Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 96
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c'est une soirée pyjama, mais sans les fenêtres.
Que signifie "sans fenêtres" ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de référence fixe et qu'il s'agit de la barre la plus haute de l'historique ?
Avec fenêtres - c'est lorsque le calcul est effectué pour le dernier jour (plus précisément 24 heures) par exemple ? Et dans ce cas, la fenêtre est flottante, c'est-à-dire qu'avec le passage du temps
le point de référence est déplacé de manière à ce que l'intervalle quotidien de la fenêtre soit préservé ?
Ai-je bien compris ?
Veuillez décrire en détail la formule ou un morceau de code, car si ce n'est pas clair, il m'est difficile de comprendre les idées des autres.
Je l'ai fait à ma façon, grâce à la normalisation (standardisation) cela s'est avéré être de la merde, seulement 4 lignes de code en fait.
J'ai joint le fichier, mais je ne suis pas sûr qu'il s'ouvrira, mais essayez-le.
mais vous n'avez pas besoin de fataliser quoi que ce soit :-)
le voici.
Ma normalisation, ou plutôt la standardisation habituelle (x - mean(x)) / sd(x ), que j'applique aux 100 premiers chandeliers et que je prolonge ensuite sur le graphique en fonction des paramètres obtenus.
n'est pas du tout nécessaire.
juste ln(x) :-)
Que signifie "sans fenêtre" ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de référence fixe et qu'il s'agit de la barre la plus haute de l'historique ?
Avec fenêtres - c'est lorsque le calcul porte sur le dernier jour (plus précisément 24 heures) par exemple ? Et dans ce cas, la fenêtre est flottante, c'est-à-dire qu'avec le passage du temps
le point de référence est déplacé de manière à ce que l'intervalle quotidien de la fenêtre soit préservé ?
Ai-je bien compris ?
Le graphique montre comment, par quels moyens, les monnaies sont arrivées au moment présent. Ou au moment choisi dans l'histoire (et ce qui leur est arrivé par la suite).
La monnaie de base est la même, la valeur mesurée est la même (%, rendement), du point de vue des mathématiques et de la physique, nous avons le droit à une telle opération....
et vous n'avez pas à fataliser quoi que ce soit :-)
ceci
Ma normalisation, ou plutôt la standardisation habituelle (x - mean(x)) / sd(x ) que j'applique aux 100 premiers chandeliers puis je prolonge le graphique en fonction des paramètres obtenus.
est complètement redondante.
juste ln(x) :-)
ln(x)
qu'est-ce que x ?
la brièveté n'est pas la soeur du talent )
si nous appliquons log(x) où x est le prix, alors
ln(x)
Quelle est la valeur de x ?
la brièveté n'est pas la soeur du talent )
si nous appliquons log(x) où x est le prix, alors
nous pouvons ainsi voir comment ils ont changé avant et après le moment choisi.
PS/ seulement doit être initialement converti en USDxxx - dollar d'abord (base commune), puis il sera correct.
PS/ seulement doit être converti en USDxxx - dollar d'abord (base commune), puis il sera correct.
converti
seuls les noms sont anciens, mais les chiffres sont corrects
Nous pouvons ainsi voir comment ils ont changé avant et après le moment choisi.
montrez-moi le code, s'il vous plaît
donné
les noms sont anciens, mais les chiffres sont corrects.
Un autre élément purement technologique - le nombre de barres dans les différentes cotations est différent (week-ends, temps d'arrêt de la bourse, simplement "allé quelque part").
Les barres manquantes devraient être remplies avec les valeurs précédentes.
Un autre moment purement technologique - le nombre de barres dans les différentes cotations est différent (week-ends, temps d'arrêt sur la bourse, juste "allé quelque part").
les barres manquantes doivent être remplies avec les valeurs précédentes.
J'ai déjà tout égalisé à l'étape de la création des données, tout est clair.