Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 108
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Une corrélation de 100 % ne permet pas de gagner de l'argent, et 80 % également, car cela signifie que les paires divergent à chaque période de temps de 20 %, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent de façon illimitée l'une de l'autre de 20 %, de plus en plus, et qu'elles ne reviennent jamais ensemble
Les paires peuvent diverger avec une corrélation de 99 %. Et elles ne peuvent pas diverger avec une corrélation inférieure à 10 %.
La co-intégration est importante pour qu'elles ne divergent pas.
Les paires peuvent diverger même avec une corrélation de 99 %. Et elles ne peuvent pas diverger avec une corrélation inférieure à 10 %.
La co-intégration est importante pour qu'elles ne divergent pas.
Quelqu'un ici a dit que l'euro "est sur le point de casser à la hausse", et cela ne me dérange pas en principe....
mais en restaurant de vieux outils avec de nouvelles couleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer : sur l'EURUSD, il y a un schéma classique "Trois Indiens", beau, beau, comme dans les manuels et les illustrations d'AT.
Cette figure indique que la hausse a échoué et que la baisse va avoir lieu.
Nous avons une semaine entière devant nous, nous verrons bien.
quelqu'un disait que l'euro était "sur le point de monter",
Mes instruments montrent la surchauffe de l'euro (pas une paire de devises, mais une devise).
Il est très probable qu'au cours de la semaine ou des deux prochaines semaines, nous assisterons à un effondrement rapide et
relativement profond de l'euro.
La situation avec le yen est inverse.
Nous devrions nous préparer à vendre l'EURJPY, mais il n'y a pas encore de signal.
Les termes "suracheté/survendu" ne reflètent pas tout à fait correctement l'essence de
, mais ils s'en rapprochent.
Les paires peuvent diverger même avec une corrélation de 99 %. Et elles ne peuvent pas diverger avec une corrélation inférieure à 10 %.
La cointégration est importante pour qu'elles ne divergent pas.
Et il n'y a pas de cointégration dans le Forex
Il ne s'ensuit pas du tout que la cointégration puisse être remplacée par la corrélation.
Il s'agit de mesures complètement différentes, bien que les noms soient quelque peu similaires. )))
Il ne s'ensuit pas nécessairement que la cointégration peut être remplacée par la corrélation
Par exemple, Clive Granger et Michio Hatanaka ont participé à un projet sur l'utilisation de l'analyse harmonique dans les données économiques en tant qu'associés de John Tukey (auteur des concepts de logiciel et de bit). En 1964, Granger et Hatanaka ont publié les résultats de leurs recherches dans le livre à succès Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger a également écrit un article sur les mêmes résultats, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", qui est paru un peu plus tard dans la prestigieuse revue Econometrica. Ces deux publications ont apporté un soutien important à l'avancement des nouvelles techniques dans la pratique.
En 1969, Granger, dans la même revue Econometrica, a proposé un concept qui est devenu plus tard connu sous le nom de causalité de Granger. L'idée de l'approche proposée avait déjà été exprimée en 1956 par Norbert Wiener : si la prise en compte de données relatives à un signal permet de prédire le comportement d'un autre signal, cela peut signifier que le processus générant le premier signal influence le processus générant le second signal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
et aujourd'hui, les DSP tournent dans le monde entier avec cette co-intégration comme un simple morceau de papier....Par exemple, Clive Granger et Michio Hatanaka ont participé à un projet sur l'utilisation de l'analyse harmonique dans les données économiques en tant qu'associés de John Tukey (auteur des concepts de logiciel et de bit). En 1964, Granger et Hatanaka ont publié les résultats de leurs recherches dans le livre à succès Spectral Analysis of Economic Time Series. Granger a également écrit un article sur les mêmes résultats, "The Typical Spectral Form of an Economic Variable", qui est paru un peu plus tard dans la prestigieuse revue Econometrica. Ces deux publications ont apporté un soutien important à l'avancement des nouvelles techniques dans la pratique.
En 1969, Granger, dans la même revue Econometrica, a proposé un concept qui est devenu plus tard connu sous le nom de causalité de Granger. L'idée de l'approche proposée avait déjà été exprimée en 1956 par Norbert Wiener : si la prise en compte de données relatives à un signal permet de prédire le comportement d'un autre signal, cela peut signifier que le processus générant le premier signal influence le processus générant le second signal.
https://www.mathnet.ru/links/8ebd6927d22de40ef05e0d5087b75137/ivp345.pdf
et aujourd'hui, les DSP font le tour du monde avec cette cointégration.