Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force.

[Roman Poshtar]

Bonjour chers membres du forum. Après avoir lu un peu le forum, je suis tombé sur plusieurs fils de discussion sur l'arbitrage et le pair trading. A en juger par les fils de discussion, certains sont intéressés et d'autres essaient. J'ai eu l'occasion de m'essayer à ce sujet il y a longtemps, mais mes connaissances n'étaient pas suffisantes. Aujourd'hui, je suis un véritable désastre en mql5))). J'aimerais soulever à nouveau cette question et décider finalement si cela en vaut la peine ou non. J'ai peut-être raté quelque chose.

Je propose de poster ici ce que quelqu'un a sur cette question. A savoir :

• Méthodes pour déterminer le glissement des paires de devises ;
• Que faire si le glissement n'est pas effondré, retrait dans la BU ;
• Synthèses, paires ou croisements... Excel, vaudou, connaissances secrètes et autres ;
• Vos suggestions.

De mon côté je vais essayer de mettre en place des algorithmes, uniquement pour MT5. Vous trouverez mes compétences en lisant mes articles. Merci à tous pour votre participation. Ceux qui ont la possibilité de faire un don pour le développement écrivent dans un message privé.

Tous ceux qui veulent rire et ainsi de suite. Passez par.

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1. PT_v1 EA
Première version (d'essai) de l'EA (fichier ex5) :
" Résultats avec les paramètres par défaut. Il n'y a pas de restrictions dans l'EA, mais ne mettez pas le réel. Conçu uniquement pour être testé dans le testeur. Fonctionne aux prix ouverts, tester dans le mode correspondant" - post #33 avec explication des paramètres.

2. indicateur tandeminstrument
Correction (erreurs) de cet indicateur à partir de CodeBase, et la version corrigée - en pièce jointe post #34.

3. PT_v2 EA
Deuxième version de l'EA basée sur l'indicateur tandeminstrument, corrigée par le point 2 (post #34 ) .

4. PT_v2_1 EA
Variation de la deuxième version de l'EA (basée sur l'indicateur tandeminstrument) - post #61.

5. PT_v3 EA
La troisième version de l'Expert Advisor. Elle fonctionne avec l'indicateur ind_2_linep1 (et le fichier moneymanagment.mqh, qui devrait se trouver dans le dossier include).
L'EA lui-même, l'indicateur, les paramètres, les résultats des tests et ainsi de suite - voir le post #135
5.1. PT_v3.1 EA - la première amélioration de la troisième version de l'EA ; ajout de la clôture par le profit total dans la devise de dépôt ;
EA - post #152, indicateurs - post #135

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6. Indicateurs et Expert Advisors/Robots qui pourraient être nécessaires dans une prochaine version de l'EA -

6.1. Indicateur ind_2_linep1 et indicateur Spread_i_Env - post #93
6.2. Indicateur SpreadRegression_Ind et indicateur TwoSymbolsSpread_Ind - post #248
6.3. Indicateur Spread_i_Env comme le plus prometteur (suite à l'analyse des indicateurs)
pour une nouvelle (ou nouvelle version) de l'Expert Advisor - post #253
6.4. indicateur OverlayChart - post #286
6.5. indicateur multisymbolatr - post #297 (avec capture d'écran)
6.6. CCFp et IndexCorr - post #878
6.7. Basket indicator (with screenshot) - post #1164
6.8. CCFp_v1.0.3cvert indicator - post #981
6.9. utility under MT4, which shows channel width in the presence of CCFp_v1.0.3cvert indicator - post #1380
6.10. Indicateur CSS.v3.8 - post #1462
6.11. Indicateur Mantis - post #1493 (avec capture d'écran et brève explication), version corrigée de l'indicateur - post #1503
6.12. Expert Advisor spread_olyakish.mq5 avec indicateurs - post #2203

[Roman Poshtar]

A partir de lundi, je pense que nous allons commencer par le plus simple. Le glissement sur l'indicateur. Proposez des variantes de définition du glissement, des distances, du nombre de bougies, de la longueur, etc.

[Vladislav Vidiukov]

Roman Poshtar #:

A partir de lundi, je pense que nous allons commencer par le plus simple. Le glissement sur l'indicateur. Proposez des variantes de définition du glissement, des distances, du nombre de bougies, de la longueur, etc.

Cet indicateur montre une divergence, mais cela ne signifie pas qu'il y aura une convergence par la suite

[Roman Poshtar]

Vladislav Vidiukov #:
Cet indicateur montre une divergence, mais cela ne signifie pas qu'il y aura une convergence plus tard

Si, c'est le cas. Et il ment comme un arracheur de dents. Mais nous avons l'optimisation comme moyen de déterminer les maximums de divergence. Vous pourriez essayer d'utiliser + remplissages + moyenne.

[Sergey Gridnev]

Roman Poshtar #:

A partir de lundi, je pense que nous allons commencer par le plus simple. Le glissement sur l'indicateur. Proposez des variantes de définition du glissement, des distances, du nombre de bougies, de la longueur, etc.

La divergence et la convergence de ce que nous voyons sur l'image signifie que l'EURGBP fluctue autour d'une certaine valeur stationnaire.

[Roman Shiredchenko]

Roman Poshtar #:

C'est exact. Et il ment comme un arracheur de dents. Mais nous avons l'optimisation comme moyen de déterminer les maximums de divergence. Vous pourriez essayer d'utiliser + fractions + moyenne.

C'est tout à fait exact. Je vais déballer légèrement le matériel de mes archives et le poster ici dans un format digeste..... où vous pouvez choisir des variantes sous le code..... Je suis dans le sujet. Je voulais commencer l'expom sur mt5. Mais tout est sur la liste.... tout en travaillant sur l'autre moi-même selon le code.... D'ailleurs, on peut faire une telle approche pour le pair trading. A - la - filets sur limites - un de long sur la première jambe de l'écart - limites à acheter et sur le marché est allé à l'achat sur le glissement et un autre net à vendre sur limites - sur l'autre jambe et est également allé à la vente sur le marché...... c'est si par critère de négociation - spread acheter.

[Roman Poshtar]

Merci à tous de nous avoir rejoints. Nous allons travailler)

[Roman Shiredchenko]

Roman Poshtar #:
...Proposer des options pour définir le coulissement, l'espacement, le nombre de bougies, la longueur, etc.

Immédiatement - ne pas prétendre définir des critères de trading, élever les "non-éleveurs" des "non-éleveurs", ainsi que les trolls - comme si 10 ans s'étaient écoulés, et toujours là.... :-)

Non, il n'est pas là. C'est déjà loin... dans tous les sens du terme, je fais également du commerce sur des TS similaires et sur des bourses, entre autres....

En général - les propositions du cadre général vous pouvez faire un robot, et il y a déjà un type de celui-ci pour tordre, par exemple, les mêmes conditions d'étalement des jambes spreads, les volumes pour l'étalement, l'augmentation ou le même congé, les étapes d'étalement - leur nombre + stop loss, comme si "0" - puis sans eux du tout.

Sorties par TR (en pips), en pourcentage du dépôt, par signaux TS (voir l'image).

Spread - un type de distance entre les lignes de spread au-dessus de la moyenne (peut également être sélectionné par optimisation, par exemple).

Données de cette branche :

https://www.mql5.com/ru/forum/7401

également page deux

https://www.mql5.com/ru/forum/7401/page2

ici aussi

Ici aussi, les entrées et les sorties sont décrites dans ce document :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page210

Je veux dire que vous pouvez commencer à écrire un certain modèle général, puis vous pouvez y ajouter des fonctionnalités et l'amener à la fin....

Voici un indica pour commencer.... avec la mise à jour de 2016

Ind_2 Line+1 - indicateur pour MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/1244

ici sur MT4 vous pouvez prendre comme base l'indicateur de spread posté ci-dessus - le robot pour MT5 est édité ici :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page189#comment_3220248

btw - voici quelque chose qui existe déjà..... :-)

https://www.mql5.com/ru/code/955

Tandem - Expert Advisor pour MetaTrader 5

P.S. On dirait que tout a été volé avant nous :-) pour l'édition de l'indicateur et du robot pour MT 5 (pour l'édition) :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page236#comment_3220714

[Roman Poshtar]

Roman Shiredchenko #:

Tout de suite - sans prétendre définir des critères commerciaux, en séparant les "non-éleveurs" des "non-éleveurs", ainsi que des trolls - comme si 10 ans s'étaient écoulés, et toujours là.... :-)

Non, il n'est pas là. C'est déjà loin... dans tous les sens du terme, j'échange également sur des TS similaires et sur des bourses, y compris....

En général - les propositions du cadre général vous pouvez faire un robot, et il y a déjà un type de celui-ci pour tordre, par exemple, les mêmes conditions d'étalement des jambes spreads, les volumes pour l'étalement, l'augmentation ou le même congé, les étapes d'étalement - leur nombre + stop loss, comme si "0" - puis sans eux du tout.

Sorties par TR (en pips), en pourcentage du dépôt, par signaux TS (voir l'image).

Spreading - comme la distance entre les lignes de spread au-dessus de la moyenne (peut également être sélectionné par optimisation, par exemple).

Données de ce fil de discussion :

https://www.mql5.com/ru/forum/7401

également page deux

https://www.mql5.com/ru/forum/7401/page2

ici aussi

Ici aussi, les entrées et les sorties sont décrites dans ce document :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page210

Je veux dire que vous pouvez commencer à écrire un certain modèle général, puis vous pouvez y ajouter des fonctionnalités et l'amener à la fin....

Voici un indica pour commencer.... avec la mise à jour de 2016

Ind_2 Line+1 - indicateur pour MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/1244

ici sur MT 4 vous pouvez prendre comme base l'indicateur de spread posté ci-dessus - le robot pour MT5 est édité ici :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page189#comment_3220248

btw - voici quelque chose qui existe déjà..... :-)

https://www.mql5.com/ru/code/955

Tandem - Expert Advisor pour MetaTrader 5

P.S. On dirait que tout a été volé avant nous :-) pour l'édition de l'indicateur et du robot pour MT 5 (pour l'édition) :

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page236#comment_3220714

Merci, je vais m'en occuper. Aujourd'hui je fais un indicateur de type multi-tool et overlay. Prochain Ind_2 Ligne+1

[Roman Poshtar]

J'ai jeté le Multisymbol dans le hibou. Il n'y a pas de correspondance. Qui a un OverLay Chart pour MT5 ? Je vous en serais reconnaissant.

Comme ici https://www.mql5.com/ru/code/7933

[Roman Kutemov]

Il me semble que vous avez tout d'abord besoin d'un indicateur pour examiner l'historique des écarts et leurs valeurs maximales.

L'indicateur doit être capable d'observer des instruments prêts à l'emploi à partir du terminal ou des instruments synthétiques.