Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 380
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Si l'on en juge par l'échelle logarithmique, avez-vous également augmenté les lots ? Vous auriez pu échouer simplement par MM, même si vous aviez la bonne stratégie avec un MO positif élevé.
J'ai même eu un bon MM même si j'avais une bonne stratégie avec un MM positif élevé :
- Déterminez la perte sur une transaction ratée et (facultativement, car c'est compliqué) sa probabilité.
- déterminer le nombre de ces échecs que la balance peut supporter (ou la balance est ajustée à ce nombre). Il s'agit toujours d'un nombre entier, disons Q, c'est "techniquement sûr" ou "pas au bord".
- Aucune de vos opérations ne doit le diminuer. Le retrait de la "crème" ne doit pas diminuer le Q actuel, le réapprovisionnement doit l'augmenter. Par conséquent, vous ne devez augmenter le lot de la transaction que si vous avez atteint une certaine limite. La violation des règles transforme la stratégie en un jeu de hasard "qui échouera à ramener votre compte à zéro, vous ou le marché".
- Si vous affichez les "barres" susmentionnées sur le graphique de la balance, elles forment une parabole avec une croissance quadratique. (et croît plus rapidement que le solde lui-même)
Par conséquent, le principe du lot=% du solde ou des fonds propres conduit à un fiasco logique. Mais cela permet de profiter du plaisir esthétique de la courbe et de son propre génie :-)
- La négociation avec des lots peu nombreux, proches de LOTSTEP, élimine pratiquement toute possibilité de constituer des volumes.
- Quant à l'argent que vous avez gagné au-dessus de la "barre" actuelle, si nécessaire, vous pouvez "emprunter à la stratégie", et cela ne leur fait ni chaud ni froid. Quant à vous, vous devrez peut-être les utiliser sur un autre compte ou attendre que votre chèque de paie arrive.
- A un moment donné, la distance jusqu'à la prochaine "barre" devient assez grande, inatteignable dans un délai raisonnable - c'est la limite de la capacité d'investissement du compte, il ne reste plus que les retraits...
À en juger par l'échelle logarithmique, avez-vous également augmenté les lots ? Vous auriez pu échouer simplement par MM, même avec la bonne stratégie et un MO positif élevé.
Je propose ici deux articles sur le calcul du risque optimal - le premier et le second.
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Si l'on en juge par l'échelle logarithmique, avez-vous également augmenté les lots ? Vous auriez pu échouer simplement par MM, même si vous aviez la bonne stratégie avec un MO positif élevé.
J'ai pu me tromper même si j'avais le bon MM, même si j'avais un MM positif élevé :
- Déterminez la perte sur une transaction infructueuse et (facultativement, car c'est compliqué) sa probabilité.
- Vous déterminez combien de ces échecs la balance peut supporter (ou la balance est ajustée à ce nombre). Il s'agit toujours d'un nombre entier, disons Q, qui représente la "fiabilité technique" ou les "pas vers le bord".
- Aucune de vos opérations ne doit le diminuer. Le retrait de la "crème" ne doit pas diminuer le Q actuel, le réapprovisionnement doit l'augmenter. Par conséquent, vous ne devez augmenter le lot de la transaction que si vous avez atteint une certaine limite. La violation des règles transforme la stratégie en un jeu de hasard "qui échouera à ramener votre compte à zéro, vous ou le marché".
- Si vous affichez les "barres" susmentionnées sur le graphique de la balance, elles forment une parabole avec une croissance quadratique. (et croît plus vite que la balance elle-même).
C'est pourquoi le principe lot=% du solde ou de l'équité conduit à un fiasco logique. Mais cela permet de profiter du plaisir esthétique de la courbe et de son propre génie :-)
- Le trading avec de petits lots, proches du LOTSTEP, élimine pratiquement toute possibilité de construire des volumes.
- Toutefois, les fonds que vous avez gagnés au-dessus de la "barre" actuelle peuvent, si nécessaire, être "empruntés à la stratégie", elle ne leur fait ni chaud ni froid. Et vous pouvez en avoir besoin sur un autre compte ou juste en attendant votre chèque de paie.
- A un moment donné, la distance jusqu'à la prochaine "barre" devient très grande, inatteignable dans un temps raisonnable - c'est la limite de la capacité d'investissement du compte, maintenant seuls les retraits...
Il ne faut pas oublier que les objectifs sont différents pour les comptes réels et les comptes de démonstration. Si vous oubliez les objectifs, des demandes très raisonnables peuvent se transformer en leur contraire.
Je propose ici deux articles sur le calcul du risque optimal - le premier et le second.
J'ai lu vos deux articles en toute bonne foi, du début à la fin, bien que sans "marques de crayon dans la marge" et sans vérifier l'exactitude de tous les calculs intermédiaires, mais suffisamment attentivement pour voir l'essence de votre approche en considérant à la fois les mouvements du marché eux-mêmes et les actions du trader sur ces mouvements.
Apparemment, si les thèses initiales que vous avez adoptées comme axiomes sous-tendant votre théorie étaient vraies, alors les conclusions de la théorie seraient correctes. Cependant, ces thèses ne sont pas vraies, elles sont fausses, elles sont erronées. Et par conséquent, les conclusions qui en découlent ne sont pas, c'est le moins que l'on puisse dire, tout à fait crédibles. Bien que les résultats du calcul (" correspond à un risque de 1,5 % par transaction du capital") se situent dans le cadre accepté de la gestion des risques. Mais le fait est que la gestion du risque repose sur les mêmes hypothèses erronées. Comme on dit, le cercle est fermé ;)
Première thèse fausse : le marché est aléatoire (une sorte de chaos primitif qui n'a aucune régularité). Cette thèse fausse est fausse.
Deuxième thèse erronée : les actions d'un trader sont aléatoires (comme un singe qui tape sans réfléchir sur des touches). Cette thèse erronée ne correspond pas à la réalité.
Troisième thèse erronée :"Mais comme nous le savons, aucun système rentable n'est possible avec la divagation aléatoire symétrique. "D'où vient ce "nous savons" généralisateur, non prouvé et non étayé par qui que ce soit ? Ici, il ne faut pas dire "nous savons" mais "nous croyons". Eh bien, c'est d'une autre catégorie ;)
(En fait, sur un SB symétrique, un système rentable est possible. Il est beaucoup plus facile de créer un système rentable sur SB que sur BP).
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Mon approche est fondamentalement différente de la vôtre. Par conséquent, le PM est différent.
J'ai lu vos deux articles en toute bonne foi, du début à la fin, bien que sans "marques de crayon dans la marge" et sans vérifier l'exactitude de toutes les déductions intermédiaires, mais suffisamment attentivement pour voir l'essence de votre approche en considérant à la fois les mouvements du marché eux-mêmes et les actions du trader sur ces mouvements.
Apparemment, si les thèses initiales que vous avez adoptées comme axiomes sous-tendant votre théorie étaient vraies, alors les conclusions de la théorie seraient correctes. Cependant, ces thèses ne sont pas vraies, elles sont fausses, elles sont erronées. Et par conséquent, les conclusions qui en découlent ne sont pas, c'est le moins que l'on puisse dire, tout à fait crédibles. Bien que les résultats des calculs (" correspond à un risque de 1,5 % par transaction du capital") se situent dans le cadre accepté de la gestion des risques. Mais le fait est que la gestion des risques repose sur les mêmes hypothèses erronées. Comme on dit, le cercle est fermé ;)
Première thèse fausse : Le marché est aléatoire (une sorte de chaos primitif qui n'a aucune régularité). Cette thèse fausse est fausse.
Deuxième thèse erronée : les actions d'un trader sont aléatoires (comme un singe qui tape sans réfléchir sur des touches). Cette thèse erronée ne correspond pas à la réalité.
Troisième thèse erronée :"Mais comme nous le savons, aucun système rentable n'est possible avec la divagation aléatoire symétrique. "D'où vient ce "nous savons" généralisateur, non prouvé et non étayé par qui que ce soit ? Vous auriez dû dire ici non pas "nous savons" mais "nous croyons". Eh bien, c'est d'une autre catégorie ;)
(En fait, sur un SB symétrique, un système rentable est possible. Il est beaucoup plus facile de créer un système rentable sur SB que sur BP).
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Mon approche est fondamentalement différente de la vôtre. Par conséquent, le MP est également différent.
Ma théorie est assez simple. Le risque y est une valeur commune de l'échantillon (comme une moyenne, par exemple). Mais sa structure est plus complexe (que la moyenne) et il faut recourir à la simulation de Monte Carlo pour obtenir sa fonction de distribution. Pour choisir une valeur particulière du risque, il faut fixer le niveau de signification et prendre le quantile qui lui correspond. Ainsi, 1,5% est la valeur correspondant à un certain niveau de signification. Ce niveau peut être augmenté et une plus grande valeur pour le risque peut être obtenue, mais cela conduira à une augmentation de la probabilité que le système donne un petit profit et/ou un grand drawdown, tout en restant potentiellement rentable - c'est approximativement ce queMaxim Kuznetsov a écrit ci-dessus.
1) Dans le comportement des marchés, leur incertitude face à l'avenir est évidente. La façon la plus courante de modéliser mathématiquement cette incertitude - la théorie des probabilités. Dans ce cadre, les prix sont considérés comme un processus aléatoire.
2) Si les prix sont un processus aléatoire, alors le capital du trader est toujours un processus aléatoire. La transformation déterministe d'un processus aléatoire est également un processus aléatoire. Théoriquement, ce processus peut parfois dégénérer en une fonction déterministe. Par exemple, à la position zéro, il représente une constante)
3) Avec un SB symétrique, pour tout TS, le capital sera une martingale - un processus dont l'espérance mathématique constante est égale au capital initial. Cela signifie que pour tout TS, il y aura toujours une réalisation de SB rentable et une réalisation de SB déficitaire, et en moyenne, il y aura toujours une plus-value nulle (négative si l'on tient compte du spread). On peut facilement voir comment cela se produit, même avec une stratégie d'achat et de conservation.
L'essentiel dans les approches du marché est le profit, et cela arrive avec des approches plutôt étranges).
Ma théorie est assez simple. Le risque y est une valeur d'échantillon régulière (comme la moyenne, par exemple). Mais sa construction est plus complexe (que la moyenne) et il faut recourir à la simulation de Monte Carlo pour obtenir sa fonction de distribution. Pour choisir une valeur particulière du risque, il faut fixer le niveau de signification et prendre le quantile qui lui correspond. Ainsi, 1,5% est la valeur correspondant à un certain niveau de signification. Ce niveau peut être augmenté et une plus grande valeur pour le risque peut être obtenue, mais cela conduira à une augmentation de la probabilité que le système donne un petit profit et/ou un grand drawdown, tout en restant potentiellement rentable - c'est approximativement ce queMaxim Kuznetsov a écrit ci-dessus.
1) Dans le comportement des marchés, leur incertitude face à l'avenir est évidente. La façon la plus courante de modéliser mathématiquement cette incertitude - la théorie des probabilités. Dans ce cadre, les prix sont considérés comme un processus aléatoire.
2) Si les prix sont un processus aléatoire, alors le capital du trader est toujours un processus aléatoire. La transformation déterministe d'un processus aléatoire est également un processus aléatoire. Théoriquement, ce processus peut parfois dégénérer en une fonction déterministe. Par exemple, à la position zéro, il représente une constante)
3) Avec un SB symétrique, pour tout TS, le capital sera une martingale - un processus dont l'espérance mathématique constante est égale au capital initial. Cela signifie que pour tout TS, il y aura toujours une réalisation de SB rentable et une réalisation de SB déficitaire, et en moyenne, il y aura toujours une plus-value nulle (négative si l'on tient compte du spread). On peut facilement voir comment cela se produit, même avec une stratégie d'achat et de conservation.
L'essentiel dans les approches du marché est le profit, et cela arrive avec des approches plutôt étranges).
D'après ce que j'ai compris, en donnant des références à vos articles, vous vouliez entendre mon avis sur ceux-ci, ou bien je me trompe, et vous avez donné des références à vos articles comme un guide pour l'action ?
1) Vous prenez le modèle de marché comme S (i) = const + N(i), où N(i) est un processus aléatoire. Il s'agit d'un modèle très naïf et défectueux.
Beaucoup plus proche de la réalité est le modèle du marché sous la forme d'un mélange additif S(i) = G(i) + N(i), oùG(i) est une composante déterministe, et N(i) une composante aléatoire. Le rôle et l'importance de chaque composant sont différents selon les phases de l'évolution du processus.
2) Ce point est en train d'exploser, voir le para. 1).
3) Ici, vous vous contredisez : dans l'article, vous affirmez une "impossibilité", et maintenant vous parlez d'une "possibilité" disponible. L'opportunité existe, ce qui réfute votre affirmation d'"impossibilité".
ss
Votre blague (si c'en était une) sur les signaux en provenance de Mars me semble inappropriée, car elle porte sur autre chose, pour ne pas dire plus.
Si j'ai bien compris, en faisant référence à vos articles, vous vouliez mon avis sur ceux-ci ? Ou bien je me trompe, et vous avez fait référence à vos articles comme à un guide d'action ?
1) Vous prenez le modèle de marché comme S (i) = const + N(i), où N(i) est un processus aléatoire. Il s'agit d'un modèle très naïf et défectueux.
Beaucoup plus proche de la réalité est le modèle du marché sous la forme d'un mélange additif S(i) = G(i) + N(i), oùG(i) est une composante déterministe, et N(i) une composante aléatoire. Le rôle et l'importance de chaque composante sont différents selon les phases de l'évolution du processus.
2) Ce point est en train d'éclater, voir p. 1).
3) Ici, vous vous contredisez : dans l'article, vous affirmez une "impossibilité", et maintenant vous parlez d'une "possibilité" disponible. L'opportunité existe, ce qui réfute votre affirmation d'"impossibilité".
ss
Votre blague (si c'en était une) sur les signaux en provenance de Mars me semble inappropriée, car elle porte sur autre chose, pour ne pas dire plus.
Ces articles ont été cités comme une nouvelle confirmation du fait bien connu qu'un risque excessif peut rendre une stratégie rentable non rentable.
Les articles utilisent le modèle assez commun des résultats de trading comme une séquence de trades avec des retours indépendants et distribués de manière égale. Le modèle de marché en tant que tel n'est pas construit - le seul raisonnement standard est donné pour expliquer pourquoi les transactions peuvent être considérées comme telles (dans une certaine approximation).
Je ne réfute pas l'affirmation selon laquelle il est impossible de gagner de l'argent sur le SB. Je le formalise mathématiquement, afin que ceux qui le souhaitent puissent le vérifier par eux-mêmes, en utilisant la théorie du calcul stochastique d'Ito.