Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 123

 
Aleksey Nikolayev #:

J'espère que si vous êtes convaincu de l'absurdité de la formule E, vous l'écrirez ici. Vous semblez avoir une certaine honnêteté intellectuelle, contrairement au "professeur".

La façon la plus simple de vous convaincre que vos adversaires ont raison est de comparer l'ampleur de l'effet triangulaire avec l'ampleur du triple écart (et des échanges) qui doit être surmonté.

Le triangle est brillant, mais il n'a pas été inventé par moi, mais par le marché.

Mais ce qu'il faut en faire, c'est la deuxième idée brillante, qui n'a jamais été exprimée ici.

Cependant, Roman veut négocier une paire qui n'a rien à voir avec le triangle, bien qu'elle soit nécessaire.
 
trampampam #:

Que voulez-vous suivre exactement ? Deux problèmes se posent à cet égard :

- PAS de glissement suffisant dans le cas idéal (lorsque l'équilibre est total, dans l'exemple du volume, cela signifie 1-1-0,8658) ;

- Si nous prenons un exemple réel, nous devons ouvrir une troisième position avec un volume de 0,86 ou 0,87. Cela crée une "bifurcation artificielle" qui, à son tour, peut ne pas converger ;

Les détails sont à l'écran. Ci-dessus se trouve l'idéal. Le volume est équilibré sur chaque barre (égal au prix de l'EURGBP). En bas, le cas où nous avons pris un volume de 0,87 pour le GBPUSD. Le spread convergera au moment où le prix de l'EURGBP sera de 0,87. Il se peut que ce ne soit pas le cas.


Plus précisément, créez un programme qui surveille les cotations de différents courtiers et qui recherche les asymétries dans les triangles.

 
Roman #:

Ugh at you, you stinking dog...
Votre Prado préféré fait une pause dans la formule simple de Rena ))

Lorsque Rena montrera son pantalon Prada, il y aura matière à discussion.

 
Ivan Butko #:

Votre sujet s'est beaucoup développé.

Veuillez me dire si, à ce jour, vous avez réussi à créer un algorithme fonctionnel de négociation par paire sans avoir recours à la moyenne, au martin ou à l'over-sitting ?

Je n'ai pas encore de cheval de bataille. J'y travaille constamment. Demain je ferai un indyk avec GPT )

 
Ivan Butko #:

Pouvez-vous me dire si vous utilisez la méthode de la moyenne, de la martingale ou du dépassement dans votre méthode ?

Ou si votre méthode les contient lors de la construction d'un TS ?

Je n'utilise rien pour l'instant ))
Tout est en cours de développement, car il y a beaucoup d'idées à tester, et c'est beaucoup de code.
Mais le postulat de départ est dans la construction correcte du triangle sans aucune erreur statistique, et c'est déjà 80% d'un résultat réussi,
le reste du raffinement pour toute stratégie, au moins l'utilisation du MO, au moins les statistiques, au moins un hard stop avec la règle du risque retour, au moins le martin, au moins le pyramidage, au moins le trawl
ce que vous construisez, c'est ce que vous obtenez, il y a beaucoup de solutions pour tous les goûts et tous les portefeuilles.

 
Roman Poshtar #:

Demain je ferai un indyk avec GPT )

Cela demande beaucoup de matte et de nerfs.

- Qu'est-ce que vous avez écrit ?
- Ce code est en Python
- Mais j'ai demandé mql
- Oui, vous avez raison...

 
Roman #:

Je n'utilise encore rien ))
Tout est seulement en développement, car il y a beaucoup d'autres idées qui doivent être testées, et c'est beaucoup de code.
Mais le postulat de départ est dans la construction correcte du triangle sans aucune erreur statistique, et c'est déjà 80% d'un résultat réussi,
le reste du raffinement pour toute stratégie, au moins l'utilisation de MO, au moins les statistiques, au moins un arrêt brutal avec la règle du risque retour, au moins martin, au moins pyramider, au moins trawl
ce que vous construisez, c'est ce que vous obtenez, il y a beaucoup de solutions pour tous les goûts et tous les portefeuilles.

Votre méthode a-t-elle quelque chose en commun avec le pair trading typique : acheter des devises en baisse et vendre des devises en hausse ?

Et utilisez-vous la régression dans votre méthode ? (quelque chose de sa formule ou la formule elle-même).

 
Ivan Butko #:

Il faut beaucoup de matelas et de nerfs.

- Qu'est-ce que tu as écrit ?
- C'est du code Python
- Mais j'ai demandé mql
- Oui, tu as raison...

J'ai déjà appris à lire entre les lignes et à poser les bonnes questions )))))

 
Roman Poshtar #:

Plus précisément, il s'agit de créer un programme qui surveille les cotations de différents courtiers et qui recherche des triangles asymétriques.

vous feriez mieux de relire votre propre fil de discussion ;)

 
Chers amis, arrêtons de nous disputer et de nous insulter et passons à des actions concrètes. J'ai maintenant besoin d'indicateurs de cointégration et de force des monnaies/paires de monnaies. Je serai heureux de voir ce que quelqu'un a à me proposer.