Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 126
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Et la perte potentielle ?
Dans cette approche, vous décidez vous-même de combien vous êtes prêt à la tolérer.
En général, dans cette approche que j'ai montrée, on a utilisé le principe d'un rollover, avec un stop de 100 pips, l'objectif est de 500 pips.
Le ratio initial risque/bénéfice est de 1 à 5, le tout selon le feng shui.
Le stop a fonctionné immédiatement en sens inverse, en augmentant légèrement le lot. Pas martin, mais il y a une progression.
Si vous pensez à autre chose, alors ok, ce sera différent.
Ce n'est pas ma stratégie, tout est décrit à l'endroit où j'ai envoyé Ren à lire.
J'ai juste reproduit le triangle dans les calculs, et l'approche à utiliser par la suite est une question individuelle.
Dans cette approche, vous décidez vous-même de combien vous êtes prêt à le tolérer.
En général, dans cette approche que j'ai montrée, j'ai utilisé le principe d'un rollover, avec un stop de 100 pips.
Le stop a fonctionné immédiatement en sens inverse, en augmentant légèrement le lot. Pas martin, mais il y a une progression.
Si vous pensez à autre chose, alors ok, ce sera différent.
Ce n'est pas ma stratégie, tout est décrit là où j'ai envoyé Ren à lire.
Je l'ai juste reproduit dans les calculs.
D'accord, je ne vous jugerai pas pour votre agressivité commerciale voilée. Que Dieu vous en préserve.
J'essaie simplement de comprendre l'avantage de cette méthode par rapport à la négociation typique de paires sur la corrélation.S'il vous plaît, dites-moi si j'ai bien compris : nous entrons, quelque chose tourne mal, nous subissons une perte une fois, nous subissons une perte deux fois - et puis tout est rétabli et un bénéfice est ajouté en plus ?
Ce drawdown flottant (ou fixe) - est-il stable ou peut-il drainer le dépôt ?
UPD
D'accord, je ne vous jugerai pas pour votre agressivité commerciale voilée. Que Dieu vous bénisse.
J'essaie juste de comprendre l'avantage de cette méthode par rapport au trading de paires typique sur la corrélation.Dites-moi si je comprends bien : nous entrons, quelque chose tourne mal, nous subissons une perte une fois, nous subissons une perte deux fois - et ensuite tout est rétabli et un bénéfice est ajouté en plus ?
Ce drawdown flottant (ou fixe) - est-il stable ou peut-il drainer le dépôt ?
La corrélation est utilisée ici de toute façon, mais pas explicitement.
La progression n'est pas une bonne approche, tous les paris sont faits sur la tendance de la jambe.
Si le spread commence à fluctuer ici et là, préparez-vous à endurer l'arrêt planifié du roll jusqu'à ce qu'il aille quelque part dans n'importe quelle direction.
Il s'agit d'un drawdown fixe. C'est-à-dire qu'il faut attraper le stop et rouler.
René n'a pas aimé cette approche et en a construit une autre.
En haut, le plus cher, le plus important
Au milieu, le plus croisé
En bas, le plus bon marché, le plus important
Déplacement forcé quotidien de deux paires par rapport au croisement, c'est votre profit potentiel pour chaque jour.
De combien vous vous déplacez, ce sera un objectif potentiel au cours de la journée. Il s'agit d'un décalage de 500ppp à cinq chiffres.
Combien de fois les trois paires vont-elles en plus ou en moins en même temps ?
Certaines personnes ici présentes ne le comprennent pas.
Le trading par paire fonctionne si vous l'appliquez correctement. Je l'ai écrit à plusieurs reprises, mais mes résultats sont immédiatement supprimés par le modérateur.
Certains individus ne comprennent pas les choses les plus simples. Et tous leurs efforts se résument à une simple définition. C'est comme au jardin d'enfants.
Le problème, c'est que vous restez dans le vide ou dans un réservoir et que vous ne percevez aucune information de l'extérieur. C'est déjà un véritable appel au médecin.
Restez dans votre vide et la conditionnalité requise de la cointégration. Sans se rendre compte qu'elle n'existe pas sur les monnaies.
Le problème est que vous restez dans un vide ou dans un réservoir et que vous ne percevez aucune information de l'extérieur. C'est déjà un véritable appel au médecin.
Restez dans votre vide et la condition requise de la cointégration. Sans se rendre compte qu'elle n'existe pas sur les marchés financiers.
Pourquoi écrire un indicateur alors ?
Patamushta, ta tête malade ne réalise pas l'état constant zéro du système, lorsque les séries ne sont pas cointégrées.
Patamushta, votre tête malade n'a pas réalisé l'état de zéro constant du système, avec des lignes non cointégrées.