Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 57
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Les gars, arrêtez de réinventer le vélo.
Je suppose que vous n'inventez pas de bicyclettes parce que vous pensez que toutes les bicyclettes ont été inventées. Et vous avez votre propre vélo de travail, que vous utilisez et dont vous êtes satisfait.
Pour une fois, un sujet normal dans un forum à quatre qui ne voit même pas les floodlords.
Laissez-les inventer !
J'ajouterai peut-être quelque chose de mon cru quand je le déciderai. Je vais juste devoir trouver comment le transformer en ces blocs, flèches et OS...
Décidez-vous. Souvent, il suffit d'un peu de rudesse pour vous freiner et vous faire passer pour un obstacle insurmontable.
Le système qui correspond parfaitement au processus d'entrée est un bloc avec un gain =1.
Jetez un coup d'œil ici. с #93 ... #Le numéro 96 et au-delà n'est pas non plus inintéressant ;)
Jetez un coup d'œil ici. с #93 ... #Le numéro 96 et suivants est également intéressant ;)
Oleg, c'était de l'ironie, j'ai oublié de mettre un smiley à la fin de la phrase).
" ici. с #93 ... #96" vous parlez directement de signal et d'interférence, alors que dans le post auquel j'ai répondu - pas un mot à ce sujet.
En fin de compte, nous recherchons exactement un signal utile (c'est aussi une prévision - le but et le sens de tout le travail) et il serait logique de voir "d'où il vient" sur le schéma fonctionnel.
Sans demander une vue et des propriétés de ce que nous recherchons, nous avons obtenu un diagramme structurel du modèle comme une "chose en soi".
Le plan d'Alsu était plus compréhensible.
Oleg, c'était de l'ironie, j'ai oublié de mettre un smiley à la fin de la phrase).
" ici. с #93 ... #96" vous parlez directement du signal et des interférences, alors que dans le post auquel j'ai répondu - pas un mot à ce sujet.
En fin de compte, nous recherchons exactement un signal utile (c'est aussi une prévision - le but et le sens de tout le travail) et il serait logique de voir "d'où il vient" sur le schéma fonctionnel.
Sans avoir défini la vue et les propriétés de la chose recherchée, nous avons obtenu un schéma structurel du modèle comme une "chose en soi".
Le diagramme d'Alsu était plus compréhensible.
Une fois que nous avons identifié les paramètres du système, il ne nous reste plus qu'à le "laisser aller" pendant une courte période dans le futur, pour ainsi dire en mode inertiel, et à voir ce qui se passe. En fait, il s'agit d'une prédiction, mais seulement dans l'hypothèse où il n'y a rien à l'entrée du système à ce moment-là. Comme il a été justement noté plus haut, nous ne connaissons pas le signal d'entrée et ne pouvons que l'estimer à l'aide des données passées, mais nous n'avons rien de mieux à prédire que de supposer que l'entrée est 0.
Le signal d'entrée...
Un, ou plusieurs ? :)
Le signal d'entrée...
Un, ou plusieurs ? :)
OK, laissez-moi clarifier. Dans mes modèles, l'input est l'information qui entre sur le marché. Il peut s'agir de nouvelles au sens large du terme, c'est-à-dire de ce que l'on appelait autrefois "information" (nouvelles proprement dites, rumeurs, informations privilégiées, ...). Il peut également s'agir d'une intervention, qui peut également être exprimée en unités d'information. J'ai expliqué plus haut pourquoi je sépare ces variétés : elles ont des points d'application différents dans le schéma, le premier type d'entrée est connecté aux traders et le second type est connecté directement aux cotations. Mais dans un modèle quasi-linéaire (ce qui est le sujet de ce fil de discussion, si je comprends bien), vous pouvez tout réduire à une seule entrée. Ainsi, par "considérer l'entrée 0", on entend "voir comment le système se comporte dans ce modèle pendant une petite période au cas où il n'y aurait pas d'information significative sur le marché".
Bon sang ! Oleg, pendant l'existence de votre branche, ma petite-fille est devenue deux fois plus vieille. J'ai changé ma vie deux fois, et vous :"S - signal observé (enregistré) qui est un mélange additif d'un signal utile et d'une interférence ;" Les dispositifs Antenno-feeder n'ont pas fini d'apprendre ?
En kotier, c'est un peu plus compliqué - le signal peut ou non être présent dans le mélange avec l'interférence !
En supprimant l'interférence (le bruit), les conditions de recherche du signal peuvent être améliorées, mais le problème reste non résolu.
OK, laissez-moi vous expliquer. Dans mes modèles, le signal d'entrée est l'information qui arrive sur le marché. Il peut s'agir de nouvelles au sens large, c'est-à-dire de ce que nous appelions autrefois "information" (nouvelles proprement dites, rumeurs, informations privilégiées, ...). Il peut également s'agir d'une intervention, qui peut également être exprimée en unités d'information. J'ai expliqué plus haut pourquoi je sépare ces variétés : elles ont des points d'application différents dans le schéma, le premier type d'entrée est connecté aux traders et le second type est connecté directement aux cotations. Mais dans un modèle quasi-linéaire (ce qui est le sujet de ce fil de discussion, si je comprends bien), vous pouvez tout réduire à une seule entrée. Donc, par "considérer l'entrée comme 0", nous voulons dire "voir comment le système se comporte dans ce modèle pendant une petite période, au cas où il n'y aurait pas d'information significative sur le marché pendant cette période".
C'est vrai.
Un zéro sur l'entrée signifie qu'il n'y a pas de signaux, quel que soit leur nombre.
Vous venez de justifier l'une des techniques de l'analyse technique - la construction de lignes de tendance.