Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 15

Nouveau commentaire
 
Nafany:

En regardant l'image, il semble que la série soit non stationnaire - cotes habituelles du marché. Mais par son origine, elle est stationnaire - la somme des sinusoïdes. Comment montrer sur l'intervalle d'un échantillon donné que l'intuition est fausse ? Par exemple, afin de distinguer les zones fortement/faiblement non stationnaires dans les citations réelles ?


Là encore, la réponse à une telle question est ambiguë. Mais vous pouvez essayer d'utiliser, par exemple, le test de Dickey-Fuller, dont vous trouverez une description sur Internet.

.

et aussi

Cooper. Méthodes probabilistes pour l'analyse des signaux et des systèmes.

 
-Aleksey-:

p.s. J'espère que l'auteur ne s'offusque pas d'une petite remarque, faa1947 ne comprendra jamais que son paquet favori n' est pas conçu pour analyser des séries de marché avec des caractéristiques de probabilité instables.

Exactement au contraire, il est conçu et dispose d'un énorme ensemble d'outils d'analyse, notamment d'une série de tests pour analyser la stabilité du modèle.
 
Nafany:

Voici une image - elle ressemble à une citation ordinaire, en fait c'est une somme d'ondes sinusoïdales. Je me demande si elle peut être identifiée comme une série stationnaire ?


Sans aucun doute. Ici, dans mon article, cela est fait pour cette parcelle également. Ce n'est pas la somme des sinusoïdes.
 
Vizard:

faa1947


Si cela ne vous dérange pas de montrer l'application pratique du paquet économique !

En fait, l'article est basé sur des citations réelles et une analyse fonctionnellement complète a été faite. Préparé une suite avec une sortie de profit EA, est en coordination avec les méta-citations.

L'article est franchement peu impressionnant...

Malheureusement, vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas la première fois que j'essaie d'orienter les discussions sur le forum vers l'utilisation de méthodes économétriques (statistiques mathématiques). Au lieu de cela, le forum se nourrit d'autres théories tirées par les oreilles au lieu de méthodes spéciales et d'appareils mathématiques adaptés à l'économie. Ils font la promotion de "bicyclettes", par exemple "lent et rapide", bien que cela s'appelle un délai et soit disponible dans n'importe quel terminal et que ces propriétés étaient largement utilisées par les Japonais il y a 300 ans déjà.

Ok, tu as pleurniché et ça suffit. Continuez à pédaler.

 
avtomat:
D'ailleurs, il serait intéressant de voir ce que ce paquet économique dirait sur les données fournies.
Ceci est disponible dans l'article et n'est pas la seule réponse à la question de la stationnarité.
 
faa1947:
C'est exactement le contraire qui est prévu et il dispose d'un énorme ensemble d'outils d'analyse, notamment d'une série de tests pour analyser la stabilité du modèle.
Exactement le contraire : "il dispose notamment d'une série de tests pour analyser la stabilité du modèle". Et sur le marché, une série n'est pas décrite par un modèle stable, car les propriétés de la série changent. Dès lors, quel est l'intérêt d'évaluer la stabilité d'un modèle immuable, que faites-vous ? Pour une série dont les propriétés changent, vous devez évaluer la stabilité des modèles dynamiques qui tentent de décrire ces changements dans les propriétés de la série. Votre paquet peut-il le faire ? Quels sont les modèles dynamiques dont il dispose ? C'est tellement clair - on ne peut pas l'expliquer plus facilement, n'est-ce pas ?
 
faa1947:

si vous pouvez montrer l'application pratique du paquet econ !

En fait, l'article est basé sur des citations réelles et une analyse fonctionnellement complète a été effectuée. Préparé une suite avec la sortie au profit de l'EA, est en coordination avec metaquotes.

Franchement l'article n'est pas impressionné...

Malheureusement, vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas la première fois que j'essaie d'orienter les discussions sur le forum vers l'utilisation de méthodes économétriques (statistiques mathématiques). Au lieu de cela, le forum se nourrit d'autres théories traînées jusqu'aux oreilles au lieu de méthodes économétriques et d'outils mathématiques spécifiques. Ils font la promotion de "bicyclettes", telles que "lent et rapide", alors qu'il s'agit d'un délai et qu'il est disponible dans n'importe quel terminal et que ces propriétés étaient largement utilisées par les Japonais il y a 300 ans.

OK, pleurniche et ça suffit. Continuez à pédaler.

En général, l'économétrie implique l'utilisation d'indicateurs économétriques, mais ceux-ci posent des problèmes pour des raisons évidentes (principalement pour une analyse complète sur l'histoire) ... mais il ne s'agit pas de cela ...

je ne suis pas contre toute méthode en général ... tant qu'elle fonctionne ... donc j'aimerais voir l'application réelle du marché ... avez-vous un modèle ? - montrez-moi...

juste pour le plaisir...

 
faa1947:
Sans aucun doute. Ici, dans mon article, cela est fait pour cette section également. Ce n'est pas la somme des sinusoïdes.
J'aime les personnes confiantes - d'une certaine manière, on les croit immédiatement ! Je vous croirais aussi, si je n'avais pas généré ces données moi-même. Croyez-moi, c'est la somme de sinusoïdes, et le nombre de ces sinusoïdes est faible - moins d'une douzaine. Et si vous persistez, je posterai une suite de la photo) :
 
-Aleksey-:

Et sur un marché, une série n'est pas décrite par un modèle stable car les propriétés de la série changent.

Les modèles stables sont réalisés sur un marché instable.

 
faa1947:

... "lent et rapide", bien que cela s'appelle un délai et soit disponible dans n'importe quel terminal ...

Encore faux..... Ce sont des choses fondamentalement différentes, incomparables..... Eh bien oui, je vois qu'il est inutile de te l'expliquer.....

1...8910111213141516171819202122...551
Nouveau commentaire