout mouvement est exprimé par les dérivés premier, second, etc. ( et leur évolution dans le temps). Tout le monde est allé à l'école et se souvient, espérons-le, qu'il s'agit de l'accélération de la vitesse, etc. Ce sont les coordonnées dans lesquelles le problème doit être résolu.
Z.U. Ainsi rappelé, j'ai toujours été pour les ticks, je ne me soucie pas personnellement de ce que sera le taux dans un jour, un mois, une année. Je m'en fiche complètement. Il suffit de savoir ce qu'il en sera dans 1 minute, 5 minutes, 15 minutes..... l'ACF est affiché depuis longtemps icihttps://www.mql5.com/ru/code/8295 il montre clairement la période de temps sur laquelle vous pouvez prédire la série de prix....
de gérer non pas le prix, mais votre compte en contrôlant les actions (achat/vente)
Comme ceci :
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753
c'est votre erreur
1 - semaine, mois, jour.... De quoi parlez-vous, plus l'intervalle est long, plus la prédiction est difficile (l'erreur est directement liée au temps). J'ai montré ces mathématiques quelque part, j'ai même fait un dessin avec un exemple. Comparez brièvement l'erreur de modèle d'une simple ligne droite dans deux conditions, l'erreur est d'un degré dans l'angle de pente y=a*t+b même si le processus est strictement linéaire, dans un mois l'erreur est absolue + - trois pattes à la droite du soleil )))), dans 10-15 minutes sera dans les limites acceptables
2. Cela me rappelle un cours d'école. Si vous vous souvenez de l'école, il n'y a pas de composantes lentes et rapides dans le mouvement, c'est ce que pensent les traders de la science. Dans le manuel, tout mouvement est exprimé par les dérivés premier, deuxième, etc. ( et leur évolution dans le temps). Tout le monde est allé à l'école et se souvient, espérons-le, qu'il s'agit de l'accélération de la vitesse, etc. Ce sont les coordonnées dans lesquelles le problème doit être résolu.
Z.U. Ainsi rappelé, j'ai toujours été pour les ticks, je ne me soucie pas personnellement de ce que sera le taux dans un jour, un mois, une année. Je m'en fiche complètement. Il suffit de savoir ce qu'il sera dans 1 minute, 5 minutes, 15 minutes..... l'ACF a été posté ici il y a longtempshttps://www.mql5.com/ru/code/8295 il montre clairement pour quelle période de temps vous pouvez prédire la série de prix....
Non, ce sont tes erreurs.
1) Chaque TF a sa propre portée.
2) Décomposez le mouvement en ses composantes, et vous obtenez différentes composantes significatives du mouvement, avec des fréquences espacées d'une ou deux décennies, c'est-à-dire 10 à 100 fois, (rappelez-vous l'analyse spectrale) -- du même ordre de grandeur ont les différences de vitesse et d'accélération. (Je vous rappelle que les fréquences et les vitesses sont les deux faces d'une même pièce). Avec un cours de lycée... c'est vous qui en faites trop...
3) Je ne me suis jamais intéressé aux tics.
Et pour la énième fois :je ne prédis pas la fourchette de prix ! !!
Et encore une fois :je ne prédis PAS la fourchette de prix! !!
Non, ce sont tes erreurs.
1) Chaque TF a sa propre portée.
2) Décomposez le mouvement en ses composantes, et vous obtenez différentes composantes significatives du mouvement, avec des fréquences espacées d'une ou deux décennies, c'est-à-dire 10 à 100 fois, (rappelez-vous l'analyse spectrale) -- les différences de vitesses et d'accélérations sont du même ordre de grandeur. (Je vous rappelle que les fréquences et les vitesses sont les deux faces d'une même pièce). Avec un cours de lycée... c'est vous qui en faites trop...
3) Je ne me suis jamais intéressé aux tics.
Et pour la énième fois :je ne prédis pas la fourchette de prix ! !!
Oui, deux faces de la même pièce et le spectre se décompose en composants. Mais un spectre est un spectre, il ne dit rien sur le mouvement. Le modèle de mouvement, a toujours été donné en dérivés, trajectoire, vitesse accélération .....
1. Cette phrase est totalement incompréhensible "Chaque TF a sa propre portée". de quoi. Une série de phrases intelligentes.... rien à propos. Si l'amplitude du mouvement, alors je peux personnellement montrer un mouvement quotidien (total de 3 ticks) et une bougie minute à partir de laquelle tout hebdomadaire s'évanouira )))), je peux faire l'inverse...
2. Je décompose, je décompose et j'obtiens les composantes du mouvement, que je décris en dérivés..... et le TF n'a absolument rien à voir avec ça. Une fois de plus, je retourne au manuel scolaire, il y a un mouvement, vous en parlez, et s'il y a un mouvement, il a des dérivées premières et secondes ...
3. Et ça ne devrait pas vous intéresser, il existe une telle théorie de la mesure. Non, c'est probablement compliqué. Laissez-moi essayer un exemple plus simple, vous êtes en charge. Vous conduisez votre voiture le long d'une route de montagne et mesurez vos paramètres de mouvement discrètement 1 fois par heure ou par jour (la bougie que vous préférez) + bien sûr vous conduisez au même moment du temps, car vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur d'une heure (vous conduisez les yeux bandés :-))). Je pense que le résultat est clair, qui a une chance d'arriver à la ligne d'arrivée, celui qui une fois par heure touche le volant et ouvre les yeux, ou celui qui à n'importe quel moment le fait(tous les tics regardent la route).
Z.U. Ne prédisez pas, je prédis. C'est la trajectoire de référence. Avec des prévisions de qualité, tout le reste est élémentaire.
Boogahaha ;)) et vous n'utilisez pas l'AT, hein ?
TA, comme on l'appelle communément, je ne l'utilise PAS. Et tu fais plus de bruit, parce que pour toi TA est la perfection même.
Z.U. Ne prédisez pas, je prédis. C'est la trajectoire de référence. Avec une prévision de qualité, le reste est élémentaire.
Restons-en là...
J'ai encore quelques articles dans la sectionSystèmes de trading des blogs.
Le marché va ouvrir dans 5 minutes - il y aura de nouvelles données, et avec elles les signaux correspondants du système de contrôle.
TA dans le langage courant - je ne l'utilise PAS. Et votre croque-mitaine est plus fort, car pour vous TA est la perfection même.
Tu sais quelque chose sur moi, espèce d'idiot ? )))
Et je ne veux pas le savoir, "petit futé".