Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 132
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Tout cela est assez intéressant, mais se transforme en une moyenne mobile avec une période de ? et ?
Et les poissons ne veulent pas être pris dans un tel filet.
C'est tout le contraire - nous devons nous éloigner des proverbiales lingettes avec leur décalage et leur faible effet prédictif.
Un litre ne ferait pas de mal ici ;)
:-)
Si avec Yusuf en plus, IMHO, ça ne fera pas de mal au kajan non plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Exactement le contraire - vous devez vous éloigner des wagons proverbiaux avec leur décalage et leur effet prédictif faible et nul.
Vous n'arriverez à rien de cette manière, et le prix non plus. Je suis sûr à 100 % que le décalage sera là.
Creuser dans cette direction n'est pas totalement désespéré, mais ce n'est pas mieux que d'autres.
Tout cela est assez intéressant, mais se transforme en une moyenne mobile avec une période de ? et ?
Et les poissons ne veulent pas être pris dans un tel filet.
La moyenne mobile est une fonction intégrale du processus et il est impossible d'en extraire la composante différentielle, en raison de l'absence de dépendance fonctionnelle elle-même. Toute personne souhaitant décrire un processus dynamique, quel qu'il soit, doit en fin de compte comparer son résultat avec un Machka. Une mashka est un produit fini, dont nous ignorons la recette et la dynamique.
Dans mon cas, comme vous l'avez suggéré à juste titre, la fonction ET est le prototype de la mashka, mais nous pouvons maintenant la décomposer (ET) en ses composantes - la fonction intégrale P et la fonction différentielle H. En étudiant le comportement de la fonction H, en vérifiant la correspondance sur AND, nous arrivons directement à une fonction intégrale B, qui a la même nature que la fonction AND, mais elle est décomposée en ses composants par nature en composants H et une fonction dont je n'ai pas encore trouvé le nom, comme nous avons décomposé l'histoire de AND en passé P et présent H. Je suggère d'appeler cette fonction "perspective" - PP, en la définissant comme PP = B - H. La perspective est un futur, dont le présent H s'est séparé.
Nous avons donc 5 fonctions interdépendantes de 2 genres de même nature :
Fonctions de genre 1 de la classe que j'ai introduite, une nouvelle classe de fonctions superexponentielles à deux paramètres :
I - Fonction intégrale de l'histoire ;
B - Fonction intégrale de l'avenir ;
Fonctions de deuxième nature de la classe des fonctions intégrales de densité (H) et d'Erleng (P, PP) :
H - Fonction de l'heure actuelle ;
P - Fonction intégrale du passé ;
PP - Fonction intégrale de la perspective du processus.
Nous ne savons toujours pas comment la fonction B originale est créée, nous ne le saurons peut-être jamais, car elle est créée par la nature ou par Dieu, si vous voulez, sur la base de la situation. Tout au plus pouvons-nous le reconnaître à un stade précoce du processus.
Vous n'arriverez pas à grand-chose de cette façon, et le mashka du prix non plus. Je suis sûr à 100 % qu'il y aura un décalage.
Creuser dans cette direction n'est pas totalement désespéré, mais ce n'est pas mieux que d'autres.
Veuillez également dessiner ici la fonction B = 1-Y
Je suis d'accord pour dire que les outils, dans l'interprétation de TAU, sont connus. Mais, d'accord, c'est exactement dans une telle perspective que l'espace et le temps, et le déroulement des processus en eux, sont présentés pour la première fois. Aucune autre famille de fonctions connues n'est capable de subir les métamorphoses présentées et toujours avec une signification physique claire. Seulement je ne comprends pas le rôle du paramètre n, alors que je réfléchis intensément. Jusqu'à présent, on sait que la dimension habituelle de l'espace-temps correspond au cas n =0. Et les processus réels montrent différentes valeurs de celle-ci. Comme le modèle s'adapte facilement aux régularités linéaires et non linéaires, ses propriétés n'ont pas encore été pleinement explorées et comprises par moi. Par exemple, le modèle peut facilement décrire, comme : "parabole droite", "hyperbole parabolique", "exposant hyperbolique", "hyperbole parabolique droite", ...., ce que nous ne comprenons pas.
Le point d'inflexion de la fonction de transition p est un point parabolique. Ce point p divise la courbe de la fonction de transition en une région de points elliptiques e et une région de points hyperboliques h.
Pourquoi ne pas donner au modèle de Yusuf un zig-zag, attacher les points de départ et d'arrivée des calculs aux sommets et collecter des statistiques - peut-être que quelque chose d'utile en sortira ?! ;)
Le point d'inflexion de la fonction de transition p est un point parabolique. Ce point p divise la courbe de la fonction de transition en une région de points elliptiques e et une région de points hyperboliques h.
Tu n'as aucune idée de l'idée que tu viens de me donner.
Merci.
Continuez comme ça !
Je vois.
Lorsqu'une nouvelle barre arrive et que la plus ancienne disparaît, H est formellement recalculée en fonction de ce qui est passé et de ce qui est arrivé, et ce n'est pas bon.
C'est-à-dire que la présence de bruit et la présence ou l'absence de signal au moment présent ne sont pas prises en compte - tout est dans une seule pile.
Il n'y a aucune référence aux points caractéristiques ou aux niveaux du tableau de cotation à partir desquels le processus de transition a débuté.