Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 95

 
Roman #:

Mais pour être honnête, j'ai perdu mes illusions sur une science comme les statistiques.

C'est la seule que nous ayons

 
mytarmailS #:

Qu'en est-il des paires sans le dolar ?

NZDCHF, etc.

ignorent-elles ?

NZDCHF sera une simple différence entre deux lignes NZD et CHF.

 
mytarmailS #:

nous n'en avons pas d'autre.

Il y a les mathématiques, la physique, qui étudient aussi des processus inconnus.
La formule proposée par Renat est issue du domaine de l'algèbre, et elle donne une estimation sans erreur.
C'est pourquoi j'ai été attiré par cette approche du triangle avec une condition d'erreur nulle.

 
Maxim Kuznetsov #:

à l'échelle du retour sur investissement (log.graph)

Voulez-vous dire le logarithme du rendement ?

 
mytarmailS #:

Vous voulez dire le logarithme des rendements ?

Le logarithme est le rendement. "Combien de fois ou combien de pour cent la valeur a changé ?

 

sur les restrictions et l'interdiction des parallèles

c'est une soirée pyjama, mais sans fenêtres.

nous sommes à la veille d'un grand bouleversement. On peut le reporter à la fin de l'année, mais c'est très loin.

L'état d'équilibre normal est une parabole. Globalement, toute l'annulation consiste à ramener (emballer) toutes les lignes d'étirement (car de temps) sous une forme maximalement similaire à une parabole.

 
Maxim Kuznetsov #:

sur la réduction et l'interdiction des parallèles

ce sont des dortoirs, mais sans fenêtres.

nous sommes à la veille d'un grand bouleversement. On peut le reporter à la fin de l'année, mais c'est très loin.

L'état d'équilibre normal est une parabole. Globalement, toute l'annulation consiste à ramener (emballer) toutes les lignes d'étirement (car de temps) sous une forme maximalement similaire à une parabole.

La ligne verte est épuisée et va se reposer. Mais la ligne orange systématique se précipitera avec la ligne violette, qui a gagné en force, dans un sprint.

 
Maxim Kuznetsov #:

sur la réduction et l'interdiction des parallèles

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nous sommes à la veille d'un grand bouleversement. On peut l'imputer à la fin de l'année, mais c'est très loin dans le temps.

L'état d'équilibre normal est une parabole.

Nous avons connu une situation similaire à la fin de l'année 2014

où le NZD et l'EUR

 
Maxim Kuznetsov #:

la situation était similaire à la fin de l'année 2014

où le NZD et l'EUR se sont déchirés.

CHF, bien sûr... pas EUR, bien qu'il ait été touché aussi... comme tout le monde.

Ce sont les couleurs du graphique qui ont créé la confusion. L'un est jaune, l'autre orange.

La divergence CHF<->NZD était bonne.


 
Maxim Kuznetsov #:

Il suffit d'utiliser le logarithme pour obtenir le rendement. "combien de fois ou de combien de % la valeur a changé".

Veuillez décrire en détail la formule ou un morceau de code, car ce n'est pas clair, et j'ai du mal à me plonger dans les idées des autres.....


Je l'ai fait à ma façon, en passant par la normalisation (standardisation) qui s'est avérée être de la merde, seulement 4 lignes de code en essence se sont avérées être


J'ai joint le fichier, mais je ne suis pas sûr qu'il s'ouvrira, mais essayez-le.

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