Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 155

 
Roman Poshtar #:

Maxim, votre dernier indicateur ne fonctionne pas pour moi. Il y a des interruptions.

Je ne comprends pas quelle en est la raison. Donnez-moi un indice

Il ne s'agit pas d'une coupure, mais d'une boucle. La ligne qui est allée "vers le haut" apparaît en bas.

L'indicateur montre les chiffres inférieurs de la mantisse, ce qui est presque la même chose que de prendre modulo, avec des nuances mineures.

Seulement avec un grand nombre d'opérations sur le double et les "effets spéciaux" correspondants de la représentation des fractions décimales en double et de la précision des opérations.

Je suis en train de le remodeler en remquo, mais ce n'est pas rapide.

 
Roman #:

Vous citez l'article de Drimer et êtes d'accord avec son article.
Mais vous ne remarquez pas qu'il y a une équation dans son article.

Vous ne voyez rien de commun ? Avec l'équation que Renat a montrée.
Renat a peut-être tiré des informations de cet article, mais il a suivi sa propre voie.

Non.

Je n'ai rien tiré de cet article.

Je ne lis pas les approches comportant des erreurs évidentes.

et je n'ai pas de fonction cible F et je ne peux pas l'avoir.

Elle est égale soit à zéro, soit au profit, c'est ça le problème.

;)

 
Roman Poshtar #:

Maxim, votre dernier indicateur ne fonctionne pas pour moi. Il y a des interruptions.

Je ne comprends pas quelle en est la raison. Pouvez-vous me donner un indice ?

Alglib a été mis à jour, nous devons le réécrire.
Oh, ce n'est pas moi
 
En général, je verrai le dernier indicateur sur la force du mashki. J'ai encore besoin de conseils sur les lots. Qui peut me le dire ?
 

L'idée est à l'écran ici


 
Roman Poshtar #:

L'idée est à l'écran ici

Problèmes attendus

- un décalage énorme conduira à des transactions perdantes (le problème de la combinaison de l'horizontale et de la verticale)

- analyse du croisement avec le prix - pertes répétées dans l'écart au moment du croisement

 
Renat Akhtyamov #:

un retard considérable

Un décalage vers quoi, vers l'avant ou vers l'arrière ? Vers l'avant oui, vers l'arrière non, je pense.

 
Je jouerai avec les manettes quand j'aurai le temps.
 
Renat Akhtyamov #:

problèmes attendus

- un décalage énorme conduira à des transactions perdantes (le problème de la combinaison de l'horizontale et de la verticale)

- analyse du croisement avec le prix - pertes répétées dans l'écart au moment du croisement

Voyons ce qu'il en est. D'après ce que j'ai compris, c'est la meilleure option, il suffit d'égaliser par lots.

C'est sur ce point que je vous demande conseil. Qu'en pensez-vous ?

 
Roman Poshtar #:
En général, je verrai le dernier indicateur sur la force du mashki. J'ai encore besoin de conseils sur les lots. Qui peut dire s'il vous plaît

Les prix des points sont les mêmes. Entrez le facteur de multiplication des lots et optimisez.