Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 167
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qui a mangé le chien sur DSP
pourquoi la moyenne pondérée calculée sur un graphique logarithmique avec de tels poids (un morceau de sinusoïde) :
lorsqu'elle est transférée sur un graphique normal, elle est en retard d'un quart seulement sur les cotations, alors qu'elle devrait être en retard d'une demi-période (en plus ou en moins des fluctuations).
il est strictement symétrique
En général, comme je l'ai compris à partir de tous les scoops que j'ai écrits, il n'y a rien à faire là-bas sans beaucoup d'édition. Vous avez besoin de synchronisation et d'une sortie compétente pour booster. La fermeture par parties n'aide pas, même avec le plus du lot de départ.
Si l'on se réfère à l'ordre de 30 à 50 pages en arrière, le calcul du lot/volume est presque la chose la plus importante.
Et ce n'est pas simple, loin s'en faut. Ln(x) ramène bien sûr les taux à des chiffres plus ou moins comparables, mais ils (les devises) restent différents (ce qui n'est pas surprenant).
Par exemple, les volumes sont historiquement inférieurs de 100 avec le yen. En effet, l'USDJPY correspond à 1 usd pour 100 yens, et le yen est fixé sur le marché intérieur japonais. Et ainsi de suite.
environ 30 à 50 pages plus haut dans le fil de discussion - les calculs de lot/volume sont presque les plus élémentaires.
Et ce n'est pas simple du tout. Ln(x) ramène bien sûr les taux à des chiffres plus ou moins comparables, mais ils (les monnaies) restent différents (ce qui n'est pas surprenant)
Par exemple, les volumes sont historiquement inférieurs de 100 avec le yen. Parce que l'USDJPY représente 1 usd pour 100 yens, et que le yen est fixé sur le marché intérieur japonais. Et ainsi de suite.
Non, ce n'est pas comme ça. Les paires flottent différemment. Il faut donc un multiplicateur différent pour le lot suivant = sortie boo.
Non, ce n'est pas du tout le cas. Les paires flottent différemment. C'est pourquoi vous avez besoin d'un multiplicateur différent pour le lot suivant = sortie boo.
Si vous voulez bien me pardonner, Dreamer,
je vais vous révéler le "secret" de la multiplication des lots pour huer sur n'importe quelle paire :
Vous dessinez 2 paraboles. Une parabole (plus un peu) doit correspondre à la position moyenne, après avoir surmonté la deuxième, vous l'amenez là (vous la moyenne là avec une réserve). Long, fastidieux, mais toujours
voir l'algèbre de Bresenham pour une parabole :-)
et oui, il s'agit d'une étude purement mathématique sur un graphique qui n'a rien à voir avec le marché :-) bon, le robot sortira dans un an, par exemple, est-ce que cela améliorera les choses ? un an s'est écoulé, il n'y a pas de profit.
il y a aussi une étude économique : si un robot ne considère que le spread+comp+swap+slippages comme des pertes et ne les couvre qu'avec la martingale, alors n'importe quel graphique montera (pour un temps).
Besoin de l'aide de la salle :-)
qui a mangé la DSP
Pourquoi la moyenne pondérée est-elle calculée sur un graphe logarithmique avec de tels poids (un morceau de sinusoïde) :
lorsqu'elle est transférée sur un graphique normal, elle est en retard sur les cotations de seulement 1/4, alors qu'elle devrait être en retard d'une demi-période (en plus ou en moins des fluctuations).
il est strictement symétrique
Je me suis posé la question, j'y ai répondu... cette fois-ci, c'est la dérivée logarithmique qui est en cause.
Donnez-moi un prix Schnobel :
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) où W[i] - poids normalisés par 1.0, "retard" moins important que le MA habituel sur les données brutes x[i], parce que XXX
et l'astuce avec les poids pondérés sinusoïdaux ne fonctionne pas du tout, parce qu'ils n'ont que la dérivée 3 (qui est assez bien connue et activement utilisée en bourse) "significativement bruyante" sur les données brutes,
et ici une dérivée a été mangée, mais le graphique s'est déplacé vers le haut.
Non, ce n'est pas du tout le cas. Les paires flottent différemment. C'est pourquoi vous avez besoin d'un multiplicateur différent pour le lot suivant = sortie boo.
Roman Shiredchenko a donné un lien quelque part dans ce fil (il y en avait trois dans son message). Ici, dans le troisième, tout est décrit en détail.
L'équilibre (approximatif) pour EURUSD EURGBP et GBPUSD peut être obtenu par les lots 1-1-0.87(0.86).
Alexander a en quelque sorte des règles de stratégie avec des stops. S'il y a trois stops d'affilée, nous ne traitons plus ce jour-là.
Si la position pèse plus et que le rollover est imminent, nous fermons simplement la position.
En général, cela dépend des règles inventées, l'algorithme que vous inventez pour le maintien de la position sera tel qu'il est.
lire un peu en privé