Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 494

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transcendreamer:

Le ratio de Sharpe pour le secteur du conseil est probablement l'un des plus élevés.

Dans le commerce, la variation des rendements est presque toujours nettement supérieure au rendement lui-même, contrairement au travail en usine.

Pour les dépôts d'épargne en URSS, le ratio de Sharpe était infiniment plus élevé).

 
Aleksey Nikolayev:

Pour les dépôts d'épargne en URSS, le coefficient de Sharpe était infiniment plus grand).

Hehe... C'était une blague cruelle 😀

En général, l'idée d'un taux sans risque est une abstraction, il y a toujours un certain risque, même avec les trésors publics anglo-saxons, même si cela peut paraître incroyablement blasphématoire...

 
Alexander_K2:

.

En introduisant quelques variables de retard, on peut de la même manière construire une saucisse cocon à n dimensions.... mais y a-t-il un intérêt à ajouter des variables supplémentaires...

 
transcendreamer:

Hehe... c'était une mauvaise blague 😀

En général, l'idée d'un pari sans risque est une abstraction, il y a toujours un certain risque, même avec les trésors publics anglo-saxons, même si cela peut paraître incroyablement blasphématoire...

Comme le chantait Jim Morrison (membre du Club 27) "L'avenir est incertain, et la fin est toujours proche")

Pourtant, il y a cinq ans, on apprenait que les Britanniques avaient remboursé des obligations dont les dettes remontaient à près de trois cents ans).

 
Aleksey Nikolayev:

Comme le chantait Jim Morrison (membre du Club 27) "The future's uncertain, and the end is always near")

Pourtant, il y a cinq ans, on apprenait que les Britanniques avaient remboursé des obligations dont la dette datait de près de trois cents ans).

Ils ont des obligations perpétuelles sans date d'expiration (mais qui peuvent être remboursées de force à tout moment).

 
Aleksey Nikolayev:

Je crois que cette valeur s'appelle le facteur de récupération et est également comptabilisée dans les statistiques du signal. On pense qu'il y en a au moins trois. Selon mes estimations, cette valeur (trois) correspond à 95% de la différence de stabilité entre l'équité et le SB.

J'utilise également le facteur de récupération lors de l'évaluation des conseillers experts nouvellement développés. Je n'utilise que le PV mensuel moyen. Je considère qu'un Expert Advisor est digne de figurer dans mon portefeuille si son FS mensuel moyen est >=1.

 
Wizard2018:

Oui, mais l'UA n'a rien à voir avec cela :)))) Il serait bon que le Docteur (et d'autres), qui y présente des manuels, comprenne aussi ce qui y est écrit.

Tous déterminent les conditions de l'expérience.
Par exemple, des phénomènes tels que la superfluidité et la supraconductivité sont obtenus à des températures proches du zéro absolu, auxquelles la substance passe à l'état quantique de condensat de Bose-Einstein, et là, le courant peut circuler dans un conducteur pour toujours et l'hélium superfluide glisse le long des parois des vaisseaux en dépit des lois de la macrophysique.
En faisant une analogie avec le marché, je peux faire de même avec le Graal, à condition qu'il n'y ait pas de spread et de très petites commissions, ou en utilisant des bugs dans la modélisation des tics du testeur. Et beaucoup peuvent le faire. Donc la bonne façon, quand quelqu'un parle du Graal ou de l'UA de lui demander les conditions de l'expérience et ensuite de faire toutes les conclusions, y compris les capacités mentales de l'adversaire.

PS : pour un TS, le puits potentiel est le spread ou la commission (toujours) et ensuite, si la tendance est à la baisse, cela signifie que la tendance est un puits potentiel, ou vice versa.
La tâche est de créer un TS tel que pour le marché, n'importe laquelle de ses actions est un puits potentiel, alors le TS gagnera beaucoup pendant longtemps, et toujours. Quelle est la particularité d'un tel état. La physique nous apprend que lorsque le micro-monde passe au macro-monde sans perdre ses propriétés quantiques, c'est-à-dire en dépassant la constante de Planck, des miracles se produisent. En d'autres termes, le TS doit toujours accumuler la différence entre le début et la fin d'une tendance ou les renversements de tendance sur le marché plat en imitant l'écart à l'échelle macro. Le problème est que l'un exclut l'autre. Dans un bon TS, ils doivent se compléter, et non s'exclure. Nous devons donc travailler soit avec des tendances comme avec un plat, soit avec un plat comme avec une tendance.
C'est-à-dire la première variante de la correction au retournement.
Mais il y a aussi des renversements dans le plat et c'est la deuxième option, en travaillant avec le plat comme une tendance il y a un renversement comme une continuation du mouvement par le renversement.
C'est-à-dire que dans une tendance, nous devons chercher la clé dans la correction et dans le plat la clé dans le renversement. En combinant les deux, nous obtiendrons quelque chose de similaire au Graal.
(Pour tout ce qui précède, le trader doit, par défaut, séparer précisément et sans délai les périodes de stagnation et de mouvement du marché, on pense que le trader l'a déjà fait et a résolu toutes les questions qui s'y rapportent).


Votre exemple n'est pas très bon avec un robot sur arduino qui se déplace sur une ligne noire ; je voudrais expliquer à tous ceux qui le lisent que pour le rendre conforme au marché réel, il faut mettre un bloc qui change sa vitesse de 0 à 60-70 km/h et faire en sorte que cette vitesse change de façon aléatoire, tandis que les segments de ligne doivent faire un demi-mètre de long en moyenne et aussi occasionnellement devenir plusieurs mètres de long. C'est là que je voyais comment le robot faisait son travail.
 
Wizard2018:

Oui, mais l'UA n'a rien à voir avec cela :)))) Il serait bon que le Docteur (et d'autres), qui y a établi les manuels, puisse également comprendre ce qui y est écrit.

Qu'est-ce qu'il y a exactement à comprendre dans les manuels scolaires). Comme l'a dit le professeur Preobrazhensky, essayez de vous exprimer plus clairement).

 
Valeriy Yastremskiy:

Pour moi, ce n'est pas très différent d'une fenêtre coulissante. Seule la largeur est adaptative) C'est-à-dire que nous recherchons le dernier extremum dans la fenêtre glissante)

Oh, oui, ça a du sens.

 
Aleksey Nikolayev:

Qu'avez-vous besoin de comprendre exactement à propos des manuels scolaires) ? Comme le professeur Preobrazhensky avait l'habitude de dire - essayez d'être plus clair)

Alexei, tu dois apprendre à être poli avec les sorciers.

Vous ne voulez pas suivre le chemin misérable du Docteur, évidemment, couché ivre mort en ce moment, n'est-ce pas ?

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