Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 33

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Aleksandr Zinskii #:

JE SUPPOSE QUE VOUS PARLIEZ DE LA BOURSE DE MOSCOU. C'EST CE QUE JE DIS.

PANIATNA

 
Roman Shiredchenko #:
C'est à cela que servent les moyennes en mm et en sl.
Qu'est-ce que c'est que ce binôme ?
 
Александр Нескажу #:
Pourquoi les doubles ?
Pour que ce soit plus amusant.
Vous courrez les deux et voyez......
Avec un nombre limité de moyennes, jusqu'à 5 au maximum.
Si tout est bien réglé - ce qui devrait être le cas - vous sentirez la différence.
 
Александр Нескажу #:

Je cherche juste un génie qui expliquera en russe la différence entre le trading sur 1 paire et sur 2 paires, et qui ne se précipitera pas sur des phrases standard comme "see gopher".

Alexander Neskazhu #:

Je suis juste à la recherche d'un génie qui expliquera en russe la différence entre le trading sur 1 paire et sur 2 paires, et qui ne lancera pas des phrases standards comme "see gopher".

Il s'agit simplement d'une paire qui compense l'autre et c'est pourquoi vous pouvez supporter de gros drawdowns.

 
Александр Нескажу #:

Je cherche simplement un génie qui expliquera en russe la différence entre le trading sur une paire et sur deux paires, et qui ne se précipitera pas sur des phrases standard comme "voir le marmot".

Avez-vous lu l'ABC ?
Le fait que la direction n'est pas importante, mais la vitesse ou la croissance de la première paire par rapport à la seconde si elle est achetée, ou la vitesse de vente de la première jambe de l'écart si elle est vendue.

 
Александр Нескажу #:

J'ai bien sûr lu "Les saintes histoires de l'argent immense", ainsi que l'histoire du bateau que l'on fait tourner d'un côté puis de l'autre.)

En quoi ce n'est pas important ? tu l'as écrit toi-même - si tu l'as acheté, si tu l'as vendu. Et si c'est l'inverse ? En général, je vous conseille de regarder la série "Billions", il y a des gens intelligents qui courent partout, qui s'agitent pour des pourcentages dérisoires, et le secret est dans la vitesse) Ils sont tous un peu superficiels là sur leurs Wall Streets

Je n'ai pas écrit, mais je n'ai pas pu résister... Excusez-moi, que faites-vous dans le trading, si vous citez les séries télévisées comme exemple ? A quoi servent, selon vous, les tests et optimisations de stratégies ?

Par exemple, voici quelques moyens, et pas des moindres, de minimiser les risques pour l'efficacité du trading de paires sur le Forex :

  1. Analyse de corrélation (vous pouvez calculer des coefficients de corrélation mobiles pour déterminer la relation entre les paires sur différentes périodes et appliquer des tests statistiques pour identifier les changements significatifs dans la corrélation).

  2. Comptabilité de la volatilité (utiliser les mesures de volatilité (ATR, bandes de Bollinger) pour analyser les mouvements de prix potentiels et ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité pour une gestion efficace du risque).

  3. Tests de co-intégration (tests de co-intégration (Engle-Granger, Johansen) pour confirmer la relation à long terme entre les paires et utiliser les signaux de co-intégration pour affiner l'entrée et la sortie des transactions).

  4. Seuils dynamiques d'entrée et de sortie basés sur les relations historiques entre les prix. Éviter les seuils fixes pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché.

  5. On ne saurait trop insister sur la gestion des risques : diversification etinclusion de plusieurs paires non corrélées afin de réduire les risques et de mieux répartir le capital.


Et puis il y a l'apprentissage adaptatif, l'identification des modes de marché, les tendances, les fourchettes, etc..... Et des mois de backtests et d'optimisations..... J'ai même acheté 128 threads et 256 gigas de RAM à cette fin. Et là, de deux choses l'une : soit passer du temps à regarder la série télévisée "Billions", soit essayer de les gagner ¯¯¯\_ (ヅ)_/¯¯¯¯.
 
Vlad Ko #:
128 threads et 256 gigas de RAM.

О ! Comment ! :-) Quoi - que le quatrième élément soit "accroché" !

Je ne plaisante pas.

 
Александр Нескажу #:

Quel est donc l'avantage d'avoir deux couples ?

la réduction du risque - lorsque vous négociez le compteur, vous achetez les valeurs proches du calendrier et vous vendez les valeurs éloignées.
 
Roman Shiredchenko #:
en matière d'atténuation des risques - lorsque vous effectuez des opérations en sens inverse - achat à proximité du calendrier - vente à distance du calendrier.
Qu'est-ce que le calendrier ?
 
Vladislav Vidiukov #:
Qu'est-ce qu'un calendrier ?
Je ne mâche pas. J'EN AI MARRE. APPRENEZ LES ABCS.
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