Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 165

 
Petite question. Qui pense quoi ? Est-il préférable de suivre chaque paquet séparément dans le moniteur multidevise ou de prendre le plus haut et le plus bas et de négocier ?
 
Roman Poshtar #:

Qu'est-ce qui va se réinitialiser au début de la journée si nous sommes entrés au milieu de la journée, par exemple. Nous ne verrons pas l'image à partir du point d'entrée, n'est-ce pas ?

Il n'est pas censé être porté du jour au lendemain, tout est couvert avant la pause, s'il y a des positions.

 
Roman Poshtar mashki et StdDev ne fonctionne pas.

A propos des écarts :

Puisque toutes les monnaies sont commensurables par ln, alors les déviations sont comptées là... c'est là qu'elles sont plus ou moins similaires. Et c'est là qu'on peut les comparer, en cherchant à savoir "qui est le plus rapide".

et puis attention : une telle déviation sur le vrai graphique sera proportionnelle à quoi ? et les limites (bolinger) seront faussées vers le haut/bas par la même occasion.

 
Roman #:

Il n'est pas censé y avoir de report de nuit, par dibs tout est couvert avant la pause s'il y a des positions.

Et si nous sommes en moins, comment ? Le système n'est pas clair. Dans bablokos, on n'a pas vraiment approfondi la question.

 
Maxim Kuznetsov #:

A propos des écarts :

Si toutes les monnaies sont comparables en ln, c'est là que les écarts sont comptés... c'est là qu'elles sont plus ou moins similaires. Et c'est là qu'on peut les comparer, en cherchant à savoir "qui est le plus rapide".

et puis attention : cette déviation sur le vrai graphique sera proportionnelle à quoi ? et les limites (bolinger) seront faussées vers le haut/bas par la même occasion.

En général, je pense que BB est l'indyk le plus correct. Merci pour l'orientation.

 
Roman Poshtar #:

Et si nous sommes en moins, comment ? Le système n'est pas clair ) Je ne suis pas entré dans l'argent.

La stratégie d'Alexander est basée sur les stops. Si trois stops d'affilée, nous ne négocions plus ce jour-là.
Si la position est en plus et que le rollover est imminent, nous fermons simplement la position.
Cela dépend des règles inventées, de l'algorithme que vous allez inventer pour maintenir les positions, donc ce sera.

 
Roman #:

Alexander a en quelque sorte des règles de stratégie avec des stops. S'il y a trois stops d'affilée, nous ne négocions plus ce jour-là.
Si la position est en plus et que le rollover est imminent, nous clôturons simplement la position.

D'accord, merci. J'ai une construction un peu différente. Il faut apporter en + au moins un suivi minimal et constant à partir du point d'entrée.

 
En général, je comprends que nous luttons contre des processus irréversibles. Si les couples se séparent, nous devons les suivre, et non les contrer. Il faut penser à un métamorphe.
 
Roman #:

J'ai tourné et tourné et soudain j'ai compris, point à point, à la fois au-dessus et en dessous.
Et maintenant le truc, il n'y a pas de formule ici. ))))
Et la deuxième astuce, chaque courbe est exactement un triangle cyclique dans un cercle.
Je ne vois pas d'accords dans une boucle accrochée au triple écart.


Oui, c'est vrai.

Il y a beaucoup plus de jetons à repérer.

 
Roman Poshtar #:
En général, je comprends que nous luttons contre des processus irréversibles. Si les couples se séparent, nous devons les suivre, et non les contrer. Nous devons penser aux renversements.
Ce que Renat a fait : il a trouvé un indicateur qui montre la convergence et la divergence non pas en valeurs absolues, mais en pourcentages (100 % et 0 % - Stochastique, par exemple). C'est-à-dire qu'en valeur absolue, on peut aller dans le négatif, mais avec l'indicateur, tout converge et diverge toujours.