Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 63

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Dmytryi Nazarchuk #:

Bajan. Non, c'est un cliché.


tous les coefficients (corrélations, cointégration, etc.) ne parlent que du passé.

"La fonction de fenêtre a montré que, dans le passé, le gain de fenêtre pouvait être échangé" :-)

PS/ et c'est assez bizarre de les compter...sauter le long sexe avec les données - enlever les tendances connues, la saisonnalité commune, les valeurs individuelles aberrantes, apporter des valeurs comparables. Justifier la méthode de "nettoyage" et dire à l'avance comment elle affectera le résultat.

 
Il faut rechercher des cycles à l'aide de l'algorithme de Görzel. Ou faire d'autres expériences de radio amateur. Au bout du compte, ce seront des milliers de milliards d'euros, comme c'est toujours le cas avec les praticiens.
 
Andrey Dik #:
J'ai essayé la chaîne sur les koins il y a environ cinq ans sur quelques échanges, et même à l'époque, cela n'a pas bien fonctionné.
Personne n'est responsable de quoi que ce soit sur les koins, il est donc inutile d'exiger de la vitesse.
Oui, pour diverses raisons, il sera difficile de le réaliser. Et si c'est possible, le rendement sera toujours de quelques centimes. Mais en soi, c'est un problème de programmation et de mathématiques intéressant.
 
mytarmailS #:
Je suis désolé, mais vous dites n'importe quoi.
Je ne suis pas d'accord avec un seul mot et il est facile de le prouver
Selon moi, la cointégration est bien sûr la base, mais après sa détection, il faut étudier l'écart pour construire le TS final. La cointégration elle-même ne fournit pas de données sur les niveaux d'entrée et de sortie, le volume des transactions, etc.
 

En crypto, l'arbitrage de nivellement (safe trade - acheter A<-B et vendre A->C->B en même temps, empocher la différence) ne fonctionne pas comme partout ailleurs. Tout est égalisé tout de suite et tout le temps.

Mais sur binance, par exemple, une transaction par le troisième effet de levier peut être légèrement plus rentable qu'une transaction directe. Au lieu de A<-B, prenez A<-BNB<-B . Rien de personnel, juste BNB qui soutient/booste le propriétaire du processus BNB.

 
Aleksey Nikolayev #:
Selon moi, la cointégration est bien sûr la base, mais après sa détection, vous devez étudier l'écart pour construire le TS final. La cointégration elle-même ne fournit pas de données sur les niveaux d'entrée et de sortie, le volume des transactions, etc.
Bien sûr qu'elle ne le fait pas, elle résout sa tâche...
Elle répond à la question de savoir s'il est possible de négocier une paire contre une autre (dans le passé), alors que la corrélation ne répond pas à cette question, même si beaucoup ont l'illusion persistante que c'est le cas.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

mettre une devise quelconque à la place de XXX.

Cela n'existe pas. Pas que je sache.

 
En général, la situation est la suivante, optimiser pour 10 ans hibou qui a obtenu. Lundi, je le mettrai en démo. Nous verrons bien. Les résultats sont très intéressants.
 
Aleksey Nikolayev #:
Il faut rechercher des cycles à l'aide de l'algorithme de Görzel. Ou faire d'autres expériences de radio amateur. Il y aura des billions d'argent à la fin, comme c'est toujours le cas avec les praticiens.

Mais il n'est pas nécessaire de chercher quoi que ce soit. Tous les cycles sont connus à l'avance. La question globale est de savoir comment les prendre en compte :-)

De manière imagée : deux événements importants se produisent chaque jour avec une différence de 5 heures entre eux. Les algorithmes de recherche de cycles détecteront le cycle de 24 heures, 5 heures et 24-5=19 heures, et 5^a*19^b ; et les multiples entre les somnales. Le spectre.

Les algorithmes de détection des cycles ne sont nécessaires que pour confirmer la signification des événements (leurs cycles sont tracés et les traces sont confirmées par l'histoire). A quoi bon les appliquer si tout est connu d'avance ?

 
Aleksey Nikolayev #:
ou d'autres trucs de radioamateurs.
Ou MOSH, d'ailleurs.
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