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Et je présume que vous avez non seulement la terminologie mais aussi les connaissances ? :D)))))))))
: juste un tas de conneries de personnes folles.
voilà le truc...
Si le modèle AR d'ordre 2, qui a été, pour ainsi dire, sérieusement, essayé sur les réalités existantes, est le sommet des réalisations de l'économétrie... que puis-je dire... lorsqu'il est appliqué au forex...
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De tels modèles élémentaires fonctionnent de manière satisfaisante pour des objets linéaires de dynamique peu sophistiquée ;)
Si un tel modèle est fermé par rétroaction, il peut également être appliqué à des objets faiblement non linéaires.
Mais il semble que tout cela vous soit inconnu...
Au fait, connaissez-vous la différence entre un objet stationnaire et un objet non stationnaire ?
Si ce modèle AR d'ordre 2, qui a été, pour ainsi dire, sérieusement, essayé sur les réalités existantes, est le sommet de l'exploit économétrique... que puis-je dire... dans l'application au forex...
C'est juste que le modèle AR est largement connu pour être appliqué par le gouvernement américain. Bryukov l'a appliqué au forex dans son livre, il prétend avoir du succès, je n'ai pas été capable de l'appliquer. Mais ce n'est pas le seul modèle. Il existe un certain nombre de classes de modèles en économétrie et il ne s'agit pas d'eux, mais de nous. Certains ont réussi à construire un modèle robuste, d'autres non.
Pendant que nous stressons ici et que nous essayons de tester les autres, des gens prennent une boîte à outils toute prête qui a été testée pendant des décennies, et des modèles de rivetage. C'est ce que je dis. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Vous devez apprendre une boîte à outils prête à l'emploi qui est ouverte, et l'affiner pour le reste de votre vie.
Mais cela dépend aussi des algorithmes.
Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il est impossible de créer un modèle pour des siècles sur les quotients tels qu'ils existent dans la nature.
Le plan est plus simple : créer un modèle qui répond aux critères : pas d'autocorrélation et pas d'hétéroscédasticité. Faites une prévision avec un pas d'avance (un pas correspond à M1 ou D1). Puis nous le répétons. Pour ainsi dire, l'adaptation.
Secondé. Je pense que la tendance doit être considérée par rapport au recul dans lequel elle est définie. Dans le cas général, il semble être l'angle de pente de la ligne décrivant la matrice des prix pour la période en question. Afin d'éviter des divergences dans les méthodes de détermination de la valeur numérique du coefficient qui définit la tendance, il faudrait probablement le déterminer par la méthode du quadr nominal de Gauss. Gauss, ce qui n'était pas le cas de la dispersion autour de la ligne droite dans la rétrospective considérée.
Je démontreici la futilité d'une tendance linéaire dans le trading Forex.
Néanmoins, pour être juste, il convient de noter que toute tentative de développement d'un modèle de quotient au stade initial devrait toujours inclure la tendance et une constante dans l'équation de régression. En outre, un certain nombre de tests prévoient l'inclusion automatique d'une tendance et d'une constante. Mais il faut alors répondre à la question suivante : l'utilisation de ces valeurs est-elle significative dans le modèle ? La réponse est donnée par la valeur de la probabilité que le coefficient à la tendance et la constante soient égaux à zéro. Dans ma modeste pratique, dans le modèle final, ni une tendance ni une constante n'ont subsisté pour cette raison avérée.
.... sans aucun lissage ni application de "filtres", alors que l'application d'autres méthodes conduira au chaos et aux incohérences.
L'application de filtres n'est pas une fin en soi et je ne l'ai jamais dit dans mes messages. Vous devez d'abord définir l'objectif de la modélisation. Je n'ai pas pour objectif de "définir la tendance" mais de donner du crédit à l'erreur calculée de la prévision. Et vous ne pouvez faire confiance à une prévision que si son erreur, d'une ampleur acceptable, change peu, et vous ne pouvez obtenir cela que s'il n'y a pas de tendance dans l'erreur (ou plutôt pas de dépendance entre les erreurs de barre) et aucun des types d'hétéroscédasticité.
Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne l'économétrie - c'est une pile d'outils avec pratiquement aucun mode d'emploi pour les utiliser. Ma présence sur les forums est due au fait que j'ai créé un grand nombre de modèles "de A à Z", mais que je n'ai pas réussi à en faire durer un seul. Le développement d'un modèle, même pour une paire de devises, est un processus très long et ennuyeux. Je recherche des personnes sur ce forum qui se joindront à moi pour construire et analyser des modèles. Nous tous, les "anciens", devrions nous rappeler que des milliers de personnes sortent chaque année des instituts avec un diplôme en économétrie et que ces personnes ne sont pas enclines à pédaler sur leur propre vélo.
J'attends une réponse de votre part, ou un coup de gueule, êtes-vous d'accord avec ma définition d'une tendance ?
La tendance n'est pas importante dans mon concept.
Je fais une analyse statistique d'un quotient, et il est possible que le quotient ne contienne pas de composante déterministe, car elle étouffe le bruit. J'essaie donc d'isoler la composante déterministe, qui, soit dit en passant, est extrapolée au-delà de l'échantillon nommé prévision. La question suivante est : quelle est l'erreur de cette prédiction ? Si le résidu après élimination de la composante déterministe i.i.i., alors il n'y a pas de problème, mais (1) ce n'est pas le cas sur les marchés financiers et (2) même si c'est le cas, rien ne garantit qu'au prochain pas de prévision, nous n'obtiendrons pas autre chose à la place de i.i.i., ce qui ne nous permettra pas d'extrapoler l'erreur, puisqu'elle sera variable.
Cela ne prouve rien : le principal objectif du gouvernement américain n'est pas son propre profit, mais la croissance économique de l'État. Ce n'est pas la même chose que les bénéfices personnels d'un seul commerçant.
Cela ne prouve rien : le principal objectif du gouvernement américain n'est pas son propre profit, mais la croissance économique de l'État. Ce n'est pas la même chose que les bénéfices personnels d'un seul commerçant.