Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 60

Nouveau commentaire
 
Renat Akhtyamov #:

Le triangle est une chose complexe, adaptative et puissante.

Si vous vous précipitez vers le haut, il n'y a pas de profit à en tirer.

Il est très caché, derrière plusieurs barrières qu'il faut surmonter.

Si vous faites une erreur, même minime, vous n'aurez plus d'argent en un rien de temps.

Surtout avec la technologie, qui essaie de faire croire que c'est la vérité.

Elles sont un gouffre, dès le départ.

parce qu'ils ont une approche standardisée de la négociation.

Ici, ce n'est pas comme ça, c'est nouveau, ce n'est pas standard, c'est pratiquement à partir de zéro.

Il faut d'abord repenser complètement le marché.

Je pense que c'est plus facile pour les nouveaux venus.

Combien de gourous y a-t-il ici ?


 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force.

Maxim Kuznetsov, 2023.10.12 15:59

Vous pouvez clairement voir que le rendement des monnaies liées (régions proches et économies imbriquées en général) est de l'ordre d'un nez à l'autre. EUR<->GBP et encore plus AUD<->NZD

EURGBP et AUDNZD sont des classiques du scalping.

 
A partir d'un seul point, ce n'est pas intéressant. Imaginez la même image, mais pas pour 1000 jours, mais pour trois heures. Déplacez ensuite cette fenêtre de trois heures, en mesurant à chaque fois la synchronicité. Puis généralisez cette synchronicité. Le résultat est une image de la dépendance de l'un et de l'autre.
 
Aleksey Nikolayev #:

il faut prendre le produit de trois taux de change (pour certains il faut prendre l'inverse) et voir qu'il est supérieur à un.

Ce n'est pas tout à fait cela. Il s'agit de construire un symbole synthétique, qui peut être négocié par un TS flat in plus pendant une courte période après sa construction. Et il n'est pas nécessaire d'être capable de construire un tel symbole à tout moment.


Il suffit, par exemple, de pouvoir le construire le soir. En particulier, le cross scalping du soir est la capacité de construire de tels symboles. En fait, les symboles sont déjà construits par des machines de cotation. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de construire vous-même EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5), mais vous pouvez négocier EURGBP en une seule fois.


Avec cette formulation du problème, les triangles classiques sont un cas très particulier. Vous construisez un symbole qui présente les événements suivants (non simultanés) : Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). C'est-à-dire un TS plat très primitif.

 
fxsaber #:
Ce n'est pas intéressant d'un seul point de vue. Imaginez la même image, mais pas pour 1000 jours, mais pour trois heures. Déplacez ensuite cette fenêtre de trois heures, en mesurant à chaque fois la synchronicité. Puis généralisez cette synchronicité. Vous obtenez une image de la relation entre l'un et l'autre.

il s'agit de...

Si vous prenez plus d'échantillons, vous obtenez une image comme dans les manuels.)

ou comme dans wikipedia (tout le monde n'a pas les manuels sous la main) " champ de corrélation 0.85". :


 
Maxim Kuznetsov #:

si vous faites plus de comptes, vous obtiendrez une image comme dans les manuels :-)

ou comme dans wikipedia (tout le monde n'a pas de manuels sous la main) " champ de corrélation 0.85". :

La tâche consiste à trouver un nuage stable. En règle générale, cette stabilité est atteinte le soir, c'est pourquoi il est scalpé pendant de nombreuses années.

 
Aleksey Nikolayev #:
Les bases de l'arbitrage et l'algorithme de recherche de chaînes.

Sur le marché des changes, les chaînes représentent 2 à 4 sommets (devises ) du graphe.

  • 2 est un écart négatif. Par exemple, dans l'agrégateur EURUSD_Broker1_Buy et EURUSD_Broker2_Sell. L'agrégateur a alors un problème d'asymétrie, qu'il répercute sur les autres clients.
  • 3 - un triple classique.
  • 4 est un cas très rare de négociation dans un plus. Il s'agit plutôt d'une indication.
Il n'est donc pas nécessaire de rechercher de longues chaînes. Pour un testeur avec une exécution parfaite - vous pouvez.
 
fxsaber #:

Il s'agit de trouver un nuage stable. En règle générale, cette stabilité est atteinte le soir, c'est pourquoi il est scalpé pendant de nombreuses années.

Un nuage de quoi ?

 
mytarmailS #:

nuage de quoi ?

|KKK|>0,95.

 
fxsaber #:

|KK|>0,95.

corrélations de quoi avec quoi ?

1...535455565758596061626364656667...231
Nouveau commentaire