Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 18
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J'ai trouvé quelques erreurs dans le calcul du glissement. L'écart est calculé à l'aide des marques d'empâtage. J'ai jeté toutes sortes d'indicateurs d'écart dans le four. Ensuite il y a un gel du point zéro comme cmillion + beaucoup d'autres astuces sur la fermeture par parties, etc.
Les spreads doivent être mis dans le filtre, pas dans le four)))))
Les écarts doivent être placés dans le filtre et non dans le four))))))
Je ne suis pas d'accord, j'ai tout essayé, l'approche standard ne fonctionne pas. Je posterai un peu plus tard les indicateurs de spreads que j'ai trouvés. Des indicateurs ci-dessus, je ne retiendrai que le calcul des lots pour 2 paires. Puisqu'ils ne devraient pas être les mêmes.
Vous échangez des paires avec les mêmes dénominateurs ?
J'essaie différentes variantes
J'essaie différentes options
Quelle est la meilleure solution ?
Il est préférable d'opter pour l'inverse, par exemple EURUSD-USDCHF.
J'ai trouvé quelques erreurs dans le calcul du glissement. L'écart est calculé à l'aide des marques d'empâtage. J'ai jeté toutes sortes d'indicateurs d'écart dans le four. Ensuite, il y a le gel du point zéro comme cmillion + un tas d'autres astuces sur la fermeture par parties et ainsi de suite.
Il n'est guère possible de trouver quelque chose de pire.